Какова оптимальная глубина истории для выявления полезного сигнала? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1- Прогноз на его основе, экстраполяцию имел ввиду, иначе зачем вообще раскладывать..
2-уже ближе к телу, а конкретнее?
1. Вот в этом все дело. Большинство людей не знают, зачем раскладывать. Они уверены, что когда надо что-то сделать с сигналом, сначала надо сделать БПФ. Что делать дальше, они не знают и это их не волнует, главное сделать БПФ. Вы же знаете, что экстраполировать результат ДПФ нельзя, если только вы не хотите получить точную копию того же сигнала в будущем. А если хотите, зачем было делать ДПФ? Копию и так можно нарисовать.
2. Конкретнее зависит от конкретных целей и условий. Вообще мне удобнее говорить о времени, а не о количестве баров. Например вас интересует изменение волатильности в течение суток. Вам не кажется, что надо смотреть ровно 1, 2, 3 суток, а 1.5, 2.5 суток дадут неверный результат?
1.Вы же знаете, что экстраполировать результат ДПФ нельзя, если только вы не хотите получить точную копию того же сигнала в будущем. А если хотите, зачем было делать ДПФ? Копию и так можно нарисовать.
2. а 1.5, 2.5 суток дадут неверный результат?
1- Почему нельзя, можно, и с экстраполяцией, и без нее но используя разложение. Ну это смотря как применять ДПФ, естественно в классическом варианте ничего не выйдет, но ведь не о классическом варианте говорим
2- С чего это не верный, и не верный относительно чего, есть единственно верный что-ли? Волатильность суточная имеет некоторые свойства это ясное дело, но возьмите окно 2п 4п для сиусоиды
и,как вы говорите, 3п 5п, если периодика есть то и там и там будут выявляться пики и впадины, просто их амплитуда будет максимальной там, где будет более совпадать размерность окна и этой "периодики" .
Но она не равна суткам в каждый момент времени.
1- Почему нельзя, можно, и с экстраполяцией, и без нее но используя разложение. Ну это смотря как применять ДПФ, естественно в классическом варианте ничего не выйдет, но ведь не о классическом варианте говорим
2- С чего это не верный, и не верный относительно чего, есть единственно верный что-ли? Волатильность суточная имеет некоторые свойства это ясное дело, но возьмите окно 2п 4п для сиусоиды
и,как вы говорите, 3п 5п, если периодика есть то и там и там будут выявляться пики и впадины, просто их амплитуда будет максимальной там, где будет более совпадать размерность окна и этой "периодики" .
Но она не равна суткам в каждый момент времени.
1. А о чем мы говорим? Мы пока ни о чем не договорились и какому-то единому мнению не пришли. В классическом варианте не выйдет ничего, а неклассических вариантов может быть много. Я считаю, что способ решения проблем есть, хотя результат я еще не получил. Но вы же понятия не имеете, о чем я говорю, разве не так?
2. Вроде должно быть очевидно, что волатильность днем и ночью сильно отличается. 1.5 суток - это день+2 ночи или 2 дня+ночь. Результаты усреднения в этих двух вариантах будут разные и оба неверные по сравнению с одними сутками. А периодика здесь вообще ни при чем.
Мусье ничего не понимает в мазохизме!
1. А о чем мы говорим? Мы пока ни о чем не договорились и какому-то единому мнению не пришли. В классическом варианте не выйдет ничего, а неклассических вариантов может быть много. Я считаю, что способ решения проблем есть, хотя результат я еще не получил. Но вы же понятия не имеете, о чем я говорю, разве не так?
2. Вроде должно быть очевидно, что волатильность днем и ночью сильно отличается. 1.5 суток - это день+2 ночи или 2 дня+ночь. Результаты усреднения в этих двух вариантах будут разные и оба неверные по сравнению с одними сутками. А периодика здесь вообще ни при чем.
1. Может и не имею, может и имею, откуда мне знать как вы считаете, тоже считаю что способ решения проблемы есть, но не согласен с интерпретацией, у фурье нет проблем, проблема у людей желающих прикрутить его классический вариант к процессам, для которых он не создавался. Соответственно само понятие проблем-субъективно и таковым считаться для всех не может. В моём представлении все упирается в поиск оптимального уровня практичность/скорость расчетов. Возможно вы рассматриваете разложение в одной плоскости, но с разложением остатков, я же смотрю на процесс как на N-мерный и манипуляции с измерениями и уже сами по себе ресурсоёмкие, а тут еще и разложения, то же самое в моём варианте можно делать(разложение) и с помощью КИХ фильтров, даже таких простых как машка, про ких цф вообще молчу, но комп просто не потянет, а чтобы оптимизировать всё это, если это возможно, надо быть с пугающим уровнем знаний программирования, или убить на это пару тройку лет. Так что варианты без фурье возможно выкину в открытый доступ)) чет не хочется мне еще пару тройку лет жизни убивать на оптимизацию, интересно что будет после оглашения какого никакого грааля)), да и денег помимо форекса мне хватает.
Есть еще более интересные граали, опровергающие не противоречащие тервер...в том числе и для псевдо сб
Есть варианты и со сведением форекс распределения к нормальному.
2. Смотря как анализировать, не суть, я не конкретно о 1,5 суток, я о "окрестностях" суток , а если волатильность мерить не в пунктах, а подключить к этому объемы в сочетании с пунктами, то тем более, потому как среднесуточная тиковая плотность тоже адекватно плавает, давая в некоторых способах анализа преимущество перед простой баровой волатильностью, тем более в мультивалютке, как-нибудь надо все будет излить про это подробно, все никак руки не дойдут.
1. Может и не имею, может и имею, откуда мне знать как вы считаете, тоже считаю что способ решения проблемы есть, но не согласен с интерпретацией, у фурье нет проблем, проблема у людей желающих прикрутить его классический вариант к процессам, для которых он не создавался. Соответственно само понятия этой проблем-субъективно и таковой считаться для всех не может. В моём представлении все упирается в поиск оптимального уровня практичность/скорость расчетов. Возможно вы рассматриваете разложение в одной плоскости, но с разложением остатков, я же смотрю на процесс как на N-мерный и манипуляции с измерениями и уже сами по себе ресурсоёмкие, а тут еще и разложения, то же самое в моём варианте можно делать(разложение) и с помощью КИХ фильтров, даже таких простых как машка, про ких цф вообще молчу, но комп просто не потянет, а чтобы оптимизировать всё это, если это возможно, надо быть с пугающим уровнем знаний программирования, или убить на это пару тройку лет. Так что варианты без фурье возможно выкину в открытый доступ)) чет не хочется мне еще пару тройку лет жизни убивать на оптимизацию, интересно что будет после оглашения какого никакого грааля)), да и денег помимо форекса мне хватает.
Аргументы о сложности вычислений и паре-тройке лет считаю несостоятельными и надуманными.
Совсем не обязательно вычислять все заново на каждом тике. Если у вас настолько тяжелые вычисления, используйте крупные таймфреймы и пусть расчет делается 1 раз в сутки.
Есть много людей, которые половину жизни занимаются на форексе всякой ерундой, поэтому 3 года, потраченных на дело, не могу считать слишком дорогой ценой успеха.
А вот N-мерные процессы и разложение остатков меня пугают. Это слишком сложно. Правильные решения обычно бывают простыми.
Аргументы о сложности вычислений и паре-тройке лет считаю несостоятельными и надуманными.
3-Совсем не обязательно вычислять все заново на каждом тике. Если у вас настолько тяжелые вычисления, используйте крупные таймфреймы и пусть расчет делается 1 раз в сутки.
2-Есть много людей, которые половину жизни занимаются на форексе всякой ерундой, поэтому 3 года, потраченных на дело, не могу считать слишком дорогой ценой успеха.
1-А вот N-мерные процессы и разложение остатков меня пугают. Это слишком сложно. Правильные решения обычно бывают простыми.
3- с чего вы взяли что вычисления на каждом тике имел ввиду, еще одно заблуждение что если говорим о тиках, то стало быть расчеты идут на каждом тике.
2- Ну они-то не знают что ерундой занимаются, просто не повезло им в поисках.. смотря что каждый вкладывает в понятие успех, если получение периодически определенного количества бабла, то тоже есть варианты, если это бабло и так поступает из другого источника и его хватает, тогда 3 года жизни - выкинуть лишь для большего бабла, это много или мало, если уровень "хватает" от этого не изменится?
1- Обычно-да (хотя критерий правильности тоже понятие относительное, если критерием правильности профит служит, как и положено, то с чего у простого решения критерий правильности выше чем у сложного, если сложное даст профитность больше, или у вас только критарий +1 0 -1 прибыль убыток 0, а их величина пофиг, тогда да, из 2-х правильных вибираем более простое.), потому у них и результативность "обычная", если она вообще есть.
Несколько сотен. Это, если кто надумает торговать по сигналам минуток на недельном интервале (имхенько, корявенькое решение).