Анализ важнеших СТАТИСТИЧЕСКИХ характеристик паттерна и выбор метода торговли по нему. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужно ступать постепенно. Сначала просто найти свечи заданного размера. Визуально посмотреть, что получилось:
Search of a pattern, version "1.000"
Ой не, я в эти игры не играю :D
Ой не, я в эти игры не играю :D
А зачем тогда вообще было спрашивать и тему заводить?
А зачем тогда вообще было спрашивать и тему заводить?
может быть кто-то работал с различными статистическими распределениями временных рядов и давал им характеристики
P.S. о-хо-хо, форум, похоже, сам подсказал ссылкой, но пока не уверен :)
То есть ты хочешь еще и кластеризацию паттернам задавать (расчитывать)....
кластеризация будет "до", а "после" мне нужно посчитать стат характеристики и вероятности на паттерне, и по этим вероятностям уже трейдить.. так, мб, понятнее будет.. То есть мне не нужна подгонка под паттерн - здесь открыли здесь закрыли, а высоковероятностные трейды на паттерне, они не обязательно будут совпадать с "лучшей" сделкой по кол-ву пунктов или с хай или лоу паттерна.
А что там кластеризовывать внутри самого паттерна я не знаю, по моему ничего
Сработал паттерн, скидываем акуратненько в файл данные о дальнейшем поведении цены, например, можно записывать минимальные и максимальные изменения цен через определённый промежуток времени.
Если сигнал о паттерне показывается на нескольких соседних барах, то лучше брать данные с первого срабатывания. Если серии срабатываний длинные, то сначала берём данные с первого, а дальше брать через половину выбранного промежутка времени.
Дальше рисуем распределения, считаем экспоненциальные распределения для движения вверх и вниз. В зависимости от положения TP и SL, определяется средняя прибыль, там, конечно, надо правильно вероятности посчитать, и учесть то, что цена может стоять на месте, например, ночью.
Ещё можно использовать перцентиль, проще посчитать, нужно больше данных чтобы не было сюрпризов...
Дал направление где копать)). Хотя, много чего можно делать....
Нужно ступать постепенно. Сначала просто найти свечи заданного размера. Визуально посмотреть, что получилось:
Search of a pattern, version "1.000"
Такой большой, а в сказки веришь...
Сработал паттерн, скидываем акуратненько в файл данные о дальнейшем поведении цены, например, можно записывать минимальные и максимальные изменения цен через определённый промежуток времени.
Если сигнал о паттерне показывается на нескольких соседних барах, то лучше брать данные с первого срабатывания. Если серии срабатываний длинные, то сначала берём данные с первого, а дальше брать через половину выбранного промежутка времени.
Дальше рисуем распределения, считаем экспоненциальные распределения для движения вверх и вниз. В зависимости от положения TP и SL, определяется средняя прибыль, там, конечно, надо правильно вероятности посчитать, и учесть то, что цена может стоять на месте, например, ночью.
Ещё можно использовать перцентиль, проще посчитать, нужно больше данных чтобы не было сюрпризов...
Дал направление где копать)). Хотя, много чего можно делать....
Ежу понятно, что с перцентилем проще, чем без перцентиля.
может быть кто-то работал с различными статистическими распределениями временных рядов и давал им характеристики
P.S. о-хо-хо, форум, похоже, сам подсказал ссылкой, но пока не уверен :)
эххх.. "а что это вы там делаете..гауссиан копаете ? так копайте глубже - там ещё много таких-же.." :-)
хотя ссылка весьма неплоха, по крайней мере лучше виденных тут за последние пару лет
эххх.. "а что это вы там делаете..гауссиан копаете ? так копайте глубже - там ещё много таких-же.." :-)
хотя ссылка весьма неплоха, по крайней мере лучше виденных тут за последние пару лет
Да не, мне просто нужно торговать не сам паттерн а статистически наиболее вероятное направление. так что-ли.. и чем больше сделок тем лучше, для статистики это всегда лучше.. Затем я всегда смогу увидеть по перекосу вероятностей правильно предсказан паттерн или что-то идет не так, и прекратить торговлю. Но поскольку прбыли и убытки будут распределены по большому кол-ву трейдов, я потеряю немного в случае неудачного предсказания, т.к. отторгую 10ю их часть. И даже в 10-й части можно приблизиться к вероятности потерь всего 50%. Андерстенд? Я просто сам еще не до конца.. ) Там еще рандомайз получится, можно грамотно перемешать сделки на покупку и на продажу, и они будут открываться не оп принципу волн внутри паттерна, а про принципу насколько вероятно получить профит здесь и сейчас с каждой конкретной сделки, тем самым даже если паттерн изменится но вероятности внутри измененного паттерна будут примерно такими же, мы все равно получим удовлетворительный результат торговли.