От теории к практике - страница 1711
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ОК. В субботу-воскресенье скину свой ряд по GBPUSD за 5-15 ноября с.г. Или нужна бОльшая выборка?
Если будет реальное улучшение результата, расскажу каким образом он был получен.
лучше побольше. Этот ряд с каким ТФ ассоциирован?
лучше побольше. Этот ряд с каким ТФ ассоциирован?
Тогда придется еще подождать...
Этот ряд получается из тиковых с неким прореживанием по времени. Получается ряд с дисперсией = практически const при любой выборке данных. Я сейчас с такими рядами работаю на реале. Результат ты видишь в моих отчетах. Но... Мало сделок... Скучно. Нужен безудержный Грааль.
Тогда придется еще подождать...
Этот ряд получается из тиковых с неким прореживанием по времени. Получается ряд с дисперсией = практически const при любой выборке данных. Я сейчас с такими рядами работаю на реале. Результат ты видишь в моих отчетах. Но... Мало сделок... Скучно. Нужен безудержный Грааль.
а в ТФ какой-нибудь можете его перевести? что бы с тиками не упарываться, не переводить в минуты и часы ))
могу протестировать для разных тф, посмотреть, ага (сделки же будут на каком-то тайм-фрейме, на тиках нет смысла)
в минутный ТФ, дальше самУмножте лот, будет гораздо веселее. )
а в ТФ какой-нибудь можете его перевести? что бы с тиками не упарываться, не переводить в минуты и часы ))
могу протестировать для разных тф, посмотреть, ага (сделки же будут на каком-то тайм-фрейме, на тиках нет смысла)
в минутный ТФ, дальше сам1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 na 3 na na 6 na 8 na na
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 na 3 na na 6 na 8 na na
ча ча раз два три
там тики преобразованные, откуда пойму что с чем совпадает
Опиши формат данных (строка/столбец) который нужен. Постараюсь сделать.
Ну, при наличии интереса, конечно.
Опиши формат данных (строка/столбец) который нужен. Постараюсь сделать.
Ну, при наличии интереса, конечно.
любой, столбцом можно. Желательно исходный ряд и трансформированный, что бы синхронизированы были
исходный для торговли, трансформированный как индикатор для НС
Мне сейчас был бы интересен следующий эксперимент.
1. Берешь ВР на OPEN M1 или CLOSE M1 некой валютной пары, согласованной между нами. Договариваемся на каком временном периоде этих данных будем смотреть результаты.
2. Смотрим на результаты тестов твоей лучшей нейросетевой модели.
3. Для той же пары, за тот же период времени, смотрим результаты на тиковых данных.
4. То же самое для ВР, который я тебе предоставлю.
5. Сравниваем, делаем выводы.
Если заинтересуешься - маякни.
OPEN по сравнению с CLOSE отстает ровно на один тик !
OPEN текущего тика === CLOSE предыдущего тика, теоретически ... ;)
Саш, не работаем с OPEN, это однозначно !
любой, столбцом можно. Желательно исходный ряд и трансформированный, что бы синхронизированы были
исходный для торговли, трансформированный как индикатор для НС
А! Ты думаешь, что у меня преобразованный ряд такой же как мы с Ламбертом возились?
Нет! Просто по-хитрому прореженный обычный тиковый ценовой ряд. Условно, было 100.000 тиков, осталось 10.000.
Мой ряд примерно соответствует ТФ S12. Его исключительной особенностью является постоянство дисперсии. Т.е., мне удается из нестационарного тикового ВР получать квазистационарный ряд путем "просеивания".