Какова оптимальная глубина истории для выявления полезного сигнала? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот это действительно клоунада. ))
Месяц начинается с дня, а день с утра, по крайней мере торговый, а не астрономический. Эту клоунаду ты пытался втюхать мне, теперь меня же в этом и попрекаешь.
Трололо детектед.
Сам ты троль. Раз уж оконфузился с попыткой с остроумничать, так имел бы хоть честь уйти. Хотя о чём это я, где ты и где честь...
Не поддерживайте эту клоунаду. В ответе не прозвучало ничего общего с вопросом, лишь догадки о точке старта, то ли утро дня, то ли утро месяца... Не ощущаете что ответа на вопрос о глубине истории для анализа это не даёт? Возможно он хотел сказать что торгуя на часах-период анализа от дня (примерно), если на Н4- от недели (примерно), на Д1-от месяца (примерно) и т. д. Все это грубо, но тем не менее можно это обосновать... Не прозвучало этого, вместо этого прозвучало-утро, цель такого ответа и его верность пояснил в посте выше...
ЗЫ. У понятия успешной торговли есть тоже варианты... Не хочу спорить по этому поводу.
Он имел ввиду, что для принятия решения о наличии сигнала для входа достаточно проанализировать котировки с начала дня.
Он имел ввиду, что для принятия решения о наличии сигнала для входа достаточно проанализировать котировки с начала дня.
Да. Если держать позицию несколько часов, то для формирования сигнала этого вполне достаточно.
Думаю достаточно гадать о том что он имел ввиду. Но выделенное-бред. Если у вас по открытию дня принимается решение, то вы торгуете на дневках или выше, тогда котировки начала дня вам не нужны, торгуйте по открытию, начало дня вам нужно только лишь для более точного входа если вы делаете анализ не только дневок, но и тф меньше дня, но торгуете на днях, и то, это вам не котировки начала дня нужны, а всего дня на тф меньшем. Вопрос был про глубину истории для получения сигналов, а не о принятии решения имея сигнал, да и в этом варианте утро невпопад...
Ни он ни я такого не говорил. Решение принимается внутри дня, но используются при этом котировки только текущего дня. Ну, например, если не понятно, как в стратегии пробой утреннего флета.
На самом деле все не так просто, как кажется, при торговле на Д1. Например, по паре евро/доллар, мне приходится анализировать 450 торговых дней при трендовой стратегии и 850 торговых дней - при антитрендовой стратегии, что наводит на мысль о существовании и влиянии экономических циклов. Во внутридневных колебаниях цены я не нашел каких-либо устойчивых закономерностей.
Т=850 дней с начала 2013 года:
Баров в истории 1514
Смоделировано тиков 2027
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред Текущий (20)
Чистая прибыль 2118.52
Общая прибыль 2366.08
Общий убыток -247.56
Прибыльность 9.56
Матожидание выигрыша 4.13
Абсолютная просадка 423.90
Максимальная просадка 443.52 (43.50%)
Относительная просадка 43.50% (443.52)
Всего сделок 513
Короткие позиции (% выигравших) 341 (96.77%)
Длинные позиции (% выигравших) 172 (92.44%)
Прибыльные сделки (% от всех) 489 (95.32%)
Убыточные сделки (% от всех) 24 (4.68%)
Самая большая
прибыльная сделка 4.99
убыточная сделка -39.05
Средний
прибыльная сделка 4.84
убыточная сделка -10.32
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 220 (1060.23)
непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-171.81)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1060.23 (220)
непрерывный убыток (число проигрышей) -171.81 (7)
Средний
непрерывный выигрыш 49
непрерывный проигрыш 2
Т= 450 дней:
Баров в истории 1514
Смоделировано тиков 2027
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред Текущий (20)
Чистая прибыль 2276.91
Общая прибыль 2382.13
Общий убыток -105.22
Прибыльность 22.64
Матожидание выигрыша 4.44
Абсолютная просадка 183.29
Максимальная просадка 571.60 (38.18%)
Относительная просадка 38.18% (571.60)
Всего сделок 513
Короткие позиции (% выигравших) 133 (96.24%)
Длинные позиции (% выигравших) 380 (96.05%)
Прибыльные сделки (% от всех) 493 (96.10%)
Убыточные сделки (% от всех) 20 (3.90%)
Самая большая
прибыльная сделка 4.99
убыточная сделка -11.95
Средний
прибыльная сделка 4.83
убыточная сделка -5.26
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 194 (933.04)
непрерывных проигрышей (убыток) 13 (-88.79)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 933.04 (194)
непрерывный убыток (число проигрышей) -88.79 (13)
Средний
непрерывный выигрыш 82
непрерывный проигрыш 3
На самом деле все не так просто, как кажется, при торговле на Д1. Например, по паре евро/доллар, мне приходится анализировать 450 торговых дней при трендовой стратегии и 850 торговых дней - при антитрендовой стратегии, что наводит на мысль о существовании и влиянии экономических циклов. Во внутридневных колебаниях цены я не нашел каких-либо устойчивых закономерностей.
Т=850 дней с начала 2013 года:
Баров в истории 1514
Смоделировано тиков 2027
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред Текущий (20)
Чистая прибыль 2118.52
Общая прибыль 2366.08
Общий убыток -247.56
Прибыльность 9.56
Матожидание выигрыша 4.13
Абсолютная просадка 423.90
Максимальная просадка 443.52 (43.50%)
Относительная просадка 43.50% (443.52)
Всего сделок 513
Короткие позиции (% выигравших) 341 (96.77%)
Длинные позиции (% выигравших) 172 (92.44%)
Прибыльные сделки (% от всех) 489 (95.32%)
Убыточные сделки (% от всех) 24 (4.68%)
Самая большая
прибыльная сделка 4.99
убыточная сделка -39.05
Средний
прибыльная сделка 4.84
убыточная сделка -10.32
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 220 (1060.23)
непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-171.81)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1060.23 (220)
непрерывный убыток (число проигрышей) -171.81 (7)
Средний
непрерывный выигрыш 49
непрерывный проигрыш 2