Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Данные за 2016 - результаты Хедж-фондов
Там по моему не все хедж фонды есть. Вот к примеру ренессанс технолоджи в 2016 заработал 21% прибыли.
Если простое ПФ, то долго, N в квадрате, если БПФ то N*log(N)
Вы сами писали БПФ, что ли? Тут в кодобазе лежит либа Alglib, в ней есть FFT.
За основу взял алгоритм https://www.mql5.com/ru/code/130
Только без экстраполяции. Если бы я в этом еще разбирался.
За основу взял алгоритм https://www.mql5.com/ru/code/130
Только без экстраполяции. Если бы я в этом еще разбирался.
Написано же - Данный индикатор использует алгоритм вычисления частот Куина-Фернандеса (Quinn-Fernandes).
Возьмите БПФ из Alglib
Написано же - Данный индикатор использует алгоритм вычисления частот Куина-Фернандеса (Quinn-Fernandes).
Возьмите БПФ из Alglib
Только фурье на форексе не работает, давно проверено и мной и другими
Только фурье на форексе не работает, давно проверено и мной и другими
Все-таки хочу опробовать разложить осциллятор на Фурье и посмотреть разницу тестов с ним и без.
Один фиг математические методы у меня хромают пока, хоть попрактикуюсь.
Все пишут про гарч, арима. Начинаю читать, а там одни формулы сплошные и на этом в ступор впадаю.
Кто-нибудь объяснил бы на словах, что делает гарч, тогда гораздо легче понять было, что это такое и как его применить.