Скорость изменения цены, как вычислить - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно, для пары эффективность-качество подразумевается наличие цели. И речь не о бытовых "хорошо--плохо". А вполне так научных "соответствие--не_соответствие". А это уже вводит некую градацию. А вот слишком широкая трактовка лишает смысла само словосочетание "эффективность\неэффективность рынка" ;))
Вряд ли получится. Эти флуктуации должны быть ситуационными.
Это почему же анализ не получится? ). Имеется в виду не получится найти закономерность? Ну заранее закрывать может не стоит калитку, хотя шансов немного. Впрочем как и в любом другом подходе.
Помню, читал.
Дело в том, что "львиная доля этой зависимости - это суточная зависимость волатильности" касается именно соседних баров, этакий эффект *ARCH, который в статистике забивает все остальное за счет того, что весь поток котировок анализируется скопом. Для того, чтобы выявить зависимости по направлению, нужен более тонкий анализ, первым шагом в котором, по моему глубокому убеждению, должно быть разделение потока на участки, где взаимная информация есть, и где ее нет. Можно сказать, выявление участков неэффективности.
Вот поэтому я и считал, что предпочтительнее было выявлять роль эффекта подавляя его в реальном ряде, а не генерируя синтетики. Насчёт разделения - это как раз та идея "кусочной эргодичности" :). Кстати, а как вариант, который я выше описал, c HZZ? Канонично могло бы выйти :)))
Ну вообще-то речь не о широте трактовки а о бинарном выборе толкования термина. В этом смысле у вас очень странная логика: " при таком-то толковании понятие будет наиболее спорным, поэтому я выберу именно его".
Мне же, наоборот, странной видится ваша логика, согласно которой сначала выдумываются некие "сущности", (либо принимаются кем-то надуманные), а затем под них ищется экспериментальное обоснование.
Замечу особо, именно выдумываются, а не выводятся "на кончике пера", как это было в случае с позитроном. ;)))
Ну а бинарный выбор уже вводит шкалу. С этим, надеюсь, согласитесь.
Мне же, наоборот, странной видится ваша логика, согласно которой сначала выдумываются некие "сущности", (либо принимаются кем-то надуманные), а затем под них ищется экспериментальное обоснование.
Замечу особо, именно выдумываются, а не выводятся "на кончике пера", как это было в случае с позитроном. ;)))
Ну а бинарный выбор уже вводит шкалу. С этим, надеюсь, согласитесь.
В данном случае бинарный выбор разделяет миры :))).
В данном случае бинарный выбор разделяет миры :))).
А это, в свою очередь, требует определения границы между ними :))) Или, говоря иначе, требуется алгоритм сортировки. Но сортировку чего вы намерены производить? Ведь прежде необходимо определить объект сортировки. Но объекта у вас нет, и ваши миры без объекта наполнены пустотой ;)))
А это, в свою очередь, требует определения границы между ними :))) Или, говоря иначе, требуется алгоритм сортировки. Но сортировку чего вы намерены производить? Ведь прежде необходимо определить объект сортировки. Но объекта нет, и миры без объекта наполнены пустотой ;)))
Олежа, похоже ты кончил ! Насладись своим оргазмом в полной мере. Окунись в него по самые уши.. нет глубже, прямо с головой и окунись. Щёб пробрало насквозь и навылет.
...
..... // Здесь пауза. Наслаждательная. Когда весь кайф и восторг от встречи с великой пустотой немного улягутся, попробуем порассуждать дальше. :)
...
Добавлю ещё :
.
Нет феноменов, ноуменов, нет форм, вообщем нет того,
о чем говорится в Учениях.
СМОТРИ, СЛУШАЙ, ВПИТЫВАЙ, ВПУСКАЙ не то, что говорит Мастер,
а То, о Чем, говорит МАСТЕР,
не обязательно понимать,
можешь НЕ ПОНИМАТЬ,
Просто смотри в ПУСТОТУ ГОВОРЯЩЕГО МАСТЕРА,
И Будь ПУСТОТОЙ… ВОСПРИНИМАЮЩЕЙ МАСТЕРА,
И УВИДиШЬ… НЕТ МАСТЕРА,… НЕТ ГОВОРЯЩЕГО,… НЕТ ПУСТОТЫ,
А ЕСТЬ ВСЕ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,
ЕСТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ.
ПУСТОТА при этом НАПОЛНЕНА ВСЕМ, в том числе и субьектами,
обьектами, феноменами, формами.
ПУСТОТА АБСОЛЮТНА В ЗНАНИИ ВСЕГО.
ВСЕ ЕСТЬ АБСОЛЮТНОЕ ЗНАНИЕ.
