Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма. - страница 4

 

Задав вопрос о севременном смысле значения Volume, наткнулся на интересный текст по этому вопросу http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy:

В терминалах Meta Trader (как версии 4, так и версии 5) доступна информация о величине тиковых объемов. Она отображает количество изменений цены (тиков), пришедшее за единицу времени, а не размер реально заключенных сделок, как могут подумать об этих данных новички.

С момента появления информации о тиковых объемах ее важность не была оценена по достоинству. Часто можно было услышать (в т. ч. и от автора): "У каждого дилингового центра или брокера эти данные свои, отличающиеся от данных им подобных организаций." Но в том то и дело, что нельзя подходить к анализу тиковых объемов, опираясь на абсолютные цифры. Вся мощь этой информации именно в соотношении величин, которое, как смогут убедиться трейдеры позже лично, примерно одинаково у большинства поставщиков котировок.

Второй хитростью при анализе тиковых объемов является отказ от информации, указанной в графе Volume терминала (этой информации явно недостаточно), и переход к собственноручно собранным данным, которые включают не только величины тиковых объемов, но и цены, по которым был зафиксирован тот или иной объем. На основании этой расширенной информации можно получить намного большее количество различных методик, чем при использовании стандартных тиковых объемов.

Конец цитаты

Похоже, Volume так и остается неинформативным.

Тиковые объемы
  • Super User
  • advancetools.net
В терминалах как версии , так и версии 5 доступна информация о величине тиковых объемов. Она отображает количество изменений цены (тиков), пришедшее за единицу времени, а не размер реально заключенных сделок, как могут подумать об этих данных новички. С момента появления информации о тиковых объемах ее важность не была оценена по достоинству...
 

Поясню смысл и важность именно тиковых данных с точки зрения немарковского процесса.

Я утверждал и продолжаю утверждать, что ценовые приращения returns имеют t2-распределение. Т.е. текущая цена зависит от предыдущей, а будущая зависит от текущей - имеем немарковскую цепочку с 2 степенями свободы.

Например. если вы построите гистограммы returns, а также гистограммы средних значений returns, Вы просто обязаны увидеть правильные колоколообразные распределения. Если это не так - ДЦ однозначно выдает не все тики, или подвергает их какой-либо фильтрации.

Важно, чтобы ДЦ выдавал ВСЕ тики и важно чтобы Вы их полностью принимали иначе рушится причино-следственная связь процесса и анализ данных становится крайне затруднительным.

Так вот - программисту надо работать с объемом выборки покрывающем t2-распределение почти полностью, с расчетами которыми я приводил в этой теме.

 
Alexander_K:

Поясню смысл и важность именно тиковых данных с точки зрения немарковского процесса.

Я утверждал и продолжаю утверждать, что ценовые приращения returns имеют t2-распределение. Т.е. текущая цена зависит от предыдущей, а будущая зависит от текущей - имеем немарковскую цепочку с 2 степенями свободы.

Например. если вы построите гистограммы returns, а также гистограммы средних значений returns, Вы просто обязаны увидеть правильные колоколообразные распределения. Если это не так - ДЦ однозначно выдает не все тики, или подвергает их какой-либо фильтрации.

Важно, чтобы ДЦ выдавал ВСЕ тики и важно чтобы Вы их полностью принимали иначе рушится причино-следственная связь процесса и анализ данных становится крайне затруднительным.

Так вот - программисту надо работать с объемом выборки покрывающем t2-распределение почти полностью, с расчетами которыми я приводил в этой теме.


Вы разложите движение на составляющие -- получите понимание того, что процесс имеет несколько уровней (упрощённо  -- локальный и глобальный).

А искать и пояснять "смысл и важность именно тиковых данных с точки зрения немарковского процесса" -- это прикручивать к телеге пятое колесо.

Вы почему-то ограничиваете возможности описания движения цены формой   Ц(n)=k*Ц(n-1). На каком основании?  Ведь тем самым вы ограничиваетесь ближайшей локальной картинкой.  Однако же текущая цена зависит не только от непосредственно предыдущей цены, но и от более ранних цен   Ц(n)=k1*Ц(n-1)+k2*Ц(n-2)+k3*Ц(n-4)+k4*Ц(n-4)+...+ki*Ц(n-i).  Какова глубина -- это другой вопрос. 

