Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2198

Новый комментарий
 
Павел Вавилов #:

Спасибо за ответ. Признаться я не понимаю вообще в программировании и не знаю даже с чего начать. Посоветуйте пожалуйста к кому можно обратится с моим вопросом.

Волчанский))

Много чему научит))

 
ANDREY #:

Большое спасибо за ценную информацию.  Теперь мне нужно понять еще один момент... При реальной торговле всегда присутствует СПРЕД , который может быть не фиксированным, а иногда плавающим. При реальной торговле так же всегда присутствуют проскальзывания и реквоты и  возможно какие то еще технические недоразумения о которых я пока не знаю.

ВОПРОС  Если я выберу в тестере опцию  КАЖДЫЙ ТИК НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ТИКОВ будет ли тестер открывать позиции со спредом который реально был в момент открытия ордера? И особенно если в этот момент спред  поплыл в какую то сторон? Как тестер узнает, что спред в момент открытия позиции,  был  , например не 2пп., а 10 пп.? 

А будет ли при открытии и закрытии ордера в тестере  учитываться проскальзывания которые были в реале  на момент открытия ордера или его закрытия по СЛ или ТП? 

Спасибо

В истории тиков есть Bid и Ask, а спред сами знаете что такое. Проскальзывания будут, но значительно меньше чем в реале этого дц.

 
Alexey Viktorov #:

В истории тиков есть Bid и Ask, а спред сами знаете что такое. Проскальзывания будут, но значительно меньше чем в реале этого дц.

Cпасибо за ценную информацию. На одном ресурсе я прочитал, "....что  Вот еще в чем разница между этими видами исполнения ордеров: расчет брокерского спреда. Его значение для Instant Execution фиксировано, а для Market Execution является плавающим....."

А каким будет расчет спреда при тестировании на реальных тиках? Ведь в тестере от Альпари  нет выбора между  Instant Execution и  Market Execution
 
ANDREY #:

Cпасибо за ценную информацию. На одном ресурсе я прочитал, "....что  Вот еще в чем разница между этими видами исполнения ордеров: расчет брокерского спреда. Его значение для Instant Execution фиксировано, а для Market Execution является плавающим....."

А каким будет расчет спреда при тестировании на реальных тиках? Ведь в тестере от Альпари  нет выбора между  Instant Execution и  Market Execution

Зависит от типа счёта…

 
ANDREY #:

Большое спасибо за ценную информацию.  Теперь мне нужно понять еще один момент... При реальной торговле всегда присутствует СПРЕД , который может быть не фиксированным, а иногда плавающим. При реальной торговле так же всегда присутствуют проскальзывания и реквоты и  возможно какие то еще технические недоразумения о которых я пока не знаю.

ВОПРОС  Если я выберу в тестере опцию  КАЖДЫЙ ТИК НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ТИКОВ будет ли тестер открывать позиции со спредом который реально был в момент открытия ордера? И особенно если в этот момент спред  поплыл в какую то сторон? Как тестер узнает, что спред в момент открытия позиции,  был  , например не 2пп., а 10 пп.? 

А будет ли при открытии и закрытии ордера в тестере  учитываться проскальзывания которые были в реале  на момент открытия ордера или его закрытия по СЛ или ТП? 

Спасибо

Здравствуйте, Андрей!

Единственное отличие торговой истории тестера стратегий МТ5, предоставленного моим брокером, от реальной торговой истории состоит в том, что при прогоне советника в тестере стратегии не учитывается rollover commission. Это плохо, но на некоторых алгоритмах моих советников терпимо. Свопа у моего брокера нет, поэтому по нему ничего сказать не могу. Дальше. Тестеру стратегий ничего не нужно узнавать, т.к. в тестере спред всегда отражается реальный. Это точно. На счёт проскальзывания тоже не могу точно сказать, т.к. на своём ESN счёте их не замечал, хотя, они возможно и были. Для этого нужно "перелопатить" всю историю сделок.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:
Единственное отличие торговой истории тестера стратегий МТ5, предоставленного моим брокером

Спасибо за информацию.

Если не секрет, а кто Ваш брокер? И правильно я ли я Вас понял, что перед реальной торговлей Вы тестировали свою стратегию и когда начали торговать в реале, результаты реальной торговли мало отличались от результатов тестирования?

 
Alexey Viktorov #:
Зависит от типа счёта…

Спасибо за ответ.

А разве при тестировании не один тип счета который называется ДЕМОсчет? Или я что то НЕДОпонял в Вашем ответе?

 
ANDREY #:

Спасибо за ответ.

А разве при тестировании не один тип счета который называется ДЕМОсчет? Или я что то НЕДОпонял в Вашем ответе?

Если вы запускаете тест на терминале авторизованном к реальному счёту, то всё будет взято с реального счёта, все тики, все свойства позиций и ордеров и прочее.

Если-же авторизован демо-счёт, то будут взяты свойства этого счёта этого дц.

 
Nikita Chernyshov #:

Что опять за totalpos? Вы в цикле перебираете позиции, где итератором является kolpos. Эта kolpos и хранит в себе индекс позиции, которую надо захватить на текущей итерации.

Посмотрел какие варианты писал ранее в МТ4. Попробовал 2 варианта. Оба в тестере работают на реале нет:

можете скорректировать, что все же не так? Может видео есть подходящее по которому можно понять как надо.

     for (kolpos = 0; kolpos < PositionsTotal(); kolpos++)
        {
            if (o_position.Symbol() == o_symbol.Name() && o_position.Magic() == Magic)
               {
                 kolpos++;
               }
         }  
     for (kolpos = 0; kolpos < PositionsTotal(); kolpos++)
        {
            kolpos = o_position.SelectByIndex(kolpos);
            if (o_position.Symbol() == o_symbol.Name() && o_position.Magic() == Magic)
               {
                 kolpos++;
               }
         }    
 
ANDREY #:

Спасибо за информацию.

Если не секрет, а кто Ваш брокер? И правильно я ли я Вас понял, что перед реальной торговлей Вы тестировали свою стратегию и когда начали торговать в реале, результаты реальной торговли мало отличались от результатов тестирования?

Да, поняли правильно, но это верно только для тех советников и стратегий, которые имеют "противоядие" от rollover commission. Название брокера отправил в личку.

С уважением, Владимир.

1...219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205...2405
Новый комментарий
Причина обращения: