От теории к практике - страница 1048

 
Martin Cheguevara:

Ветка это телега, а участники форума - гусь рак и щука)

Все, строем, за товарищем Че. Но что-то я сомневаюсь в успехе такого мероприятия. Впрочем, как и всех прочих.)

 
Yuriy Asaulenko:

Все, строем, за товарищем Че. Но что-то я сомневаюсь в успехе такого мероприятия. Впрочем, как и всех прочих.)

Я никому ничего не должен.

Мне нет необходимости кого-то вести за собой. 

Идите каждый своей дорогой - тысячами разных дорог. Мира Вам.

 
Martin Cheguevara:

Я никому ничего не должен.

Мне нет необходимости кого-то вести за собой. 

Идите каждый своей дорогой - тысячами разных дорог. Мира Вам.

А, а я было подумал, вы решили навести порядок среди лебедей и пр. раков, и всех построить.

 
Yuriy Asaulenko:

А, а я было подумал, вы решили навести порядок среди лебедей и пр. раков, и всех построить.

нет.

 
Есть стационарное ощущение, что следующая тысяча страниц обсуждения пройдет под знаком ортодоксальных измышлений. Под пиво, лучше наверно раков.
 
А вся ветка загремит в флудилку)))
 
Yuriy Asaulenko:

Жупел нестационарности преследовал его.

Вообще-то стационарных рядов - раз, и все.) Или немногим больше. И ничего, все живы и прекрасно с этим справляются. Те-же радиолюбители, кстати.))

У радиолюбителей нестационарность не той системы) Квазистационарность, эргодичность, квазидетерминированность и тд

В ценах этого всего нет. Это видно даже в нулевом приближении к ним - винеровскому процессу (СБ).

 

Цена это отражение эмоций людей на события.

Причину роста и падения цены надо искать там, а не в физических формулах. Физика не даёт физикам возможности стать успешными трейдерами)).

 
Aleksey Nikolayev:


В ценах этого всего нет. Это видно даже в нулевом приближении к ним - винеровскому процессу (СБ).

Имитация котира случайным блужданием, достаточно успешно определяется опытным человеком, такими икспирементами занималась польская красавица Инга-Новая, в своей ветке. Лет десять назад, я какое-то время возился с тем чтобы подобрать условия при которых, котир порожденный монеткой, было бы сложно визуально отличить от настоящих котировок - оказалось что это получается когда большая часть исходов связанная, т.е. если выпал тик вверх, то следующий тик автоматически вниз. В общем если хорошо подумать то это можно вывести и теоретически анализируя физику ценообразования на форексе. Проку только от этого никакого - для успешной торговли нужно найти способ эффективно диагностировать локальные неэффективности рынка. А это как по мне, совершенно другая задача.       

 
sibirqk:

Имитация котира случайным блужданием, достаточно успешно определяется опытным человеком, такими икспирементами занималась польская красавица Инга-Новая, в своей ветке. Лет десять назад, я какое-то время возился с тем чтобы подобрать условия при которых, котир порожденный монеткой, было бы сложно визуально отличить от настоящих котировок - оказалось что это получается когда большая часть исходов связанная, т.е. если выпал тик вверх, то следующий тик автоматически вниз. В общем если хорошо подумать то это можно вывести и теоретически анализируя физику ценообразования на форексе. Проку только от этого никакого - для успешной торговли нужно найти способ эффективно диагностировать локальные неэффективности рынка. А это как по мне, совершенно другая задача.       

По сути, это переход к марковской цепи от СБ. Шаг хоть и маленький, но в сторону реальной цены - без марковости флет сложно смоделировать. Проблема здесь в нестационарности - вместо непредсказуемости цен мы теперь имеем дело с непредсказуемостью параметров модели. Надежда в том, что эти параметры меняются медленнее цен - выше я писал про "первый закон Ньютона".

Таким образом, некоторые локальные неэффективности могут быть формализованы как участки времени с медленно меняющимися параметрами некоторых моделей цены.