От теории к практике - страница 924
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё-таки по теме ветки, можно ли выжать из приращений цены что-то стоящее или нет? Мне кажется вопрос пока не закрыт.
от двух недель.
Чё-то у меня такое подозрение, что лабуда, изложенная в этой ветке - рабочая, однако исключительно и только на определенных торговых периодах, т.н. "циклах". Очень много этому внимания уделял Ганн, а в этой ветке, помнится, по торговым циклам специалистом был Демко.
Т.е. нельзя выбирать размер скользящего окна на шару - он должен соответствовать определенной цикличности рынка.
Нашел:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Nikolay Demko, 2018.08.30 19:15
Разные авторы пишут по разному потому что у всех их есть одно общее, они все берут некую периодичность, обоснованную экономически периодичность.
Могу перечислить все: торговые сессии, первая периодичность, она повторяется ежедневно.
Далее недельная, каждую пятницу масса народу кроет свои позы, в понедельник открывает. В среду день двойного свопа.
Далее месячная. Ну оно понятно, каждая фирма делает ежемесячный отчёт.
Далее квартальная, потом сезонная лето-зима.
Годовая. Пятилетняя. 12-ти летняя.
60-ти летняя. Циклы Кондратьева.
К этому добавляется периодичность выхода экономических индикаторов. Там ещё всё сложнее, они выходят не периодично по времени, а с условиями по календарю (ну типа в последний четверг месяца, в такой постановке могут быть подвижки между периодами от 3-х недель до 5-ти, хотя в среднем 4-ри) но все заранее знают дату их выхода.
Суточный цикл волатильности самый выраженный, про окно = сутки я вам писал еще страниц 300 назад.
Эт я помню. Я и использую его щас - он теоретически обоснован, не спорю. Но, вот чё-то не то... Не могу пока словами объяснить.
Чё-то у меня такое подозрение, что лабуда, изложенная в этой ветке - рабочая, однако исключительно и только на определенных торговых периодах, т.н. "циклах". Очень много этому внимания уделял Ганн, а в этой ветке, помнится, по торговым циклам специалистом был Демко.
Т.е. нельзя выбирать размер скользящего окна на шару - он должен соответствовать определенной цикличности рынка.
Нашел:
ну наконец-то :-)
сутки-двое ещё отчасти диктуются межбанком, а есть ещё и фьючерсы которые отзываются после резких движений и прочие-прочие.
и над разными инструментами давлеют разные циклы. Недельные есть у всех, сутки хорошо(чётко без больших сбоев) прослеживаются у евро,фунта,франка (по нисподающей).
На евре можно отследить циклы до 30-ти минут, отчего некоторые говорят что он "бешенный" :-)
Эт я помню. Я и использую его щас - он теоретически обоснован, не спорю. Но, вот чё-то не то... Не могу пока словами объяснить.
Проще всего за окно брать волну, она и есть канал, который вы можете смело анализировать.
Вы игнорируете волны. Это ваша ошибка.
Проще всего за окно брать волну, она и есть канал, который вы можете смело анализировать.
Вы игнорируете волны. Это ваша ошибка.
Я хз как подбирать скользящее окно и одно ли оно должно быть. И равновероятны ли они, или, как Автомат думает, главенствующими являются старшие ТФ, т.е. какие-то гигантские окна...
Раньше, мне усе было понятно как Божий день - окно должно быть таким, чтобы в нем наблюдался псевдопуассоновский поток котировок - сутки идеально подходят для этого.
Однако, моя позорнейшая сделка по EURJPY показала, что это не так. Как ни странно, на тестах лучшие результаты показывают модели со скользящими окнами = 2хТФ. Т.е. = 8 часов(2хН4), 2 дня (2хD1), 2 недели и т.д.
Не знаю, как это объяснить... Какие-то есть циклы на рынке, какая-то структура (о чем не раз писал Волшебник Wisard_2018), но понять ее, а тем более математически обосновать, не могу.
А без этого понимания - все фтопку! Пущай теперь другие дяди думают и здеся все рассказывают как на допросе.
Чё-то у меня такое подозрение, что лабуда, изложенная в этой ветке - рабочая, однако исключительно и только на определенных торговых периодах, т.н. "циклах". Очень много этому внимания уделял Ганн, а в этой ветке, помнится, по торговым циклам специалистом был Демко.
Т.е. нельзя выбирать размер скользящего окна на шару - он должен соответствовать определенной цикличности рынка.
Нашел:
Сразу скажу, что я пробовал на минутках исключительно в рамках приращений:
1. Строить одновременно несколько приращений с разным периодом начиная от 1440 минут и открывать сделку при одновременном пробое канала на разных периодах.
2. Прореживать ряд приращений оставляя только те приращения, которые больше трёх стандартных отклонений по выборке.
3. Прореживать ряд приращений оставляя только те приращения, которые меньше стандартного отклонения по выборке.
4. Подбирать такое динамическое окно начиная с 1440 минут, что бы асимметрия была +-1 пункт и наименьший эксцесс.
И это не на теории, а практически проверено с безуспешным результатом. И никакие асимметрии и эксцессы не улучшают ситуацию.
пс - Варианты ещё есть!
Чё-то у меня такое подозрение, что лабуда, изложенная в этой ветке - рабочая, однако исключительно и только на определенных торговых периодах, т.н. "циклах".
Неужели так сложно понять, что вы пытаетесь совместить совершенно разномасштабные вещи. На картинке ниже синяя линия это разность между ценой открытия М1 EUR/USD и простой МА периодом 201, построенной по ней. Красная линия, это собственно машка смещенная для красоты вниз. Вы пытаетесь торговать по синей линии и если красная в это время движется в узком диапазоне сопоставимом с шириной синего канала, то вам кажется что все окей. Но это же случайное везение. Если бы диапазон изменений красной линии был сопоставим по амплитуде с диапазоном синей, то тогда так можно было бы торговать.
Ну, я не был бы так категоричен. У меня, к примеру, никогда ни один счет не был слит. Другой вопрос, что и прибыли не было - все время матожидание прибыли = 0. Перебороть этот 0 никак не могу, но знаю как - надо находить неслучайности во ВР, который на 98% является случайным (с этой цифрой, приведенной товарищем Че, я согласен).
Так вот, чтобы найти эти 2%, нужно озарение, а не перебор вариантов. Знания + гений, вот что нужно! И если мои отсылки к эксцессу и асимметрии не помогают, то надо рыть в других направлениях: АКФ, энтропия и т.п.
Но, никто этого тут делать не собирается, увы... А я чё, всесильный чё ли - за всех все делать?!