и снова случайное блуждание... - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы мне про число орлов и решек говорите, их соотношение стремится к 1. Естественно при больших числах разница между ними будет увеличиваться по модулю. Но увеличиваться она будет как в + так и в минус, так что логически она тоже стремится к равновесию. Похоже мы не понимаем друг друга. Вот почему Кенты и губительны для общественности. Все вперемешку.
Нет, к равновесию (к 1) стремится только их отношение. Мат ожидание, да, стремится к нулю. Но в любом конкретном эксперименте (даже бесконечном) Np практически никогда не равно No и будет отличаться на любое число. В множестве экспериментов это будет нормальное распределение с центром (МО) в нуле. Есть рыночные модели, которые именно так и считают вероятность изменения цены через интервал Т. Они, кстати, Нобелевку по экономике за это получили.)
ЗЫ nowi слегка опоздал.За случайные блуждания Нобелевку уже получили.))
будем рассматривать на примере гсб.
если у вас стоплосс стоит на уровне 500 единиц, а тейкпрофит на уровне 5 000 единиц, во сколько раз чаще цена будет пробивать стоплосс, чем тейкпрофит?
стоплосс пробьет 10 раз, тейпрофит пробьет 1 раз.
какая получается вероятность, что цена пробьет 500 единиц?
количество нужных нам событий (пробитий стоплосса) нужно разделить на общее количество событий.
10/(10+1)
а если тейкпрофит стоит на уровне 50 000 единиц, тогда уже вероятность 100/(100+1) = 0,99. Уже почти 100%!
а если мы возьмем, что стоплосс 500 единиц, а тейкпрофит бесконечность, и рассматриваемый период тоже бесконечность?
когда цена пробьет тейпрофит размером в бесконечность, сколько она за это время пробьет стоплоссов, размером в 500 единиц? бесконечное количество раз!
посчитаем вероятность: ∞/(1+∞) = единица за исключением какого-то мизера.
то есть, ответ будет: 100% без какой-то бесконечно малой величины.
(я вообще не понимаю почему в математике есть понятие "бесконечно большое число", но нет понятия "бесконечно малое число":))) )
...
(я вообще не понимаю почему в математике есть понятие "бесконечно большое число", но нет понятия "бесконечно малое число":))) )
Есть - ноль.
.За случайные блуждания Нобелевку уже получили.))
Да то ошибочно лузерам выдавали. Истинные ещё ждут своей награды.
Знамо дело они все тут.
Да то ошибочно лузерам выдавали. Истинные ещё ждут своей награды.
Знамо дело они все тут.
++
Торговали бы себе потихоньку, нет им Шнобеля видишь-ли подавай.
Да то ошибочно лузерам выдавали. Истинные ещё ждут своей награды.
Знамо дело они все тут.
Как же вы забыли kran.bara из ветки Есть ли ГРААЛЬ на FOREX?)))
Вот отрывки из его постов, как видно он не страдает от излишней скромности и даже может похвалить себя в третьем лице:
...Просто он очень хитрый и идёт к своей цели упорно и неотвратимо, умелый человек! Вы не находите? И аргументация у меня железная. Я торгую лучше чем... (не будем пальцем показывать...).
...Всё. Я устал. Даже я с моими незаурядными способностями данными мне от природы и развитыми интеллектуальным многолетним трудом не могу долго это выдерживать.
Осмелюсь заметить что, гуру трейдинга , уважаемый А. Элдер таких эффективных приёмов как у меня просто не имеет (я так думаю; его торговлей не интересовался, наивно полагая что особых отличий от прочих Гуру у него нет.)
Да то ошибочно лузерам выдавали. Истинные ещё ждут своей награды.
Знамо дело они все тут.
Не, они все здесь.)) Нобелевская премия 1997 г.
Цены производных фин инструментов определяются биржами всего мира именно этими методами. Основа расчетов - случайные блуждания.
Благодаря этим методам многие трейдеры по сей день неплохо зарабатывают. При этом, с оч. небольшим риском.
К счастью, валютные пары не являются такими инструментами, и вам это без надобности.)) На Форекс это неприменимо.
Подскажите пожалуйста как добиться хотя бы 90% качества моделирования, чтобы не было этого рассогласования графика.
Может дело в истории котировок? Или это в другом проблема?
