Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ответил и не раз. Есть другие торговые платформы которые дают тиковую историю и тиковый график. Картинки тикового графика со сылками на ТП выкладывать ? или так поверите ?
Т.е. они могут, а Вы нет. и Привалыч в этом виноват, "идеи" у него неправильные...
вот количество тиков которое у вас. Какие гигобайты откуда ? Нет вам это трудно, в реале все ок. тики тикают в терминал приходят нет проблем. Но как только береш историю, бац нет тиков. минутки = среднее по больнице.
Неужели это так трудно. Дать туже самую историю которая приходит к нам в терминал. Точно такую же, а не пережатую в минутки.
Не ответили. Так как Вы при некоторых расчетах резко забываете про свой математический аппарат, то я посчитаю за Вас:
В сутках 1440 минут (24 * 60), а в тиках это примерно от 70 000 до 150 000 тиков. С учетом того, что фактически тик всего в 2 раза меньше бара, то получается, что история тиковая займет в (70 000 / 2 / 1440) = 25 -50 больше как места на диске, так и трафика.
Если Вы так сильно уверены в нормальности того, что десятилетка лишь по евро займет 250 - 500 мегабайт данных в сетевом трафике, то вам даже Гугл не поможет. Умножьте на 20 символов, получите потенциальный трафик на одного юзера в 500 - 2000 мегабайт, отмасштабируйте на десятки тысяч трейдеров и все.
Грубо тики по символу за год займут 220 дней * 70 000 тиков * 20 байт = 308 мегабайт, что за 10 лет будет 3 гигабайта (по одному символу). Даже чтение такой базы с диска займет на хорошем винте при реальных 50 мб/сек (не путайте с тестовыми максимумами) около 60 секунд. Реальных 60 секунд. Если же символов много, то система вообще будет жить исключительно ради перемалывания тиков.
В общем, красивый способ угробить терминал. Причем не надо делать оговорки "тики только для тестинга".
Если человек в таких условиях продолжает требовать "дай!", то это правда смешно. Я же предпочитаю говорить о нереальности запросов.
А каких рынках Вы говорите. Надоело видеть рассуждения миллионеров. Против которых голдманы саксы играют, которые рассуждают о крупных позициях. Intresting, если Вы миллионер, открывающий позиции крупными лотами, то что Вы делаета на этом форуме? А если нет, то наш (всех тех кто крутится на этом форуме) удел это ДЦ с их междусобойчиками и лотами до 5. Опуститесь на землю. Если человек был в состоянии заработать $100000, то неужели Вы думаете, что он, являясь новичком, полезет на Форекс. Новичку требуется годика 3 потренировать на микролотах в ДЦ, а потом думать о чем то более крупном.
1. А кто говорил о форекс? Насколько я знаю большинство людей успешно торгующих считают его чисто спекулятивным рынком....
2. По большому секрету сообщаю - Я программист интересующийся созданием/изучением торговых стратегий и механических торговых систем (по мере своих сил и способностей), конечно есть возможность использовать свои наработки в торговле я их использую.
Для моей работы не важно ДЦ это или БАНК (БИРЖА). Важным является только одно - Гибкость торговой системы, а также функционал программного и аппаратного обеспечения.
С этой точки зрения вполне нормально что я нахожусь на этом форуме, даже в тот период когда реальных счетов либо нет во все либо их условия не удовлетворяют мои потребности как трейдера.
3. Вот интересно какой минимальный депозит нужен для того чтобы открыть реальный торговый счет в банке или на бирже? Как думаете хватит или нет 1000$ чтобы начать торговлю на NYSE?
Ладно, 1000$ действительно не депозит для "серьезных" счетов. Как думаете хватит 10,000$ для торговли на ММВБ или NYSE?
4. В качестве "НОВИЧКА" я имел введу абстрактное понятие. Вот к примеру, если человек успешно торговал на центе в течении 3-х лет будет или нет он НОВИЧКОМ передя на "баксовый" счет? Будет или нет он НОВИЧКОМ если откроет счет на ММВБ или NYSE? будет или нет он НОВИЧКОМ если откроет МИКРОСЧЕТ (для каждого это свой размерчик) для обкатки новой стратешии или МТС?
5. Думается мне (конечно я могу ошибаться) что по России для начала торгов на фондовом рынке понадобиться минимальный депозит в 10,000$.
Вспоминая некоторые выступления всем известного А. Элдера могу с привести ситуацию когда он обучал забугорных детишек торговли. По его словам он открыл счета с МИНИМАЛЬНЫМ депозитом в 10,000$.
Как думаете это был реальный счет или демка? Может этот уважаемый лично мной трейдер открыть счетик с депозитом побольше не мог?
Renat: Если человек в таких условиях продолжает требовать "дай!", то это правда смешно. Я же предпочитаю говорить о нереальности запросов.
