Как и где создать хедж фонд? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в основном в свободном доступе завлекаловка, а стоящие вещи вам никто не покажет, самому до них дойти надо. роботы, с которыми работают банки, стоят сотни тысяч, а то и миллионы, а алгоритмы под строжайшим секретом.
с уважением.
безусловно
Вопрос был про математику, чо т меня понесло)
По теме: подозревая, что неизбежна связка ХФ-Банк
То есть принцип построения ХФ всё-таки холдтнговый
Судя по имени автора, что-то из области DSP
немного в этом шарю, посмотрю
да, это ЦОС
итог красиво смотрится
Судя по имени автора, что-то из области DSP
немного в этом шарю, посмотрю
Ну да, усеченный вариант ПФ, но вычисляет мощность и фазу только одной частотной компоненты. Немного эффективнее БПФ, результаты те же.
БПФ я давно покрутил так и сяк, ничего стоящего там не нашел. Да и другие тоже исследовали, с тем же результатом.
а иногда индикатор показывает что нужно входить, а инструменты прут в обратную сторону.
Да, все-таки еще раз подумал, вот здесь может засада быть. Нужно все-таки на разворот, что-ли пробовать ставить. В любом случае нужно программно проверять.
Как-то проверял CADJPY и USDCAD, просто на разницу в пунктах, не особо впечатлило. Канадский доллар и йену выбирал целенаправленно, канадский доллар на нефть завязан, а йена наоборот нет.
по парному трейдингу одному заказчику писал робота писали полгода настроек больше 150
150 это для оптимизации параметры были?
Да, все-таки еще раз подумал, вот здесь может засада быть. Нужно все-таки на разворот, что-ли пробовать ставить. В любом случае нужно программно проверять.
Как-то проверял CADJPY и USDCAD, просто на разницу в пунктах, не особо впечатлило. Канадский доллар и йену выбирал целенаправленно, канадский доллар на нефть завязан, а йена наоборот нет.
150 это для оптимизации параметры были?
вот жеж написал уже, внимательнее читайте.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как и где создать хедж фонд?
Renat Akhtyamov, 2017.08.20 21:35
Ага, занимались таким.
При большом коэффициенте корреляции есть вероятность того, что крреляция уменьшится, т.е. пары разойдутся в разные стороны. Только не понятно в самом начале - какая куда. Т.е. стратегия в такой интерпретации пойдет разворачивать сделки то туда, то наоборот. Эта авто-молотилка спреда котировщику за счастье будет...
Выход в то время был найден следующий:
- подбираются пары с большим коэффициентом корреляции, но торгуется с момента, когда корреляция у этих пар ухудьшилась. Т.е. торгуется схождение пар, а не расхождение.
Оценка прогнозируемого профита также возможна.
Берется приличный участок истории, производится оценка коэфф.корреляции, при этом идет замер в пипсах расхождения между парами. Вычисляется среднестатистическое. Эта цифра станет вторым подтверждением сигнала наряду с коэфф.корреляции.
А это зачем: "Как-то проверял CADJPY и USDCAD" ?
Да, все-таки еще раз подумал, вот здесь может засада быть. Нужно все-таки на разворот, что-ли пробовать ставить. В любом случае нужно программно проверять.
Как-то проверял CADJPY и USDCAD, просто на разницу в пунктах, не особо впечатлило. Канадский доллар и йену выбирал целенаправленно, канадский доллар на нефть завязан, а йена наоборот нет.
150 это для оптимизации параметры были?
вот жеж написал уже, внимательнее читайте.
с уважением.
Ну да, усеченный вариант ПФ, но вычисляет мощность и фазу только одной частотной компоненты. Немного эффективнее БПФ, результаты те же.
БПФ я давно покрутил так и сяк, ничего стоящего там не нашел. Да и другие тоже исследовали, с тем же результатом.
вот жеж написал уже, внимательнее читайте.
Это я понял. Свой случай с CAD описал, там просто брал пункты(дельту) от двух пар, без проверки корреляции. Где-то прочитал, что USDCAD и CADJPY сильно разные, вооудушевился, решил проверить.
Ладно спать пойду.
P.S. Смотрю эта ветка популярней "машинной" будет)
есть картинка, как по Герцелю получилось?
Я еще тест не прогнал тех советников, сейчас попробую.
Я еще тест не прогнал тех советников, сейчас попробую.
Там одни индикаторы и они даже не компилировались. Я починил один, но тормозит жутко, минутный бар на тиках считается несколько секунд. Приаттачил, если интересно, запустите на ночь
Судя по тому что с #property strict они вообще не компилируются, делали их до 600 версии МТ4 ))