Какова оптимальная глубина истории для выявления полезного сигнала? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Несколько сотен. Это, если кто надумает торговать по сигналам минуток на недельном интервале (имхенько, корявенькое решение).
1. На минутках нельзя найти стабильную ТС, поскольку, в оперативном плане рынок может меняться непредсказуемо;
2. Оптимальный ТФ - Д1 с анализом не менее 1 года (у меня, пока, Т= 268 торговых дней);
3. На меньших ТФ и за короткий промежуток анализа столкнетесь с непредсказуемостью казино.
1. На минутках нельзя найти стабильную ТС, поскольку, в оперативном плане рынок может меняться непредсказуемо;
2. Оптимальный ТФ - Д1 с анализом не менее 1 года (у меня, пока, Т= 268 торговых дней);
3. На меньших ТФ и за короткий промежуток анализа столкнетесь с непредсказуемостью казино.
3. На меньших ТФ и за короткий промежуток анализа столкнетесь с непредсказуемостью казино.
Кто ж вас просит короткий промежуток-то брать.
Об ентом собсно и речь, насколько НЕ короткий.
Strategy Tester Report
1
(Build 765)
Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период
5 Минут (M5) 1999.01.04 10:20 - 2015.01.29 20:10 (1999.01.01 - 2016.05.01)
Модель
Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры
Баров в истории
1187975
Смоделировано тиков
100323071
Качество моделирования
25.00%
Ошибки рассогласования графиков
0
Начальный депозит
10.00
Спред
Текущий (1)
Чистая прибыль
5768.75
Общая прибыль
10196.79
Общий убыток
-4428.03
Прибыльность
2.30
Матожидание выигрыша
4.74
Абсолютная просадка
3.00
Максимальная просадка
72.36 (1.89%)
Относительная просадка
43.14% (17.73)
Всего сделок
1216
Короткие позиции (% выигравших)
608 (53.62%)
Длинные позиции (% выигравших)
608 (57.40%)
Прибыльные сделки (% от всех)
675 (55.51%)
Убыточные сделки (% от всех)
541 (44.49%)
Самая большая
прибыльная сделка
49.90
убыточная сделка
-35.88
Средний
прибыльная сделка
15.11
убыточная сделка
-8.18
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)
8 (105.69)
непрерывных проигрышей (убыток)
7 (-59.40)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)
254.48 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей)
-85.73 (6)
Средний
непрерывный выигрыш
2
непрерывный проигрыш
2
Извините что такое большое изображение ..Просто посмотрите ..Только шла 0,01 лотом ...При том еще скажу это только проверено с 1999 года ,только первые 3 месяца каждого года ..
ФВ -как видите очень большое ..Я поставил чисто чтобы услышать мнение людей о системе
Strategy Tester Report
1
(Build 765)
Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период
5 Минут (M5) 2015.01.02 09:00 - 2015.01.29 20:25 (2015.01.01 - 2016.05.01)
Модель
Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры
Баров в истории
6418
Смоделировано тиков
535980
Качество моделирования
n/a
Ошибки рассогласования графиков
429
Начальный депозит
50.00
Спред
Текущий (1)
Чистая прибыль
82.62
Общая прибыль
189.08
Общий убыток
-106.46
Прибыльность
1.78
Матожидание выигрыша
3.44
Абсолютная просадка
12.17
Максимальная просадка
77.60 (67.23%)
Относительная просадка
67.23% (77.60)
Всего сделок
24
Короткие позиции (% выигравших)
12 (91.67%)
Длинные позиции (% выигравших)
12 (16.67%)
Прибыльные сделки (% от всех)
13 (54.17%)
Убыточные сделки (% от всех)
11 (45.83%)
Самая большая
прибыльная сделка
27.32
убыточная сделка
-28.71
Средний
прибыльная сделка
14.54
убыточная сделка
-9.68
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)
4 (60.57)
непрерывных проигрышей (убыток)
2 (-28.37)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)
60.57 (4)
непрерывный убыток (число проигрышей)
-28.71 (1)
Средний
непрерывный выигрыш
2
непрерывный проигрыш
1
Это то что получилось за январь микро лотом ..Да и еще хочу заметить ,что у каждой сделки есть стоплосс и тейк профит и тейки минимум в 1,5 раз больше стопов ,а они стопы не фантастические не больше 100 пунктов ..всегда используются один метод ..Единственное что оптимизируется это стопы и тейки ..если у кого есть куски кода для автоматического подбора стопа и тейка (буду рад помощи )
не один год при тесте с 1999 года система в убыток не закрыла
оптимизация только 2 параметров ..стопа и тейка..больше ничего ..принцип торговли неизменен
просто приходиться делать опт тейка и стопа ,потому что нет кода для автоматической подборки ,скажем на основе какого либо принципа