Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При всей лояльности к вашим идеям не разделяю вашего упорства.
Попробую обосновать :
Тики приходят с дискретностью 3 сек, при чём дискретность переменная те по сути привязки ко времени нет.
Тик может прийти через 3 сек и через 20 сек. Тик это изменение цены. Тоесть по сути времени на форексе нет есть только изменение цены.
Точно так же как в физике нет времени, есть только изменение положения обьектов и по количеству изменений мы условно принимаем что есть время.
Если ни один атом во вселенной не изменит своего положения то мы говорим что время остановилось.
Те в физике для измерения времени мы пользуем эталонные изменения внутри атомов.
На форексе таким элементарным эталонным изменением есть тик. Поэтому привязывать тик к дискретности времени не целесообразно.
Второе, раз уж вы применяете формулы где нужен параметр время то следует брать чтото более стабильное по дискретности чем тики.
И точкой отсчёта может быть опен М1, он стабилен по времени и имеет не изменяемую природу (те устанавливается раз и навсегда без изменений, в отличии от клосе который всё время плавает до последнего момента).
Теперь по поводу шума, как можно вычислить положение ракеты имея все знания о положении всех атомов ракеты? Не ужели вы будете анализировать всю эту информацию или же вы всёже обобщите её до формальности объект-ракета и уже будуте обрабатывать информацию об объекте вцелом.
Вот это обобщение и есть бар. Для перехвата не важно что положение правого элерона сейчас на 2 см выше положения левого , нам важно положение на прошлом отсчёте и положение на этом. По трём отсчётам можно вычислить любую траэкторию на один отсчёт.
Те по опен 3-х минуток можно вычислить положение будущего опен минутки (если конечно ваши формулы применимы вообще для такого прогноза).
Уйти от зашумлённости можно лишь приняв мелкие,компенсирующиеся перемещения за шум и обобщив их в понятие траэктория объекта, главное в этом процессе чтоб скорость прохождения по атрактору была меньше чем дискретность, иначе выйдет что за один отсчёт объект сделал несколько циклов атрактора. Такая дискретность не приемлема тк можно легко пропустить точку бифуркации и реакция на изменения станет сильно запаздывающей.
Посмотрите внимательнее много вы найдёте минутных баров превышающих 3 спреда?
Исходя из таблицы на 10000 баров имеем превышение 3 спредов 34 раза на разности Close-Open и 87 раз на разности High-Low.
Можно ли на этих исключениях построить стратегию?
Не маловажно и то что превышения идут ступеньками те СO>3*spred()=34 HL>4*spred()=24 это означает что обе тени находятся в пределах 1 спреда.
Исходя из этого анализа, предлагаю сделать что бы стопы срабатывали только раз в минуту. Это будет вполне приемлемо?
не выставляйте стопы а контролируйте раз в минуту виртуальные стопы. В чём проблема.
ЗЫ вообщето разговор о прогнозной системе с горизонтом прогнозирования 1 час 4 часа, и исходя из расчётов на минутке например преобразований Фурье по 1024 минутных баров делается прогноз на следующие 15 минут или час. так что срабатывание стопов в пределах спреда не может быть серьёзной помехой.
не выставляйте стопы а контролируйте раз в минуту виртуальные стопы. В чём проблема.
не выставляйте стопы а контролируйте раз в минуту виртуальные стопы. В чём проблема.
Видимо в понимании. Мне личного такого не нужно. Это был вопрос и намек на некорретный подход при анализе.
так что срабатывание стопов в пределах спреда не может быть серьёзной помехой.
Это где же такой форекс дают, что за минуту цена не убегает дальше одного спреда? Я тоже такой хочу.
не выставляйте стопы а контролируйте раз в минуту виртуальные стопы. В чём проблема.
Это почему это ? Потому что вы с Леней не видите смысла в движениях внутри минуты , а если завтра вы вместе скажете , что меньше 5 минуток всё есть шум и не фиг там искать , то что ?
Страшно даже подумать . 2010 год на дворе , скорости инета соответствующие и проблем закачки я лично не вижу . Более того скорости растут за год в два - три раза . Логичнее каждому предоставить возможность
выбора грузить тики или нет . У разработчика может быть масса причин не давать тики и это в принципе не обсуждается но устраивать голосование трейдеров на тему кому что и где искать это прикольно
Я понимаю Привала. Тут можно конечно спорить зачем дескать тебе тики. Ну нужны они ему и всё. Я помню в давние времена я просил у создателей мт глубокой бездырочной истории потому как мой советник искал ближайщего соседя и я думал что чем дольше история, тем больше соседей-претедентов. Не помню кто (Ренат или Рош) ответил что дескать создай себе генератор случайных чисел и тестируй свой советник по сгенерированным котировкам. Поначалу я думал что это надсмешка. А потом до меня постепенно дошло. В котировках очень много шума, сигнала практически выловить нельзя. Если измерить статистику (моменты разных порядков) котировок, то можно самому успешно их сгенерировать и они будут выглядеть довольно близко к реальным. А что если вот так сделать для тиковых данных: измерьте их моменты (1-й, 2-й, 3-й и так далее), создайте генератор случайных чисел с такими моментами и сгенерируйте себе тиковую историю за любое время? Тут конечно нужно подумать что делать с временами выхода новостей. Может этим временам приписывать большую волатильность?
Это где же такой форекс дают, что за минуту цена не убегает дальше одного спреда? Я тоже такой хочу.
Вот это статистика по 10000 баров СO>3*spred()=34 HL>4*spred()=24 те в 34 барах тело которых превышает спред в 3 раза Тени превышают спред в 4 раза только 24, а в 10 превышение 3х спредов но не больше 4х и так далее 5 спредов переваливает только 13 HL минутных баров. 10 спредов нет вообще.
а что такое 10 спредов 30 пунктов, те погрешности превышающие 30 пунктов нет вообще, погрешность в 15 пп появляется 13 раз на 10000 баров.
у 369 баров погрешность если делать измерения по опен М1 будет в пределах 6пп.
Это почему это ? Потому что вы с Леней не видите смысла в движениях внутри минуты , а если завтра вы вместе скажете , что меньше 5 минуток всё есть шум и не фиг там искать , то что ?
Страшно даже подумать . 2010 год на дворе , скорости инета соответствующие и проблем закачки я лично не вижу . Более того скорости растут за год в два - три раза . Логичнее каждому предоставить возможность
выбора грузить тики или нет . У разработчика может быть масса причин не давать тики и это в принципе не обсуждается но устраивать голосование трейдеров на тему кому что и где искать это прикольно
При чём тут голосование, я выложил своё видение целесообразности работы на тиках, вы можете собирать тики сами и обрабатывать их как хотите.
Мне интересней история новостей прямо в МТ и mql-интерфес к этим новостям, по моиму (имхо) это более важные вещи.