А то не могу качественно проверить рынок на случайное блуждание, а пока так
Не, они все здесь.)) Нобелевская премия 1997 г.
Цены производных фин инструментов определяются биржами всего мира именно этими методами. Основа расчетов - случайные блуждания.
Благодаря этим методам многие трейдеры по сей день неплохо зарабатывают. При этом, с оч. небольшим риском.
К счастью, валютные пары не являются такими инструментами, и вам это без надобности.)) На Форекс это неприменимо.
Это нигде не применимо. Это очень известная история, которую очень не любят вспоминать апологеты рыночной экономики и апологеты необыкновенности Нобелевских лауреатов.
Вот эта история.
Long-Term Capital Management (LTCM) был хедж-фондом. LTCM был основан Джоном Меривезером, бывшим трейдером команды Salomon, занимавшейся арбитражем облигаций. Он привлек в фонд в качестве партнеров нобелевские лауреатов Майрона Шоулза и Роберта Мертона.
В первые два года LTCM заработал порядка 40%. В 1997 году они сделали 27%.
Шумиха вокруг LTCM, его команды и друзей, была основана на 3 вещах, которые позже убьют фонд:
1. Они были в состоянии использовать леверидж с 4.8 млрд. долл. США до 100 млрд. долл. США. Их позиция в свопах составляла 1,25 трлн. долл. США (5% всего рынка).
2. Они были освобождены от многих залоговых сделок.
3. Когда они испытывали проблемы это стало причиной усиления кризиса.
В 1998 году LTCM сделал огромные ставки на заемные средства на несколько инструментов. Однако риск процентных ставок и кредитные риски похоронят их. Они ожидали стабилизации рынков и конвергенции развитых и развивающихся рынков. Много сделок LTCM происходило в рамках парного арбитража.
Европейские государственные облигации. LTCM продал бунды Германии и купил облигации других европейских стран (так называемая «периферия) в ожидании, что спред между ними сойдет перед EMU.
Развивающиеся рынки и трежерис США. LTCM имел длинные позиции по аргентинским и бразильским облигациям и шорт по американским трежерис. Они ожидали сужения кредитного спреда, однако вместо этого он увеличился до 2000 б.п. (20%).
Российские ГКО и японские облигации. Они ожидали, что доходности по российским облигациям начнут падать, а японские расти. Ошиблись. Произошло ровно наоборот: Россия объявила дефолт в 1998 году, а в Японии состоялось ралли на рынке облигаций.
Долго- и краткосрочные облигации Германии. Они продали короткие 10-летние облигации и купили более длинные 30-летние облигации, ожидая, что кривая доходности сгладится, вместо этого она стала еще круче.
Долго- и краткосрочный свопцион. Они купили долгосрочный свопцион и продали краткосрочный. Эта стратегия почти дельта-нейтральная. Однако она зависит от волатильности. Краткосрочная волатильность выросла и они потеряли.
Они ожидали, что мировые рынки стабилизируются. На самом деле, дефолт 17 августа 1998 года в России только ускорил бегство инвесторов в «тихие гавани». Их инвестиции не были диверсифицированы и все было вложены, по сути, в одном направлении. В итоге, инвесторы и сами партнеры потеряли 90% своих инвестиций.
На 21 августа 1998 года им удалось потерять 550 млн. долл. США. Но это было только начало. В сентябре 1998 года Федеральный резервный банк Нью-Йорка собрал пул инвесторов из 14 банков, так как риски LTCM угрожали американской экономике и взамен на 90% акций фонда были сделаны новые инвестиции в него в размере 3,6 млрд. долл. США. Большая часть этой истории неизвестна до сих пор. Фонд пострадал из-за того, что использовал устаревшие оценки системы риск-менеджмента в виде VaR, практически не проводил стресс-тестирования своего портфеля.
Предполагалось, что ежедневная волатильность портфеля будет составлять 45 млн. долл. США. И проблемы у фонда начались в момент, когда глобальные рынки потеряли ликвидность в 1998 году. LTCM даже продал часть ликвидных активов, чтобы поддержать другие более неликвидные позиции. Однако это ему не помогло. Страх обуздал глобальные рынки и это привело к уходу ликвидности из мировой финансовой системы. Как результат, LTCM просто не мог ликвидировать свои убыточные позиции, которые были огромными.