Помогают ли вам в трейдинге книги? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Олег, я очень доброжелателен к Вам, правда. Может не так высказался, простите. Не люблю подкалывать.
Я понимаю о чём Вы говорите, я знаю что такое частоты и фильтры, просто я не вижу им применения здесь. Допускаю, что у Вас на это другие взгляды, и получается это как-то "приготовить". Если Вам это интересно рассказать, сейчас или потом, я с удовольствием буду Вас слушать.
Мне средняя не нравится своим запаздыванием. Предпочитаю ей минимумы и максимумы. Если экстремум превышен, это видно мгновенно, а не через некоторое время. А разложением ценового движения на частотные составляющие я не занимался. Ну просто не вижу там какой-то возможности профита. Поэтому и несерьёзное отношение к средней. Вот такие дела.
Бывает. Проехали.
Ваше предпочтение (минимумы и максимумы) -- это, по сути дела, тоже фильтрация.
А вот интересно было бы сравнить результаты работы вашего индикатора и моего индикатора.
.
Ваше предпочтение (минимумы и максимумы) -- это, по сути дела, тоже фильтрация.
Да, Вы правы, между этими двумя значениями система спит и отфильтровывает приличную часть информации. Я проводил сравнение с обычной скользящей. Вот какие результаты:
-регистрация нового экстремума мгновенно, как уже говорил, у средней через период усреднения,
-регистрация нового тренда тоже происходит раньше, чем пересечение средних различных периодов,
-ещё одна вещь: дивергенция - фактически означает, когда новый максимум не "перебил" предыдущий, но подошёл в плотную, иногда даже пункт в пункт. Тоже видно сразу.
По поводу Вашей картинки, да в общем выглядит точно. Не знаю алгоритма, но выглядит хорошо
По поводу Вашей картинки, да в общем выглядит точно. Не знаю алгоритма, но выглядит хорошо
Картинка вообще не показательна, в таком масштабе и стандартный макд хорошо выглядит. Куча шума в реальном времени прячется внутри свечи и на истории не видна за счет очень короткого периода. Нужно видеть индикатор в пересчете на младший тф, там сразу вылезут все его проблемы.
Да, Вы правы, между этими двумя значениями система спит и отфильтровывает приличную часть информации. Я проводил сравнение с обычной скользящей. Вот какие результаты:
-регистрация нового экстремума мгновенно, как уже говорил, у средней через период усреднения,
-регистрация нового тренда тоже происходит раньше, чем пересечение средних различных периодов,
-ещё одна вещь: дивергенция - фактически означает, когда новый максимум не "перебил" предыдущий, но подошёл в плотную, иногда даже пункт в пункт. Тоже видно сразу.
По поводу Вашей картинки, да в общем выглядит точно. Не знаю алгоритма, но выглядит хорошо
А покажите картинку, что на этом участке показывает ваш индикатор, для наглядности.
Картинка вообще не показательна, в таком масштабе и стандартный макд хорошо выглядит. Куча шума в реальном времени прячется внутри свечи и на истории не видна за счет очень короткого периода. Нужно видеть индикатор в пересчете на младший тф, там сразу вылезут все его проблемы.
Что в вашем понимании является шумом ?
А вот это: "Нужно видеть индикатор в пересчете на младший тф, там сразу вылезут все его проблемы" -- чушь, вследствие непонимания.
Вот младший ТФ, самый младший :
.
О каких проблемах вы ведёте речь?
Что в вашем понимании является шумом ?
А вот это: "Нужно видеть индикатор в пересчете на младший тф, там сразу вылезут все его проблемы" -- чушь, вследствие непонимания.
Вот младший ТФ, самый младший :
.
О каких проблемах вы ведёте речь?
Пересчет на младший таймфрейм значит, что вы берете вместо Daily например H4 и умножаете значения рабочих параметров на 6. Желательно побольше истории с разным поведением цены, да в нормальном вертикальном масштабе.
Пересчет на младший таймфрейм значит, что вы берете вместо Daily например H4 и умножаете значения рабочих параметров на 6. Желательно побольше истории с разным поведением цены, да в нормальном вертикальном масштабе.
Ах вот оно что... понятно... можно ещё и на голову стать...
На D1 у меня нагромождение полосок получается, вот на H1:
И попытался похожие средние подобрать, чтобы примерно точки пересечения совпали с точками регистрации тренда. Внешне вроде более менее, но во флете средние много пересечений делают, а регистрации нового тренда нет потому, что экстремумы не превышены.
Вот с теми же параметрами участок флета:
То есть на этом участке очевидный тренд вверх (максимумы увеличиваются), а средние мечутся.
Вот с теми же параметрами участок флета:
То есть на этом участке очевидный тренд вверх (максимумы увеличиваются), а средние мечутся.
Так это и есть участок флета. Тренда на этом участке нет. Впрочем, зависит от интерпретации.