Дело даже не в объёмах. Я писал выше - нет гарантий того, что работая на тиковых данных, заработанная прибыль будет увеличиваться в разы, по сравнению с работай на минутках или часовках. Поэтому в чём смысл "париться" над тиками?
Посмотрите тики, которые я выложил - там всё зашумленно. Как работать - не понятно.
Я тоже выкладывал большие массивы шумных котировок, показывал фильтрацию, результаты с доказательствами. Когда любой сырой поток (еСигнал, Ройтерс и тд) проходит сильнейшую адаптивную (характеристики могут меняться ежедневно) фильтрацию, будет полным безумием искать в них правду. Скорее самообман.
А если кто-то решил для себя, что на тиках зарабатывать лучше и больше - так это его решение, ничем не подкреплённое. Просто он думает для себя, что работать на тиках это круто. А почему круто, почему лучше, почему прибыльнее - не понятно. Как бы кажется, что на тиках можно брать больше движений, чем к примеру на часовках - но это обманчивое предположение, так как там больше "ложных" движений, шума и убыток по факту может оказаться больше прибыли. Если есть какой-то способ реально доказать, что работать на тиках лучше, то надо аргументированно это сделать и может быть действительно метаквоты сделают это? ))))
Даже брокеры не в состоянии прилично заработать играясь с тиками на рынке, проводя торговые операции для себя.
Доказать это не могу, ибо пока еще не получал приличного объяснения и доказательств. У их специалистов тоже в головах вовсю бродят идеи и слухи (аналогичные тем, о чем говорит timbo) о возможностях что-то выцепить, но на практике более-менее видимого результата я не видел. Ссылки на "сильных математиков в командах" тоже чаще некая форма самообмана руководства компании, которая больше в качестве исследований и эксперимента (хотя на публике заявляя о реальной работе и эффектах - надо же конкурентов с пути сбивать :) запускает такие проекты.
..... Если есть какой-то способ реально доказать, что работать на тиках лучше, то надо аргументированно это сделать и может быть действительно метаквоты сделают это? ))))
Дело даже не в объёмах. Я писал выше - нет гарантий того, что работая на тиковых данных, заработанная прибыль будет увеличиваться в разы, по сравнению с работай на минутках или часовках. Поэтому в чём смысл "париться" над тиками? Посмотрите тики, которые я выложил - там всё зашумленно. Как работать - не понятно. А если кто-то решил для себя, что на тиках зарабатывать лучше и больше - так это его решение, ничем не подкреплённое. Просто он думает для себя, что работать на тиках это круто. А почему круто, почему лучше, почему прибыльнее - не понятно. Как бы кажется, что на тиках можно брать больше мелких движений, чем к примеру на часовках или даже минутках - но это обманчивое предположение, так как там больше "ложных" движений, шума и убыток по факту может оказаться больше прибыли. Если есть какой-то способ реально доказать, что работать на тиках лучше, то надо аргументированно это сделать и может быть действительно метаквоты сделают это? ))))
1. Разработчики не пойдут на хранение тиковой истории на сервере, они это сразу сказали, при этом аргументировали. Да простому трейдеру тиковая история не нужна (по сути), получение всей истории тиков и реализация анализа тиковой истории вещица накладная как не крути (и по времени и по ресурсам).
Тиковая история на мой взгляд нужна крупным игрокам, работающим на реальном рынке и стремящимся получить максимально достоверную информацию о колебании цены в определенный промежуток времени. При этом все расходы по ПОКУПКЕ, ПОЛУЧЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ и АНАЛИЗУ этой истории должны покрываться из каких-то источников.
2. Наличие тиковой истории просто позволяет "нарезать" бары по своему усмотрению и сформировать любые ТФ, при этом максимально эффективно бороться с дырами в истории.
Тут становится очевидна тема не раз поднимаемая Привалом, которая касается дыр в истории и всеми проблемами которые из-за этого возникают.
Только и тут разработчики высказались против внесения изменений, также аргументировав свою позицию (их от части можно понять).
В сложившейся ситуации остается только три основных варианта (если модель формирования баров конечно не будет изменена разработчиками):
а) оставить все как есть и пользоваться минутной истории как эталоном и основой для построения любых ТФ;
б) самостоятельно копить и анализировать тики (не важно откуда их получая);
в) договариваться с ДЦ/биржами (в общем с пользователями серверной части) по поводу формирования потока котировок (и собственно говоря истории) в котором не будет дыр.
3. Да не лучше работать на тиках. Но появляются дополнительные возможности. Например решается проблема которую озвучил Привал - Создание мультивалютных индикаторов работающих на маленьких ТФ.
PS
Пока для себя решение проблемы с подобными индикаторами я вижу в использовании ТФ на которых присутствует минимальное число ДЫР, или их нет совсем (например 1D)....
.... Если человек в таких условиях продолжает требовать "дай!", то это правда смешно. Я же предпочитаю говорить о нереальности запросов.
