Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, как бы все сходится:
1) ошибаемся в простой математике (ведь в реальности никогда не считали, хватало банальной эрудиции и уверенности), ошибку в 10 раз называем "забыл нолик" (симптоматично такое непризнание).
2) упорно не желаем считать реальные объемы (годы истории, десятки и сотни инструментов, десятки тысяч пользователей), останавливаясь на "ну вот же, смотрите, не так много!", забывая четко прописать "не верьте мне, я за сутки расчет сделал".
И ведь наивно пытаются ввести остальных в заблуждение. Причем это основной режим защиты своей позиции: недосчитать и сравнить с несравнимым (удивительные примеры сравнений с дикими передергиваниями присутствуют на этом форуме - одни "принимайте решения раз в час, рулите раз в час" чего стоят). Экономические реалии вообще у них за бортом, жить ведь легче в придуманном мире.
Ошибочка -
60*60*24=86400 тиков в сутки
Соответственно -
86400*36=3110400
Ужас. А теперь сравни этот поток данных, например, с потоком какого-нибудь скайпа. А ещё говорят есть интернет-телевидение. Врут наверное.
gip: Ужас. А теперь сравни этот поток данных, например, с потоком какого-нибудь скайпа. А ещё говорят есть интернет-телевидение. Врут наверное.
Мне интересней история новостей прямо в МТ и mql-интерфес к этим новостям, по моиму (имхо) это более важные вещи.
Вот эту мысль хочется отметить особо. Если бы был какой то механизм, какой нибудь значок что ли, на графике, который бы отмечал время прихода новости, кликнув на который сама новость открывалась - вот это было бы здорово. Для четвёрки было пара скриптов, которые новости расставляли на графике, - сделали бы такой механизм встроенным в МТ5, - было бы зашибись. За этим будущее авто-трейдинга! :)
Собсна мне-то всё-равно. Я даже "за". Просто я в какой-то мере понимаю разработчиков - каждый шаг стоит денег в этой жизни. Никто не просчитывал сколько стоит сделать возможность работать с тиками? Не только со стороны пользователя, но и со стороны создателя платформы и брокера? И следующие прагматичные вопросы. Можно зарабатывать не на тиках, а на обычных барах? Ответ - да, можно. Тогда зачем нужны тики? Кто будет оплачивать возможность пользоваться ими, когда в 99% случаях их использования всё будет оканчиваться экспериментами на бесплатном демо-счёте, а не реалом? Кто за это будет платить? )))
"За чей счёт банкет?"(с)...)))
Более того, даже если пойти навстречу трейдеру, никто не просчитывал эффективность возможности использования тиковой истории для трейдера? То есть, на сколько больше будет зарабатывать трейдер, используя возможности тиковой истории? Соответственно на сколько эффективны вложения в эту возможность? )))
Кто такое сказал? Только что качнул ради эксперимента тики Евро-Доллара с еСигнала. З дня - 150 мегов.
Вижу, что прибыль на арбитраже - это прибыль крупных компаний, её легко "охранять и прятать" от индивидуалов. А вот факт, что крупная компания, заполучившая ваш неарбитражный алгоритм, тут же бросится уничтожать его прибыльность, очень сомнительный. Скорее всего она попытается получить из него прибыль, что собственно индивидуалу не помеха.
Никто никого не собирается уничтожать. Просто попытка получать прибыль по стратегии многими участиками уменьшает прибыльность стратегии.
Простой пример, тот же арбитраж: продать акцию и купить фьючерс на неё если цены разошлась на 2 сигмы - сойдутся и будет хорошая прибыль. Но если много народа хотят купить на 2-ух сигмах, то явно всем не хватит, и самый хитрый решает покупать на расхождении всего в 1.5 сигмы, пусть меньше прибыль, зато гарантированная, т.к. он первый. Теперь все кто ждали 2 сигм остались не с чем, и кто-то решает, что ему достаточно будет прибыли и с 1-ой сигмы расхождения. И так до самого минимума едва покрывающего transaction cost, когда стратегией может пользоваться только самый быстрый и самый "нежадный", а это робот в большой компании. А все индивидуалы идут в сад... И так с любой стратегией.
Возможно, я не понимаю аналогии про крестьянина, т.к. я не осмелюсь предположить, что трейдеров-индивидуалов (ручных или автоботов) в результате механизации стало или становится меньше. По-моему наоборот. И такие продукты как МТ снижают барьер на вход и делают индивидуалов ближе к рынку.
Так и с сельским хозяйством тоже самое - всё больше и больше народу выращивают чего-нибудь на балконе или в горшке на подоконнике. Но то что они выращивают имеет случайный характер, это не работа - это хобби, которое приносит больше расходов, чем прибыли. Гарантированно зарабатывают только крупные фермерские хозяйства.
Представим себе что рынок это поток информации, эдакая река, совсем абстрактный пример, эта река имеет полезный сигнал (возможность получить прибыль с мо > 0) и шум (мо отрицательное - из-за комисссии). Роботы будут вылавливать всё полезное, а индивидуалам останется море шума.
Толпы народа ходят в казино, многие даже выигрывают, некоторые выигрывают очень много, но мо > 0 только у казино. У казино доход системный, а у игроков - случайный.