Скорость изменения цены, как вычислить - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:)
да ваще пипец... у меня времени не хватит
Итак: Вернер Гейзенберг Квантовая механика и философия Канта (1930-1932), глава из книги "Часть и Целое". В этой главе... впрочем не буду. Давайте просто прочитаем. Она не такая уж и длинная. И очень (с моей колокольни) увлекательная.
// Там по ссылке вся эта книга, надеюсь найдутся желающие поковыряться и в других главах, а может и прочитать целиком.
// Там и ещё одна книга имеется : "Физика и философия" - ахрененно впечатлила меня когда-то. Они у меня обе в бумажном виде (в одном сборнике) имеются. Ковыряюсь там иногда под настроение...
Потом .. надеюсь продолжим попытки померять/посортировать измеримые рыночные факты... в попытках удовлетворения собственных потребностей, разумеется... ну а что ещё мы можем? .. ;)
У меня есть многие книги -- Гейзенберга, Вейля, Пуанкаре... (в бумажном виде). Да сейчас эти книги - большая редкость.
Со своей стороны рекомендую ознакомиться с глубокими произведениями Анри Пуанкаре "Наука и гипотеза", "Ценность науки", "Наука и метод", "Последние мысли", собранными в книге Анри Пуанкаре "О науке".
Последние 4 страницы подняли мой духовный уровень :-))
Загадка невозможности деления пути цены на время в пути тревожит меня.
:)
да ваще пипец... у меня времени не хватит
Замечательнейшее выступление предыдущего оратора придаст дополнительный мощный импульс для ускорения нами поисков новых методов вычисления скорости изменения цены!!!
Ну да. Все реакции в пределах ожидаемых. :)
Оправдываться всё равно не буду, даже не просите... :)) Просто поясню: когда-нибудь что-то подобное всё равно на форум следовало бы запихнуть. Может давно надо было, может сейчас момент назрел (ну мне так показалось), или попозже... а таки "нада федя, нада!". О форме можно спорить до посинения или просто поржать над размером и стилем... НО. По содержанию оно в основном правильно. Ну т.е. нужно признать в итоге, что причинность-детерминированность в этом мире во многих смыслах "дырявая", и что в пределе эта дырявость вовсе не сводится к нашей субъективной неинформированности. Она ширше, глыбже и фундаментальнее.
;)
У меня есть многие книги -- Гейзенберга, Вейля, Пуанкаре... (в бумажном виде). Да сейчас эти книги - большая редкость.
Со своей стороны рекомендую ознакомиться с глубокими произведениями Анри Пуанкаре "Наука и гипотеза", "Ценность науки", "Наука и метод", "Последние мысли", собранными в книге Анри Пуанкаре "О науке".
Последние 4 страницы подняли мой духовный уровень :-))
Загадка невозможности деления пути цены на время в пути тревожит меня.
А кому щас лехко? :) С другой стороны возможность-то есть (отнять да и поделить, и всех делов.), только, говорят, толку мало.
// Вот в 1917-м тоже пробовали "отнять и поделить"........
:)Вот как раз в темах по взаимной информации и было установлено что львиная доля этой зависимости - это суточная зависимость волатильности, из которой много прибыли вроде никто извлекать не научился. Среди таких тем была когда-то и одна, в которой я участвовал (не могу пока найти в поиске, напрочь забыл, может это не взимная информация была а что-то аналогичное). Там я вроде предлагал способ отфильтровать эту составляющую и посмотреть, остаётся ли что-то после этого вообще? Но тогда этого никто на сделал.
P.S. Написал что не нашёл, и сразу нашёл :), вот же оноПочитал ту ветку вечерком. (Как раз перед высером той трибунистой портянки, что на предыдущей странице, над которой ты хихикал.)
Кажется слегка въехал в тему. Формулы до конца не понял, но ход мыслей отследил. В частности да, нормирование на суточную волатильность так и не сделали, и остаток не измерили.
Был бы умный въехал, а так чувствую - что-то упустил в начальных классах )
- С процентами согласен. Расстояние меряем в относительных единицах.- Каждое произошедшее минимально допустимое изменение цены - это новый член временного ряда.
Осталось самое трудное, цена. Как по мне, то понятие цены сильно зависит от ваших целей ))
(a) Предположим вы маркетмейкер, работаете на ECN (так проще для примера) и очень сильно интересуетесь маркет ордерами
Берёте T&S за какой-то фиксированный/нефиксированный период(КИХ/БИХ фильтры) и считаете средневзвешенное геометрическое. Вот вам и скорость = +- X% на сделку минимального объема
(b) Предположим вы арбитражер и тоже работаете на бирже, но интересуетесь наоборот лимитниками зазевавшихся маркетмейкеров.
Тут сложнее. Во первых вас интересует цены предложений (история стакана) а не сделок. Во-вторых у вас как минимум две цены: для Bidа и для Askа и по хорошему их надо даже синхронизировать.