Я ничего не требую. Нет и не надо. Я стараюсь показать и объяснить как лучше. Что торговая платформа только выиграет от этого. Появятся новые виды графиков, тот же ренок, кретики нолики... и т.д. Соответственно появятся новые типы (виды) анализа, те которые сейчас не доступны пользователям. Они просто их не пробовали. Вот проводили же исследования, я и компостер, любой может их повторить https://www.mql5.com/ru/forum/106559
Очень простая идея, дает ли представление в виде эквиобъемных баров получить большую прибыль. Да дает. Можете перепроверить. Берите свой собственный советник и прогоните его на таких барах. Если да сможете на том же периоде тестирования получить большую прибыль, то логичный же вывод, значит в этом что то есть …
Вам решать, давать ли пользователям возможность (шанс) зарабатывать больше или нет. Смогут ли они воспользоваться этим, не знаю… но не лишайте их этого.
Вы как то рассказываете про кашмар обработки тиков. Цифры приводите. Я ухудшу ситуацию пусть будет 1 тик в секунду. (60*60*24=8640 тиков в сутки). Помножим на количество валютных пар 8640*36=311040. Попробую я вам рассказать про другой кошмар. Вот тут http://www.nkj.ru/archive/articles/1710/ есть фраза «Цифровые приемники, начинающие обработку сигнала с промежуточной частоты, — одна из характерных черт современной радиолокации».
Промежуточная частота это как минимум МГц, тут 1 тик 1 герц, а там в миллионы раз больше. Это означает, что в секунду приходит больше информации, чем за сутки от всех банков вместе взятых. Это надо обработать, как минимум получить спектр, избавиться от всех шумов, от помех выставляемых противником, рассчитать где он (противник) будет находиться через 5 мин (ракета что бы туда летела иначе промах). А он гад противник это все знает и крутиться как черт на сковородке. И там или он тебя или ты его. И все это нужно делать в реальном времени. Вот это кошмар. Хотя ничего справляемся. Делаем, летает и стреляет.
1. Тики и так поступают к нам в терминал. Вы эту проблему решили. Если нажать CTRL+M мы увидим, что тики идут к нам. Все время поступают. Мы можем сами построить тиковый график https://www.mql5.com/ru/articles/60 собирать все тики и строить
2. вопрос стоит в получении истории в том же виде, каком она поступает к нам в терминал. История нужна в следующих случаях
- запуск терминала
- произошел обрыв связи и нужно закрыть образовавшуюся дыру
- тестирование на истории
Для каждого из этих трех пунктов нужно передать совершенно разный объем информации. Для тестирования объем большой. Но скачал её 1 раз в год и тестируй до посинения. Что бы закрыть дырку, много не надо…
Prival: Я ухудшу ситуацию пусть будет 1 тик в секунду. (60*60*24=8640 тиков в сутки).
Помножим на количество валютных пар 8640*36=311040.
Ошибочка -
60*60*24=86400 тиков в сутки
Соответственно -
86400*36=3110400
Ошибочка -
60*60*24=86400 тиков в сутки
Соответственно -
86400*36=3110400
Ошибочка -
60*60*24=86400 тиков в сутки
Соответственно -
86400*36=3110400
Постараюсь еще раз пояснить, но с другой стороны. С точки зрения отображения информации поступающей в терминал.
Допустим, что у нас есть эти тики. Как мы можем их отобразить на графике.
- Ничего не делает просто отображаем как они есть
- отображаем в виде баров.
Бар это программируемое событие. Функция newBar(). И можно программировать её по-разному:
т.е. имея тики мы можем нарезать их как хотим. С точки зрения ЦОС представление информации в виде баров - это сжатие информации с потерями, с необратимыми потерями. Нигде кроме финансовых рынков не используется такое архаичное представление информации. Всю жизнь специалисты в ЦОС работали с тем что тут называется тиком.
Или действительно кто то наивно считает, что прежде чем передать цифровой сигнал, допустим телевизионный, его сначала сжимают с помощью баров, или в сотовый телефон вам бары поступают, вы программируете и в процессор поступает OLHC а не 010101 и т.д.
З.Ы. может их (тики) нужно просто уметь готовить. Умеете готовить – делайте. Не умеете тики обрабатывать, считаете что бары это лучше, пожалуйста, никто вам не запрещает обрабатывайте свечки. Хотя с точки зрения ЦОС все равно, это просто последовательность цифр. Это может быть Close – Close- Close- Close- а может быть тик-тик-тик-тик … главное понимать, знать и уметь как из этой последовательности чисел, извлечь нужную информацию.
LeoV: да ошибся ноль не дописал. Вопрос для Вас. Вы противник тиков. То что я написал в этом посту, чем то ущемит Вас, сделает хуже чем сейчас или даст что то новое ? Ведь Вы спокойно можете выбрать if(новая минута && новый тик) и работать так же как и сейчас.