Оптимизация в Тестере стратегий - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас у запуска тестов на указанном примере есть системный оверхед около 1.5 секунды на старте для подготовки всех данных (авторизация и синхронизация расчетных данных). Дело в том, что агенты тестирования полностью независимы и отвязаны от терминала, что приводит к необходимости полной передачи и синхронизации всех используемых данных.
Нельзя говорить о том, что генетический оптимизатор или тестер медленные при сверхскоростных расчетах в пределах нескольких секунд, так как системный оверхед оказывает серьезное влияние на итоговое время расчетов. На длительных расчетах по 20 и более секунд на прогон влияние системного оверхеда снижается до незначительных величин.
С каждым билдом мы уменьшаем это время, кешируя бОльшую часть данных прямо на агентах. Думаю, что скоро мы решим этот вопрос.
GA от joo уже работает быстрее стандартного, а при переносе кода в CPP 10-й студией (адаптированной под многоядерные процы) ускорение ещё в 6 раз.
Это без рыночного окружения можно устроить кастомную скорострельную считалку на конкретную задачу.
Но вот при попытке сделать универсальный торговый движок с предоставлением по требованию любых мультивалютных потиковых данных с автоматическим расчетов профитов/лимитов и отчетами сразу же скорость упадет на 2-3-4 порядка.
Сейчас у запуска тестов на указанном примере есть системный оверхед около 1.5 секунды на старте для подготовки всех данных (авторизация и синхронизация расчетных данных). Дело в том, что агенты тестирования полностью независимы и отвязаны от терминала, что приводит к необходимости полной передачи и синхронизации всех используемых данных.
Нельзя говорить о том, что генетический оптимизатор или тестер медленные при сверхскоростных расчетах в пределах нескольких секунд, так как системный оверхед оказывает серьезное влияние на итоговое время расчетов. На длительных расчетах по 20 и более секунд на прогон влияние системного оверхеда снижается до незначительных величин.
С каждым билдом мы уменьшаем это время, кешируя бОльшую часть данных прямо на агентах. Думаю, что скоро мы решим этот вопрос.
Это без рыночного окружения можно устроить кастомную скорострельную считалку на конкретную задачу.
Но вот при попытке сделать универсальный торговый движок с предоставлением по требованию любых мультивалютных потиковых данных с автоматическим расчетов профитов/лимитов и отчетами сразу же скорость упадет на 2-3-4 порядка.
Ренат, я ж не про то, что требуется время на подготовку рыночного окружения и другие неизбежные "тормоза", вот, на предыдущей странице писал:
Скорее всего, такая чудовищная разница связана с тем, что тестеру, кроме прямых вычислений ФФ, нужно писать логи, выводить информацию на экран, и т.д., то есть, присутствуют "вынужденные тормоза"
2010.11.28 17:38:30 Core 1 genetic pass (424, 98130899813578) returned result 48.16 in 2059 ms
2010.11.28 17:38:30 Core 2 genetic pass (426, 990006720) started
2010.11.28 17:38:30 Core 2 genetic pass (425, 56291461) returned result 26.67 in 2012 ms
2010.11.28 17:38:28 Core 2 genetic pass (425, 56291461) started
2010.11.28 17:38:28 Core 2 genetic pass (423, 1510001908) returned result 49.98 in 2028 ms
2010.11.28 17:38:28 Core 1 genetic pass (424, 98130899813578) started
2010.11.28 17:38:28 Core 1 genetic pass (422, 1668020166802) returned result 48.36 in 2013 ms
2010.11.28 17:38:26 Core 2 genetic pass (423, 1510001908) started
2010.11.28 17:38:26 Core 2 genetic pass (419, 99260769921339) returned result 49.22 in 1935 ms
2010.11.28 17:38:26 Core 1 genetic pass (422, 1668020166802) started
2010.11.28 17:38:26 Core 1 genetic pass (418, 32073563420604) returned result 26.13 in 1934 ms
2010.11.28 17:38:24 Tester genetic pass (421, 730000073) found in cache with result 50.00
2010.11.28 17:38:24 Tester genetic pass (420, 2080000208) found in cache with result 50.00
2010.11.28 17:38:24 Core 2 genetic pass (419, 99260769921339) started
2010.11.28 17:38:24 Core 2 genetic pass (417, 99249619924961) returned result 49.26 in 2059 ms
2010.11.28 17:38:24 Core 1 genetic pass (418, 32073563420604) started
2010.11.28 17:38:24 Core 1 genetic pass (416, 2479846771) returned result 48.49 in 2309 ms
2010.11.28 17:38:22 Core 2 genetic pass (417, 99249619924961) started
То есть, на расчет голой ФФ уходит больше 2-х секунд, и это при том, что вообще нет никакого обращения к рыночному окружению.
Оптимизатор такую простую задачу, как f(x1,x2)=x1*x1+x2*x2 решает где то на 500-м "пасе" и продолжает перебирать варианты, ведь он определил, что нужно посчитать больше 1000 вариантов.
И нет никаких настроек, позволяющих влиять на поисковые возможности алгоритма, кроме того, удручает ограничение на 64 оптимизируемых параметра.
Это без рыночного окружения можно устроить кастомную скорострельную считалку на конкретную задачу.
Но вот при попытке сделать универсальный торговый движок с предоставлением по требованию любых мультивалютных потиковых данных с автоматическим расчетов профитов/лимитов и отчетами сразу же скорость упадет на 2-3-4 порядка.
Спорить не буду, но параметры управления алгоритмом хорошо бы расширить, те же настройки выхода из поиска и количество параметров поиска.
Мы тут на mql5 крутим алгоритмы по поиску 3000 параметров и это не предел, ну конечно не в двоичной кодировке а в непрерывной плоскости.
А у вас в руках всё ж СРР.
Пробовал делать в двоичной кодировке генов, но ГА в таком исполнении на mql5 проигрывает. Непрерывный поиск хорош тем что сам уменьшает шаг при схождении. Плюс не нужны ресурсы по кодированию/раскодированию. Ну в общем нужны корректные тесты, пока рано что то говорить однозначно.
Генетический оптимизатор возможно сделаем более настраиваемым + уменьшим до минимума системный оверхед.
Большое спасибо. Это на самом деле очень важно, более важно, чем может показаться многим.
И, надеюсь, что про "Порог 64" мы тоже когда нибудь забудем.
В новом 366 билде (выйдет в понедельник) мы уменьшили системный оверхед до минимальных значений.
Теперь вышеприведенный эксперт в генетике тратит не 2 секунды на проход, а от 200 до 300 мс.
Большое спасибо. Это на самом деле очень важно, более важно, чем может показаться многим.
И, надеюсь, что про "Порог 64" мы тоже когда нибудь забудем.
Забудь прямо сейчас, при 4-х параметрах с точностью до 8 знака тестер выдаёт предупреждение что размер перебора превысил длинну long.
Так что для нужд отличных от тестирования советников пишите пользовательский оптимизатор.
А для оптимизации советников 64 параметра вполне хватает.
Мда, почитал ветку, где только таких советников берут с таким количеством параметров:)
Мда, почитал ветку, где только таких советников берут с таким количеством параметров:)