Распределение ценовых приращений - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уже неоднакратно писал и в этой теме тоже - если считаете что торгуете(играете) с шулерами, то оставаясь в игре как вас называть ?
Не факт что я так считаю. Я предложил одну только из версий :)
P/S. А если не считать, что торгуешь(играешь) с шулерами (а в действительности так), то оставаясь в игре как можно назваться?
Не спорьте по пустякам, трейдеры!
Я надеюсь. что Форекс - не игра, пока предпосылок для такого утверждения нет.
Нас спасает именно немарковость процесса ценообразования - и мы этим обязательно воспользуемся!
Не спорьте по пустякам, трейдеры!
Я надеюсь. что Форекс - не игра, пока предпосылок для такого утверждения нет.
Нас спасает именно немарковость процесса ценообразования - и мы этим обязательно воспользуемся!
В комплекте терминала все индикаторы предполагают неморковность ценобразования, т.е разработчики терминала(любого с техническими индикаторами) уже как бы в курсе о наличии/отсутствии морковности.
Есть теоретическое предположение, что рынки фрактальны, на мелких ТФ можно наблюдать те-же самые процессы что и на крупных - до сих пор не оспорено, может стоит оспорить?(юмор) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка . Т.е. уже кто то задумался и доказал неморковность ценооброзования, как минимум с момента появления свечного анализа, когда "тика" ждали неделю или месяц - образно, морковки нет.
Зачем собирать заведомо индивидуальную выборку тиков у одного дц/брокера (у другого дц/брокера тиковая выборка за тот же интервал может отличаться в три-пять раз), если у всех дц/брокеров выборки от минут до получасов будут одинаковыми по количеству квантов? Для проверки теоретического предположения достаточно минуток, историю по минуткам можно найти за 3 и более лет - для статистических изысков более чем достаточно. Я предполагаю что цель найти какую нибудь более мелкую очевидность, чем как открытие(закрытие) позиции перед двойным свопом, т.е. дискретизация 1/2 недели, как новый день 1/5(6) недели, время открытия/работы биржи 1/3- 1/2-1 день.
Для чего приводился пример с индексом(всего 4-е пары) - дц/брокер вводит в условно первоначальные котировки некоторое изменение, которое имеет определенную закономерность, от которой дц/брокер в силу своей бизнес модели не (с)может отказаться, которую вы можете физматом вычленить и использовать для бескрайнего обогащения(себя или дц/брокера).
- Практически, минуток за глаза, функционала терминала мт (еслибы еще по тикам не пересчитывал свои индикаторы) за глаза.
- Станьте IB, на Ваш личный скальпинг дц/брокер закроет глаза.
- Найдите закономерность/лазейку между премий опционов ws рынок - Вас купит любой банк.
- Мало, делайте расчет фильтров на xilinx - 200$, пару месяцев и Вы почти король статистики.
- Засуньте в xilinx Перельмана продайте на Амазоне это как свисток блютус к смартфону/планшету mt4/5(ниша свободна) - будете долларовым мульти-миллионером.
В 2008 начал валится индекс ммвб/ртс, до этого никогда не смотрел на графики этих индексов, застал знакомого за этим графиком - мое резюме по ситуации в районе 1200 было "покупать на 900, на 600 и оставить чтобы на 300 чтобы на все и перекрыть всю ***", резюме физмата и профильного квалифицированного финансиста было "ТЫ ЧТОООО, это не возможно!!! Это же экономика" - возможно я гений? нет, почти любой иланщик расставил бы так (сетку)ордера(ов). У физматов/финансистов сетку/илан не преподавали.
Фунт уже не тот (соль слаще, сахар соленей, mql5 придумали и т.д.), возьмите dax посмотрите на него месяца три - идея с тиками сама собой отпадет.)))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Распределение ценовых приращений
Maxim Dmitrievsky, 2017.11.06 17:10
Не вышло бы так, что здесь заново изобретается велосипед, типа RSI в другой ветке.. сложными научными тропами :) и попытка изобрести еще одну модель рынка
Или может просто новый заход, как для доказательства аксиомы Доу?
Сбор данных для двух методов исчисления времени приема тиковых данных продолжается. Провести анализ смогу только на выходных.
Зачем собирать данные, когда они уже есть?
Насчёт вопроса "Распределение нашли, а как его применить?"
Я интересуюсь машинным обучением для создания торгового робота с нейронкой. Одна из проблем - нейронку можно легко обучить предсказывать какие-то приросты цены, но нету гарантий что она будет правильно работать на новых данных, это проблема относится к вообще любому торговому советнику.
Есть теория что предсказания нейронки должны попадать в тоже самое распределение что и исходные данные, т.е. например берём тысячи тиков (или open цен), обучаем нейронку предсказывать прирост цены за каждый тик, а дальше этой нейронкой предсказываем сами обучающие данные, что бы определить насколько сильно она ошибается. Обычно для оценки точности нейронки используется r^2 метрика, но помимо этого можно сравнить распределение оригинальных приростов цен и предсказанных приростов цен; если распределения не совпадают то нейронка скорее всего плохо будет работать на новых данных. Сам я сравнением распределений ещё не занимаюсь, "похожесть распределений" это слишком мутная метрика для меня. Но это может вполне пригодится тем кто разбирается. И если я правильно понимаю, то упомянутая ранее garch модель тоже делает такое сравнение распределений.