ЗНАНИЕ АБСОЛЮТНО В ПРИРОДЕ ПРОИСХОДЯЩЕГО,
И НАПОЛНЕНО ПУСТОТОЙ В СУЩЕСТВОВАНИИ БЫТИЯ.
.
;))))))))))))))))))
Был бы умный въехал, а так чувствую - что-то упустил в начальных классах )
- Каждое произошедшее минимально допустимое изменение цены - это новый член временного ряда.
Осталось самое трудное, цена. Как по мне, то понятие цены сильно зависит от ваших целей ))
(a) Предположим вы маркетмейкер, работаете на ECN (так проще для примера) и очень сильно интересуетесь маркет ордерамиБерёте T&S за какой-то фиксированный/нефиксированный период(КИХ/БИХ фильтры) и считаете средневзвешенное геометрическое. Вот вам и скорость = +- X% на сделку минимального объема
(b) Предположим вы арбитражер и тоже работаете на бирже, но интересуетесь наоборот лимитниками зазевавшихся маркетмейкеров.
Тут сложнее. Во первых вас интересует цены предложений (история стакана) а не сделок. Во-вторых у вас как минимум две цены: для Bidа и для Askа и по хорошему их надо даже синхронизировать.
При расчете цены надо исходить из того что:
- - котировки величина относительная
- - объемы обратно пропорциональны вероятности исполнения
Общие мысли по алгоритму высказывал здесь(с) Предположим вы долгосрочный инвестор
Тогда вы не заморачиваетесь со всей этой ерундой, и просто нормально торгуете например по машке (среднеарифметическое относительных величин) меряя скорость в пунктах на свечу.
P.S. Хотя арбитраж и маркетмейкерство суть одно и то же, только с разными знаками, общее определение цены не могу дать/подобрать.
Итак мы, кажется, начали упираться в неопределённость. Давайте же не будем в неё упираться (: иначе она с равной силой будет упираться в нас :), а как-то попытаемся с ней освоиться. Для этого вроде как надо испить эту чашу до дна... :)
Поскольку дно, пока что, находится на неопределённом расстоянии, нужно хотя бы как-то освоиться с ограничениями (они же точки опоры). Например различить, для начала, на что опереться возможно, а на что нет. В частности, мне хотелось бы пошатнуть (или даже низвергнуть) одну пустую надежду. Эта надежда теплиться в каждом из нас, даже если в своих размышлениях (о ней) мы из неё уже вылупились, однако рассуждая о чём-то другом, мы склонны бессознательно привносить эту надежду (обычно в неявном виде) в наши рамышления/рассуждения. Я говорю о "причинности". В быту у "стандартных" хомо-сапиенсов (далёких от науки и прочих концентраторов глубоких истин) принято подразумевать, что если что-то произошло, то этому есть причина/ы. Критиковать такую позицию сложно, можно ненароком стать "причиной" чьего-то расстройства, и, в случае достаточной "власти" у расстроенного, даже понести за это "справедливое наказание". Ибо я, с его точки зрения, существую вовсе не для того чтоб его расстраивать, а для нанесения ему всяческой пользы и удовлетворения. Знакомо? Понятно о чём я? Угу, пока не очень. ...........
Продолжу. Перейдём, пожалуй, из авторитарной социальной вселенной, в менее (надеюсь) авторитарную научную. Итак. При систематическом анализе, довольно быстро выясняется, что "бытовая" трактовка причинности, плохо соотносится с фактами. Факты же "указывают" на то, что ни у одного явления не существует единственной конкретной причины (которую можно бы вполне конкретно изловить и в соответствии с законодательной табличкой либо собственным чувством "справедливости" наказать использовать для удовлетворения собственных потребностей. например "потребности отомстить". ну или какой-то другой..). Всегда существует всего лишь совокупность фактов (состояние мира) предшествующее другой совокупности фактов (другому состоянию мира), и цепь этих состояний непрерывна (в смысле Коши). Т.е. при любом дроблении на сколь-угодно мелкие дискретные срезы, в промежутке мы имеем какое-то непустое содержимое. Которое можно дробить ещё мельче.... Это приблизительное описание весьма пессемистической (в отношении "познания причинности") модели мира примерно конца 19-го века. Ну и начала 20-го. Впрочем, в начале 20-го уже начался разброд в рядах науко-мыслителей.., но об этом чуть позже. А пока прикинем, пожалуй, какое место причинности мы можем отвести в описанной четырёхмерной декартовой модели Пространства Состояний Мира. Куда там её можно присобачить. Ну, к примеру, сделаем так: Предположим, что последующие (относительно произвольной точки во времени) события "вытекают" из предшествующих (этому же моменту времени) в соответствии с "Мировым Кодексом Законов Физики". Который мы частично познали, а частично нет... Но изучая всевозможные частные последовательности между состояниями частных объектов, мы как раз и можем дополнять нашу версию "Сборника Гипотез О Мировых Законах Физики". На большее претендовать не можем, ибо руки коротки - у нас нет и, похоже, никогда не будет полного и всеобъемлющего Набора Данных О Всех Последовательных Состояниях Прошлой Вселенной. Вот если б был.... А что бы было если б был? О!... Тогда ого-го..!!...!!!.... Тогда бы осталось только по-быстрому изобрести Механического Сверхумника, загрузить в него наш Набор Данных и предписать ему найти все Причинно-Следственные Закономерности..... И дело в шляпе. ... Но.... у нас нет этого треклятого Всеобъемлющего Набора Данных... какой облом !... :( .... :(( ... :((( .... ...