От теории к практике - страница 1914
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интегралы не нужны) range-бары, volume-бары и т.д.
Стохастические интегралы, на мой взгляд, больше нужны в науке о портфелях (риск-нейтральные портфели и тп)
Вот здесь TheXpert тоже решает задачи со временем.)
Уверен, что он их давно решил, а не решает)
Дофига формул и совсем нет картинок. Нудятина :)
Ошибаетесь - есть штук двадцать графиков и симпатичная эмблема университета)
Стохастические интегралы, на мой взгляд, больше нужны в науке о портфелях (риск-нейтральные портфели и тп)
Походу, Асауленка также на смарт перебрался...
Я ему так прямо и пишу: "Папа, узнаешь ли ты сына Сашу?!" Молчит, нос воротит...
Хто ж так с детьми обращается, Юра?! (если читаешь эти строки)
Эх, Шурик, святая простота. Неужели вы полагаете, что никто до вас не додумался "поработать" со временем в финансовой математике?
Посмотрите например здесь, там имеется краткое изложение истории вопроса.
Спсб, интересная статья.
Имхо, наиболее адекватное отображение динамики цен - в тиковом потоке. Наиболее близко к тиковому отображению - ренджи. По сути это те-же тики только более крупного размера. Т.е. если поставить задачу формировать из рыночных тиков 5-ти знак, например тики 4-знак или 3-знак, то и получатся ренджи соответствующего размера.
Наверно. Мой опыт говорит, что на всякий стохастический интеграл найдется простой крестьянский метод, с на 90% аналогичным результатом :)
Простота - понятие относительное) Кому-то проще с Боллинджером, а кому-то с Орнштейном и Уленбеком)
Лишь бы работало...
Простота - понятие относительное) Кому-то проще с Боллинджером, а кому-то с Орнштейном и Уленбеком)
Лишь бы работало...
Да, не важно какого цвета кошка...Кто-то любит водку, а кто-то коньяк.)
Спсб, интересная статья.
Имхо, наиболее адекватное отображение динамики цен - в тиковом потоке. Наиболее близко к тиковому отображению - ренджи. По сути это те-же тики только более крупного размера. Т.е. если поставить задачу формировать из рыночных тиков 5-ти знак, например тики 4-знак или 3-знак, то и получатся ренджи соответствующего размера.
Основная проблема в том, что тик ничего не говорит о текущей плотности рынка, мы через количество тиков пытаемся косвенно судить об объеме, считая, что он коррелирует с количеством тиков. Это конечно так и есть, но только отчасти. На условных 10 пунктах в стакане может быть 1000 лотов лимитов или 100, движение в тиках будет одно и то же, но в первом случае на 10 пунктах купили достаточно, а во втором мало и нужно еще, но мы по тикам никак этого не увидим и две принципиально разные ситуации не отличим.
Если амплитуда движения будет менее заданнного для рейнж баров размера, то новые бары не появятся, хотя в реальности на тиках в этом месте график шел вправо и давал сигнал. Это другая проблема, частично следующая из первой. Еще одна - надежный источник тиковых объемов. Берем пять разных брокеров и видим, что объемы у них очень разные, глубокой истории нет и даже в пределах одного брокера объемы могут сильно плавать, видимо из-за ротации поставщиков ликвидности. В идеале нужен эквиобъемный график, основанный не на тиковом объеме, а на лотах. Лоты на форексе, ага.
Спсб, интересная статья.
Имхо, наиболее адекватное отображение динамики цен - в тиковом потоке. Наиболее близко к тиковому отображению - ренджи. По сути это те-же тики только более крупного размера. Т.е. если поставить задачу формировать из рыночных тиков 5-ти знак, например тики 4-знак или 3-знак, то и получатся ренджи соответствующего размера.
Для одного актива всё замечательно - имеется огромное разнообразие дедовских способов (да и внуки тоже стараются). Было бы интересным какое-то обобщение всего этого для портфелей активов.