Чем ближе к тикам, тем выше вес случайной составляющей.

Дались вам эти тики...

 
Олег avtomat:

Вы почему-то ограничиваете возможности описания движения цены формой   Ц(n)=k*Ц(n-1). На каком основании?  Ведь тем самым вы ограничиваетесь ближайшей локальной картинкой.  Однако же текущая цена зависит не только от непосредственно предыдущей цены, но и от более ранних цен   Ц(n)=k1*Ц(n-1)+k2*Ц(n-2)+k3*Ц(n-4)+k4*Ц(n-4)+...+ki*Ц(n-i).  Какова глубина -- это другой вопрос. 

Ни в коем случае не ограничиваю! Я говорю о том, что между соседними ценами зависимость более чем понятна и прозрачна - а именно, эта зависимость - не что иное как матрица вероятностей t2=распределения.

И да - "Ц(n)=k1*Ц(n-1)+k2*Ц(n-2)+k3*Ц(n-4)+k4*Ц(n-4)+...+ki*Ц(n-i).  Какова глубина -- это другой вопрос. 

Вот мы говорим об одном и том же, только немного не понимаем друг друга

Именно об этой глубине и речь! А определяется она как множество последовательных цен, приращения которых ПОЧТИ полностью описывают t2-распределение.

Для EURJPY - примерно 24.000 тиков, для EURGBP - 22.000, для EURUSD - 15.000. Очень удобно работать.

Но, надо понимать, что эти расчеты справедливы только для моего ДЦ. Это очень неприятная вещь - получается, что я НЕ МОГУ рекомендовать именно эти значения всем и каждому... По сути, каждый трейдер должен рассчитывать эти значения самостоятельно в рамках своего ДЦ.

 

Кстати, именно из-за разницы в тиковых потоках для различных ДЦ становится практически невозможным создание единой команды программистов и математиков для создания торгового робота (идея создания такой команды бурно обсуждается в одной из соседних веток:))).

Такая команда может сложиться исключительно в рамках одного ДЦ, во всех других случаях люди просто запутаются и задачу не решат. Что, очевидно, и происходит сплошь и рядом...

 

Что-то полетели теоретики в небеса, не остановить... Кто двигает цену? Трейдеры, а Трейдеры это люди, а у каждого человека есть часы, когда он принимает решения, когда он есть, и когда он отдыхает... Вот в чем суть Таймфрейма!

 

Я так понял - нужны иллюстрации.

Вверху я говорил, что количество тиков порядка 15.000 (точнее - 15625) ДОЛЖНЫ давать для пары EURUSD наилучший результат.

Смотрим линейные отклонения от скользящей средней при этом объеме выборки:

Увы! Правильного t2-распределения и в помине нет... И по факту я получил, что при таком объеме результаты не самые лучшие.

Смотрим при объеме выборки в два раза меньше - 7812


Вот это уже очень похоже!

Подставляю в свою ТС - работает более устойчиво и показывает лучшие результаты.

Вопрос - неужели для каждой пары надо вручную подбирать объем выборки??? Я выше предложил способ математического определения объема, но, очевидно, он не совсем верен. Неужели этой темой никто никогда не занимался?

 
Alexander_K:

Я так понял - нужны иллюстрации.

Вверху я говорил, что количество тиков порядка 15.000 (точнее - 15625) ДОЛЖНЫ давать для пары EURUSD наилучший результат.

Смотрим линейные отклонения от скользящей средней при этом объеме выборки:

Увы! Правильного t2-распределения и в помине нет... И по факту я получил, что при таком объеме результаты не самые лучшие.

Смотрим при объеме выборки в два раза меньше - 7812


Вот это уже очень похоже!

Подставляю в свою ТС - работает более устойчиво и показывает лучшие результаты.

Вопрос - неужели для каждой пары надо вручную подбирать объем выборки??? Я выше предложил способ математического определения объема, но, очевидно, он не совсем верен. Неужели этой темой никто никогда не занимался?


Очень интересно! Средняя частота тиков какая у Вашего брокера?

 
Yury Kirillov:

Очень интересно! Средняя частота тиков какая у Вашего брокера?


Для пары EURUSD - примерно 1 тик в секунду

 
Alexander_K:

Для пары EURUSD - примерно 1 тик в секунду


Брокер если не секрет?