Как и где создать хедж фонд? - страница 14

 
Andrey Kisselyov:
в основном в свободном доступе завлекаловка, а стоящие вещи вам никто не покажет, самому до них дойти надо. роботы, с которыми работают банки, стоят сотни тысяч, а то и  миллионы, а алгоритмы под строжайшим секретом.

с уважением.

безусловно

Вопрос был про математику, чо т меня понесло)

По теме: подозревая, что неизбежна связка ХФ-Банк

То есть принцип построения ХФ всё-таки холдтнговый

 
Alexey Volchanskiy:

Судя по имени автора, что-то из области DSP

немного в этом шарю, посмотрю

да, это ЦОС

итог красиво смотрится

 
Alexey Volchanskiy:

Судя по имени автора, что-то из области DSP

немного в этом шарю, посмотрю


Ну да, усеченный вариант ПФ, но вычисляет мощность и фазу только одной частотной компоненты. Немного эффективнее БПФ, результаты те же.

БПФ я давно покрутил так и сяк, ничего стоящего там не нашел. Да и другие тоже исследовали, с тем же результатом.

 
Andrey Kisselyov:
а иногда индикатор показывает что нужно входить, а инструменты прут в обратную сторону. 

Да, все-таки еще раз подумал, вот здесь может засада быть. Нужно все-таки на разворот, что-ли пробовать ставить. В любом случае нужно программно проверять.

Как-то проверял CADJPY и USDCAD, просто на разницу в пунктах, не особо впечатлило. Канадский доллар и йену выбирал целенаправленно, канадский доллар на нефть завязан, а йена наоборот нет.

Andrey Kisselyov:
по парному трейдингу одному заказчику писал робота писали полгода настроек больше 150

150 это для оптимизации параметры были?

 
forexman77:

Да, все-таки еще раз подумал, вот здесь может засада быть. Нужно все-таки на разворот, что-ли пробовать ставить. В любом случае нужно программно проверять.

Как-то проверял CADJPY и USDCAD, просто на разницу в пунктах, не особо впечатлило. Канадский доллар и йену выбирал целенаправленно, канадский доллар на нефть завязан, а йена наоборот нет.


150 это для оптимизации параметры были?

вот жеж написал уже, внимательнее читайте.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как и где создать хедж фонд?

Renat Akhtyamov, 2017.08.20 21:35

Ага, занимались таким.

При большом коэффициенте корреляции есть вероятность того, что крреляция уменьшится, т.е. пары разойдутся в разные стороны. Только не понятно в самом начале - какая куда. Т.е. стратегия в такой интерпретации пойдет разворачивать сделки то туда, то наоборот. Эта авто-молотилка спреда котировщику за счастье будет...

Выход в то время был найден следующий:

- подбираются пары с большим коэффициентом корреляции, но торгуется с момента, когда корреляция у этих пар ухудьшилась. Т.е. торгуется схождение пар, а не расхождение.

Оценка прогнозируемого профита также возможна.

Берется приличный участок истории, производится оценка коэфф.корреляции, при этом идет замер в пипсах расхождения между парами. Вычисляется среднестатистическое. Эта цифра станет вторым подтверждением сигнала наряду с коэфф.корреляции.

А это зачем: "Как-то проверял CADJPY и USDCAD" ?

Сказали же выше - коэффициент корреляции надо посчитать
 
forexman77:

Да, все-таки еще раз подумал, вот здесь может засада быть. Нужно все-таки на разворот, что-ли пробовать ставить. В любом случае нужно программно проверять.

Как-то проверял CADJPY и USDCAD, просто на разницу в пунктах, не особо впечатлило. Канадский доллар и йену выбирал целенаправленно, канадский доллар на нефть завязан, а йена наоборот нет.


150 это для оптимизации параметры были?

да, любой можно было оптить как хочешь. писали в 2015 году так что времени потестить на реале у него было много.
Renat Akhtyamov:

вот жеж написал уже, внимательнее читайте.

да там поболее чем вы тут пишите завязано в том советнике.


с уважением.
 
Alexey Volchanskiy:

Ну да, усеченный вариант ПФ, но вычисляет мощность и фазу только одной частотной компоненты. Немного эффективнее БПФ, результаты те же.

БПФ я давно покрутил так и сяк, ничего стоящего там не нашел. Да и другие тоже исследовали, с тем же результатом.

есть картинка, как по Герцелю получилось?
 
Renat Akhtyamov:

вот жеж написал уже, внимательнее читайте.



Это я понял. Свой случай с CAD описал, там просто брал пункты(дельту) от двух пар, без проверки корреляции. Где-то прочитал, что USDCAD и CADJPY сильно разные, вооудушевился, решил проверить.

Ладно спать пойду.

P.S. Смотрю эта ветка популярней "машинной" будет)

 
Renat Akhtyamov:
есть картинка, как по Герцелю получилось?

Я еще тест не прогнал тех советников, сейчас попробую.

 
Alexey Volchanskiy:

Я еще тест не прогнал тех советников, сейчас попробую.


Там одни индикаторы и они даже не компилировались. Я починил один, но тормозит жутко, минутный бар на тиках считается несколько секунд. Приаттачил, если интересно, запустите на ночь

Судя по тому что с #property strict они вообще не компилируются, делали их до 600 версии МТ4 ))

Файлы: