Какова оптимальная глубина истории для выявления полезного сигнала? - страница 7

 
Несколько сотен нужно чтобы увидеть сигнал и заюзать его, и то немного другие цыфры. Для анализа после которого получен сигнал требуется далеко не несколько сотен. Пояснял ведь уже что про анализ имелось в виду а не про визуальное определение крайнего сигнала. К чему это настойчивое притворство тапком не понимаю.. впрочем, ваше право.
 
tara:

Несколько сотен. Это, если кто надумает торговать по сигналам минуток на недельном интервале (имхенько, корявенькое решение). 

1. На минутках нельзя найти стабильную ТС, поскольку, в оперативном плане рынок может меняться непредсказуемо;

2. Оптимальный ТФ - Д1 с анализом не менее 1 года (у меня, пока, Т= 268 торговых дней);

3. На меньших ТФ и за короткий промежуток анализа столкнетесь с непредсказуемостью казино.

 
yosuf:

1. На минутках нельзя найти стабильную ТС, поскольку, в оперативном плане рынок может меняться непредсказуемо;

2. Оптимальный ТФ - Д1 с анализом не менее 1 года (у меня, пока, Т= 268 торговых дней);

3. На меньших ТФ и за короткий промежуток анализа столкнетесь с непредсказуемостью казино.

Там рыбы нет.
 
yosuf:


3. На меньших ТФ и за короткий промежуток анализа столкнетесь с непредсказуемостью казино.

Кто ж вас просит короткий промежуток-то брать.

Об ентом  собсно и речь, насколько НЕ короткий.

 

Strategy Tester Report

1

(Build 765)

 

Символ

EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период

5 Минут (M5) 1999.01.04 10:20 - 2015.01.29 20:10 (1999.01.01 - 2016.05.01)

Модель

Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры

Баров в истории

1187975

Смоделировано тиков

100323071

Качество моделирования

25.00%

Ошибки рассогласования графиков

0

Начальный депозит

10.00

Спред

Текущий (1)

Чистая прибыль

5768.75

Общая прибыль

10196.79

Общий убыток

-4428.03

Прибыльность

2.30

Матожидание выигрыша

4.74

Абсолютная просадка

3.00

Максимальная просадка

72.36 (1.89%)

Относительная просадка

43.14% (17.73)

Всего сделок

1216

Короткие позиции (% выигравших)

608 (53.62%)

Длинные позиции (% выигравших)

608 (57.40%)

Прибыльные сделки (% от всех)

675 (55.51%)

Убыточные сделки (% от всех)

541 (44.49%)

Самая большая

прибыльная сделка

49.90

убыточная сделка

-35.88

Средний

прибыльная сделка

15.11

убыточная сделка

-8.18

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)

8 (105.69)

непрерывных проигрышей (убыток)

7 (-59.40)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей)

254.48 (6)

непрерывный убыток (число проигрышей)

-85.73 (6)

Средний

непрерывный выигрыш

2

непрерывный проигрыш

2

 

Извините что такое большое изображение ..Просто посмотрите ..Только шла 0,01 лотом ...При том еще скажу это только проверено с 1999 года ,только первые 3 месяца каждого года ..

ФВ -как видите очень большое  ..Я поставил чисто чтобы услышать мнение людей о системе 

 

Strategy Tester Report

1

 (Build 765)

 

Символ

EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период

5 Минут (M5) 2015.01.02 09:00 - 2015.01.29 20:25 (2015.01.01 - 2016.05.01)

Модель

Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры

Баров в истории

6418

Смоделировано тиков

535980

Качество моделирования

n/a

Ошибки рассогласования графиков

429

Начальный депозит

50.00

Спред

Текущий (1)

Чистая прибыль

82.62

Общая прибыль

189.08

Общий убыток

-106.46

Прибыльность

1.78

Матожидание выигрыша

3.44

Абсолютная просадка

12.17

Максимальная просадка

77.60 (67.23%)

Относительная просадка

67.23% (77.60)

Всего сделок

24

Короткие позиции (% выигравших)

12 (91.67%)

Длинные позиции (% выигравших)

12 (16.67%)

Прибыльные сделки (% от всех)

13 (54.17%)

Убыточные сделки (% от всех)

11 (45.83%)

Самая большая

прибыльная сделка

27.32

убыточная сделка

-28.71

Средний

прибыльная сделка

14.54

убыточная сделка

-9.68

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)

4 (60.57)

непрерывных проигрышей (убыток)

2 (-28.37)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей)

60.57 (4)

непрерывный убыток (число проигрышей)

-28.71 (1)

Средний

непрерывный выигрыш

2

непрерывный проигрыш

1

 

Это то что получилось за январь микро лотом ..Да и еще хочу заметить ,что у каждой сделки есть стоплосс и тейк профит и тейки минимум в 1,5 раз больше стопов ,а  они стопы  не фантастические не больше 100 пунктов ..всегда используются один метод ..Единственное что оптимизируется это стопы и тейки ..если у кого есть куски кода для автоматического подбора стопа и тейка (буду рад помощи )

 
последний график 
 
сова там фактор восстановления почти 100
 Чистая прибыль/Максимальная просадка
 не обращал никогда внимания ,но как понимаю из форумов это главный показатель
 микролотом 80-100 баксов выходит  то есть 800-100 пунктов в месяц
 за январь уже 82 бакса то есть 820 пунктов по евро  есть

 не один год при тесте с 1999 года система в убыток не закрыла

 оптимизация только 2 параметров ..стопа и тейка..больше ничего ..принцип торговли неизменен

 просто приходиться делать опт тейка и стопа ,потому что нет кода для автоматической подборки ,скажем на основе какого либо принципа