От теории к практике - страница 1489
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Данное "безусловно закономерное существование" не является таковым без математического доказательства.
К сожалению.
И тут куча вопросов, например:
"как Вы определили, что существование если оно имеется закономерно?",
"что такое род тренда?",
"почему они разные?",
"откуда появилось понятие их чередования?",
"на каком основании будет профит и учитывает ли он тогда наличие спреда, комиссии и свопов?".
Вы готовы ответить на эти вопросы обоснованно и доказать что это так на самом деле?
И получается, что практически любая "авторская" теория на этом форуме подвернувшись испытанию подобных вопросов просто напросто окажется несостоятельной.
Чтобы что-то доказать, для начала нужно сделать маленькие, микроскопические, но безусловно надежные математически обоснованные и рассчитанные шаги, для того чтобы потом на основе этого фундамента что-то доказывать. Если вообще что-либо можно доказать основываясь на таком фундаменте.
Здесь надо не "доказывать", а продолжать делать свою (возможно уникальную) ТСС тренд-следящую ("торговую") систему
Любые пояснения в личке (если они действительно нужны)
Есть тут хоть один человек, кто может не "тыкая в график стрелочками", математически доказуемо изложить хоть одну постоянную не меняющуюся закономерность рынка, которую можно было бы так же математически просчитать кому угодно и убедиться что она (закономерность) действительно существует? (и не надо говорить мне о том что у вас суперсекретные разработки о которых никто не должен знать и что они где-то там работают - это уже паранойя граничащая с безумием)
А то, такое чувство что тут форум в большинстве своем "непризнанных гениев", честно говоря...
И получается кроме Alexander_K... нет тут никого кто вообще в здравом уме...
Но даже он в большинстве своем верит в каких-то колдунов и тому подобное, что в общем-то не может не вызывать тревогу, но тем не менее хотя бы старается научно и что особенно важно, обоснованно говорить о методах которые могут действительно работать причем всегда.
Я не пытаюсь выставить себя Дантесом. Нет. И вообще никого не хочу обидеть. Я просто излагаю факты как они есть подводя очередную черту.
Основная закономерность рынка в том, что любая закономерность позволяющая заработать существует недолго. Это весьма напоминает известную песню Винни Пуха про странный предмет - мёд. Математически это можно выразить через модели математической теории игр, но практического смысла (для трейдинга) в этом нет.
Здесь надо не "доказывать", а продолжать делать свою (возможно уникальную) ТСС тренд-следящую ("торговую") систему
Любые пояснения в личке (если они действительно нужны)
"ТСС тренд-следящую ("торговую") систему " - предполагает анализ рыночной ситуации или же особенность последовательности открытия ордеров?
Хорошие, отличные вопросы, Че. Почему же нет единой концепции понимания рынка и каждый старается его одолеть в меру своего образования, в рамках своего мировоззрения и категорически не желает слушать других?
Вот мое мнение по этому поводу.
Я провел, наверное, миллиард исследований на тему - так СБ рынок или нет? И вот как раз здесь и есть основная проблема.
Наиболее подходящий для описания рынка случайный процесс - Laplace motion. И что же мы видим? Все центральные моменты могут отличаться в определенный момент времени на порядки, а на другом отрезке времени совпадать.
Ты приводил как-то цифры: рынок это 98% СБ, а 2% - закономерные движения. Боюсь, реальные цифры другие : 75/25 или вообще 50/50.
Увы, мы имеем дело со случайным процессом с памятью, немарковским процессом. Причем, "память", т.е. зависимость последовательных ценовых значений друг от друга, образующих просто гигантские, немыслимые с точки зрения теории случайных процессов, тренды, есть не всегда, а проявляется эпизодически.
Короче, имеем малоизученный с точки зрения современных физики и математики процесс. И что же делать? Именно поэтому и работают все кто во что горазд.
Нельзя к рынку применять метОды борьбы, которые, в идеале, даже могут победить СБ (типа мартингейла или индикатора Колдуна, построенного на основе сходимости суммы независимых случайных величин к распределению Гаусса) или формулЕ из линейных уравнений движения как это делает Автомат.
Рынок как двуликий Янус, разорвет в клочья эти две стратегии по отдельности. Поэтому, реально работающая стратегия должна совмещать в себе оба подхода - случайный и детерминированный. А это сложно, очень сложно.
P.S. Давненько я таких портянок не писАл, но вопросы Че того стОят.
Хорошие, отличные вопросы, Че. Почему же нет единой концепции понимания рынка и каждый старается его одолеть в меру своего образования, в рамках своего мировоззрения и категорически не желает слушать других?
Вот мое мнение по этому поводу.
Я провел, наверное, миллиард исследований на тему - так СБ рынок или нет? И вот как раз здесь и есть основная проблема.
Наиболее подходящий для описания рынка случайный процесс - Laplace motion. И что же мы видим? Все центральные моменты могут отличаться в определенный момент времени на порядки, а на другом отрезке времени совпадать.
Ты приводил как-то цифры: рынок это 98% СБ, а 2% - закономерные движения. Боюсь, реальные цифры другие : 75/25 или вообще 50/50.
Увы, мы имеем дело со случайным процессом с памятью, немарковским процессом. Причем, "память", т.е. зависимость последовательных ценовых значений друг от друга, образующих просто гигантские, немыслимые с точки зрения теории случайных процессов, тренды, есть не всегда, а проявляется эпизодически.