Есть теоретическое предположение, что рынки фрактальны, на мелких ТФ можно наблюдать те-же самые процессы что и на крупных - до сих пор не оспорено, может стоит оспорить?(юмор) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка . Т.е. уже кто то задумался и доказал неморковность ценооброзования, как минимум с момента появления свечного анализа, когда "тика" ждали неделю или месяц - образно, морковки нет.
Или может просто новый заход, как для доказательства аксиомы Доу?
Отличный и своевременный комментарий! Очевидно, именно так и есть - как же я сразу не догадался?! (говорю без иронии - меня может оправдать только то, что я относительно недавно начал серьезно заниматься процессами на Форексе)
А знаете, что такое фракталы с точки зрения теории вероятностей? Это не что иное, как суперпозиция ("смесь") однородных распределений. Таким образом можно сделать вывод - вероятностное распределение цены Ask или Bid - это суперпозиция распределений Стьюдента с 2-мя степенями свободы.
Итак, формулирую основные гипотезы относительно процессов на рынке Forex, которые можно считать доказанными эмпирически и экспериментально (собственно, человек, который приведет доказательства этих гипотез в аналитическом виде, может спокойно отправляться в Нобелевский комитет за премией :))))
1. Процесс формирования цен Ask и Bid является немарковским.
На практике - все эксперты, индикаторы и советники, которые не учитывают анализ исторических данных (такие как полосы Боллинджера, быстрое преобразование Фурье и т.п.) можно не рассматривать от слова "совсем".
2. Вероятностное распределение приращений (returns) цены в потоке тиковых котировок является дискретным, асимптотически описываемым распределением Стьюдента с 2 степенями свободы и квантильной функцией Q(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), где a=4*p*(1-p), s - непараметрическое стандартное отклонение.
На практике - все эксперты, индикаторы и советники, которые используют в своих расчетах нормальное распределение Гаусса (равно как и другие классические распределения), правило "3 сигм" и т.д., также можно не рассматривать.
3. Вероятностное распределение цены Ask или Bid - это суперпозиция распределений Стьюдента с 2-мя степенями свободы.
На практике - классная задача о выделении конкретных распределений из суперпозиции.
Собственно, на основе анализа исторических тиковых данных, а по-простому, при помощи усреднения статистических параметров при определенных объемах выборки, делается вывод о выходе текущего значения цены за определенные исторические граничные условия. Только после этого анализируются параметры текущего распределения - дисперсия, коэффициенты эксцесса, асимметрии и т.д. и т.п с целью определить - началось ли формирование нового распределения Стьюдента, или уже закончилось. В первом случае - сделка заключается по тренду, во втором - против тренда.
С уважением,
Alexander_K
Сбор данных для двух методов исчисления времени приема тиковых данных продолжается. Провести анализ смогу только на выходных.
Для заинтересовавшихся темой могу заранее сообщить критерии будущего анализа.
1. Будут использоваться разные выборки определенного объема (в системе моделирования Vissim - максимальный объем, увы, всего 16384, Никто не знает какое максимальное значение выборки для вычисления медиан или взвешенных средних например в MathLab?).
2. В качестве текущих параметров будут использоваться скользящая медиана, скользящая средняя арифметическая, скользящая дисперсия, скользящий коэффициент асимметрии Пирсона для данного объема выборки.
3. В качестве интегральных параметров будут использоваться усредненные дисперсии и усредненные коэффициенты асимметрии Пирсона на статистически значимом интервале - месяц.
4. И (ОЧЕНЬ ВАЖНО и по теме) - в качестве дифференциального параметра будет использоваться как раз таки returns - ценовое приращение на данном шаге процесса.
1. А что за зверь такой - Vissim? Matlab принимает массивы огромных размеров. Я загружал более 200 тыс.
Это классная вещь! Это система моделирования динамических процессов. Я ей пользуюсь в своей работе.
Единственное - у нее ограничение на окно (window) вычисления скользящих медиан и средних (функции median(x) и mean(x)) - максимум можно задать 16384.Не знаю, почему именно так - боюсь, этого будет недостаточно для анализа тиковых данных в динамике.
Это классная вещь! Это система моделирования динамических процессов. Я ей пользуюсь в своей работе.
Единственное - у нее ограничение на окно (window) вычисления скользящих медиан и средних (функции median(x) и mean(x)) - максимум можно задать 16384.Не знаю, почему именно так - боюсь, этого будет недостаточно для анализа тиковых данных в динамике.
В Матлабе есть аналогичный пакет Simulink. Удобство состоит в связке с самим Матлабом.
Александр, методологический вопрос: зачем брать тики? Там много шума. Стоит брать close prices, имхо. А точнее returns от close prices.