При расчете цены надо исходить из того что:
- - котировки величина относительная
- - объемы обратно пропорциональны вероятности исполнения
Общие мысли по алгоритму высказывал здесь(с) Предположим вы долгосрочный инвестор
Тогда вы не заморачиваетесь со всей этой ерундой, и просто нормально торгуете например по машке (среднеарифметическое относительных величин) меряя скорость в пунктах на свечу.
P.S. Хотя арбитраж и маркетмейкерство суть одно и то же, только с разными знаками, общее определение цены не могу дать/подобрать.
А нормально всё. Что есть - то и есть. Давай резюмирую твои "затруднения", как смогу. Заодно слегка обобщу, чтоб не только по поводу "цены" можно было расстроиться продуктивно поразмышлять.
Итак:
1. Определение понятий может (возможно даже должно) зависеть от целей (намерений, потребностей) определяющего. Т.е. зависит от наблюдателя.
2. В случае намерения что-то измерить, как объект измерения (в плане выбора объекта), так и измерительный инструмент (выбор инструмента) зависят от целей измерения (точнее от целей измеряющего субъекта).
Ну и кое-что ещё добавлю ещё от себя:
3. С другой стороны, после выбора измеряемого объекта, способа измерения и "линейки" инициатива вроде как переходит уже к "измеряемому объекту в контексте ситуации измерения". Ну или точнее к взаимодействию "измеряемый объект - измерительный прибор", которые на выходе предоставляют нам долгожданные цифири - "информацию о ...".
Другими словами: объект измерения, измерительный инструмент и измеряющий субъект находятся во взаимо-действии, взаимо-зависимы. Субъект определяет (назначает) измеряемое явление и измерительный инструмент, а они в свою очередь во взаимодействии друг с другом порождают число (набор чисел) - некую количественную характеристику измеряемого явления.
Пока на этом всё. Ну в смысле об затруднениях. :)
Что же до скорости изменения цены.. а какие с ней ваще проблемы? Тут проблемы все с целями. А со скоростью почти никаких. Скорость = расстояние / промежуток времени. Расстояние S = Price(t) - Price(t - Δt); Если считать относительное расстояние, тогда поделим эт дело ещё на, скажем, их же среднегеометрическое. Т.е. получим Sотн = (Price(t) - Price(t - Δt)) / sqrt(Price(t) * Price(t - Δt)); Конечно есть соблазн взять вместо геометрического среднего арифметическое, особенно учитывая что на короткой дистанции они отличаются крайне мало. Ну что ж, если договоримся не забывать об этой шаманской подмене, можно и взять. Тогда (условно) будем считать что Sотн = 2 *(Price(t) - Price(t - Δt)) / (Price(t) + Price(t - Δt)). Ах да, единица измерения. Ну после такой нормировки ставши относительной цена уже перестала измеряться в конкретных гульдено-тугриках, ибо они в процессе сократились. Осталось теперь поделить эту безразмерную хрень на промежуток времени, чтобы получить искомую скорость. Ну и определимся (для пущей конкретности) с единицами измерения. Пущай будут, например, проценты в секунду. Тогда: Vотн = Soтн / Δt = 2 * 100% * (Price(t) - Price(t - Δt)) / ((Price(t) + Price(t - Δt)) * Δt) процентов/сек.
Ну как-то так, в общих чертах. Какую именно брать "цену" или какой промежуток времени и в каких единицах - пусть таки зависит от конкретных целей измерения. Оно ж и раньше зависило... если чё. :)
На этом можно было бы торжественно закончить, если б не одна тонкость: вся польза от этого построения напрочь разбивается об простое наблюдение, что будучи измеренной вышеуказанным способом, эта самая скорость боле-менее прилично себя ведёт только "на длинной дистанции", а на короткой - мечется как угорелая, притом чем точнее (мгновеннее?) мы пытаемся её измерить, тем быстрее она сцука мечется, изображая из себя скорее случайную величину, пытающуюся нас только запутать, нежели какой-нибудь интеллигентный аналог инерционного физического процесса, ..... Ну или выражаясь "по умному" - недифферинцируемая по времени хрень, эта самая "цена", ох недифференцируемая... в точке [0]. А на отрезке скорость померять - это всегда пожалуйста, формулы см.выше.
Добавлю ещё, пожалуй, следующее: не стоит расстраиваться или пытаться расстроить меня, указывая (справедливо), что ничего нового я тут не сказал. Я и не стремился сказать "новое". Просто хотелось как-то упорядочить "старое", чтоб оно, возможно, стало более понятным. Так оно иногда случается, при рассмотрении несколькими способами одного и того же. Ну в общем, как сказал один приятный знакомец на соседнем форуме: "Сожалею, если разбил чьи-то мечты )".
Восхитительно.
Воспарил.
Вот как бы еще сюда фракталы, паттерны, уровни, каналы и мульту присобачить.
Но судя по трудозатратам не дождусь.
Плак.