Короче, имеем малоизученный с точки зрения современных физики и математики процесс. И что же делать? Именно поэтому и работают все кто во что горазд.
Нельзя к рынку применять метОды борьбы, которые, в идеале, даже могут победить СБ (типа мартингейла или индикатора Колдуна, построенного на основе сходимости суммы независимых случайных величин к распределению Гаусса) или формулЕ из линейных уравнений движения как это делает Автомат.
Рынок как двуликий Янус, разорвет в клочья эти две стратегии по отдельности. Поэтому, реально работающая стратегия должна совмещать в себе оба подхода - случайный и детерминированный. А это сложно, очень сложно.
P.S. Давненько я таких портянок не писАл, но вопросы Че того стОят.
"ТСС тренд-следящую ("торговую") систему " - предполагает анализ рыночной ситуации или же особенность последовательности открытия ордеров?
А также, к примеру, наличие следующих элементов, понятий и определений:
тренды локальные, составные, предыдущие, предпредыдущие, текущие, видимые, скрытые;
бары предыдущие, текущие, парные, их свойства и состояния;
события, состояния, зоны разворота, безубытка, продолжения, особые точки;
визуализация следующего тренда, контроль суммарной волатильности и доходности;
текущий и суммарный прирост текущего и скрытого трендов;
контроль основных операций (B,S), движений (откат, подкат, рост, реверс,
разворот, продолжение, холостой ход), местоположений (начало, середина, завершение, конец тренда)
контроль волатильности и доходности трендов и трейдов;
оптимизация размера лотов, открытие и закрытие ордеров;
отображение (в процессе отладки) размеров текущих трендов и иных необходимых данных.
Достаточно? Или что-то упущено?
А также, к примеру, наличие следующих элементов, понятий и определений:
тренды локальные, составные, предыдущие, предпредыдущие, текущие, видимые, скрытые;
бары предыдущие, текущие, парные, их свойства и состояния;
события, состояния, зоны разворота, безубытка, продолжения, особые точки;
визуализация следующего тренда, контроль суммарной волатильности и доходности;
текущий и суммарный прирост текущего и скрытого трендов;
контроль основных операций (B,S), движений (откат, подкат, рост, реверс,
разворот, продолжение, холостой ход), местоположений (начало, середина, завершение, конец тренда)
контроль волатильности и доходности трендов и трейдов;
оптимизация размера лотов, открытие и закрытие ордеров;
отображение (в процессе отладки) размеров текущих трендов и иных необходимых данных.
Достаточно? Или что-то упущено?
Итого :
На ать-два, к сожалению, вообще ничего не получится!
С другой стороны, не так страшен черт как его малюют. В уже работающей программе с указанной начинкой, дающей весьма неплохие результаты, всего-то чуть более 160 строк
Продолжаю.
Так вот, остановимся на том, что рынок имеет свойство 50/50 случайности/неслучайности. Пусть это будет рабочая гипотеза.
Начиная эту ветку, мне казалось, что я легко справлюсь задачей - ведь достаточно преобразовать ВР к случайному процессу и воспользовавшись закономерностями СБ, а именно: постоянство дисперсии, вытекающее из уравнения Эйнштейна-Смолуховского, возвратность в точку начала отсчета в 66% случаев при двумерном СБ, сходимость суммы большого количества независимых случайных величин к распределению Гаусса и т.п., иметь профит.
Увы, это оказалось нерешаемой задачей. Никакие преобразования исходного ВР не позволяют привести его к чистому случайному процессу.
Поэтому, мне пришлось начать долгие и утомительные поиски КЛЮЧА случайности/неслучайности текущего состояния рынка. И это - правильный подход к делу.
Каждый трейдер должен знать - как именно он может заработать на рынке при идеальных для него условиях. Задача заработка на некой идеализированной модели - случайной или неслучайной - должна быть им безусловно решена.
Еще раз повторю - моя модель, это случайный процесс Орнштейна-Уленбека со свойством возврата к средней. На ней я умею зарабатывать.
Так вот, тяжелейшая, но выполнимая задача - в момент входа в сделку быть уверенным, что все условия этой модели выполнены. Для этой цели у меня в ТС есть аж 4 (четыре) ключа - параметры, оценивающие приближенность текущего состояния рынка к этой модели.
Результаты, стэйты, сигналы - все это с 1 сентября.
Сейчас же самое главное - у каждого трейдера должна быть модель, на которой он умеет зарабатывать и ключ, определяющий - удовлетворяет ли рынок здесь и сейчас этой модели.
Все.
Еще раз повторю - моя модель, это случайный процесс Орнштейна-Уленбека со свойством возврата к средней. На ней я умею зарабатывать.
что то видимо я пропустил....
а что там с прошлым депозитом в 100$ - были некие скрины, потом ап и даже намека нет об успешнейшей торговле и "рваных карманах" и "походах на завод"
Так вот, тяжелейшая, но выполнимая задача - в момент входа в сделку быть уверенным, что все условия этой модели выполнены. Для этой цели у меня в ТС есть аж 4 (четыре) ключа - параметры, оценивающие приближенность текущего состояния рынка к этой модели.
это «Элементарно, Ватсон!» (С) - используйте стоплоссы и Вы сразу все увидите
и ключ, определяющий - удовлетворяет ли рынок здесь и сейчас этой модели.
это «Элементарно, Ватсон!» (С) - используйте тестер стратегий МТ4 /МТ5