Да и Сверхумника пока нет..., но это уже не так важно, ибо даже если бы был, нам нечего было бы ему предложить для Всеобъемлющего Анализа... Что ж тогда остаётся ... ? Остаётся как-то подытожить обнаруженное.. (или таки созданную модель?), с целью как-то нащупать границы возможностей научного метода познания причинно следственных взаимосвязей в имеющейся в наличии вселенной. Ключевой же аспект во всём этом мыслеразвитии, касающийся причинности, разумеется, остался тем не менее незыблемым. Изменился, конечно, в формулировках, приспособился к требованиям картезианской четырёхмерной модели и т.п. Сформулирую, пожалуй, как смогу: "Последующие состояния вселенной всегда полностью детерминированы предыдущими состояниями" и как следствие "Зная (имея полное описание) Предшествующее Состояние Мира мы можем вычислить Последующее Состояние при наличии Правильных Формул". Как-то так....
Ну вот. Примерно так выглядела (в моём субъективном представлении) научная парадигма "причинности" на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков.
// Ещё раз подчеркну, щёб критики не надрывались зазря - всё это моя скромная имха, и если у вас есть серьёзные поправки - просветите меня и уточните.
// А спорить об этом я не расположен, поскольку в споре истина не рождается, вопреки известной поговорке. Предложите Ваше описание - я с удовольствием ознакомлюсь.
Что же было дальше? Дальше всё стало только "хуже" :)) Во первых пришёл Эйнштейн и надругался над декартовым пространством. Благо, к тому времени было чем заменить, даже в избытке. Математики к тому времени нагородили кучу всяких альтернативных вариантов, просто не находилось наглеца из физиков, который бы это хозяйство оприходовал с достаточной для науки пользой....
Тут, наверное, мимо термина "польза" второпях проскакивать не стоит. :) Приторможу на несколько строчек, щёб выяснить (предположить?) что за зверь такой. С полной уверенностью "Окончательную Истину" на этот счёт провозгласить не берусь, но таки парочка более-менее разумных около-определений в закромах завалялась. Итак оба-два варианта:
1. Польза, это то, что делает цель доступнее для достижения.
2. Польза, это то, что удовлетворяет потребности.
Ну и прикинем теперь что есть "польза для науки" в терминах обоих определений. Конечно, "научнее" было бы сначала выбрать из них двух "правильное" (больше соответствующее Реальности?). Но.. у меня есть определённый скепсис в отношении пользы от такого Сбегания В Однозначность. На то есть масса "причин" (у меня), выберу пока следующую вполне наукообразную отмазку: в обоих определениях есть свой собственный потенциал (потенциальная польза). Итак, сделаем пока простую подстановку:
1. Полезно для Науки то, что делает Цели Науки доступнее для достижения.
2. Полезно для Науки то, что удовлетворяет Потребности Науки.
Вот, кстати, давно стесняюсь спросить: а какая от науки, собсно, польза для окружающей среды? ... эээ ... может не надо..?.. по крайней мере так сразу..?.. всё-таки у Зелёных аргументация тоже ограничена, и окромя Хиросим, Чернобылей и прочих "Великих Гадостей", наука произвела более полезные следствия, например многочисленные удовлетворители многочисленных вполне мирных потребностей... ну электричество типа... быстрый транспорт, телефон, радио, полимеры, удобрения... если медицину вспомнить - рентген, синтетические лекарства и прочую томографию..., а если ближе к жратве - пастеризацию, холодильники, доильные аппараты,... ну короче дохера и больше удовлетворителей человеческих потребностей. Ну да. Удовлетворители потребностей внешней по отношению к человечеству Окружающей Среды производятся Наукой в значительно меньших объёмах. По сравнению с человеческими - почти нисколько....
Ладно, лирику отставим пока. Вернёмся к нашим баранам-определениям. Для чего их два? Какая от этого польза? Отмазки тоже отставлю и сразу запостулирую: одно из них (первое) назову Субъективным ("декларативным"), а второе, соответственно Объективным (типа "реальным"). Право для такого разбиения я черпаю из наблюдения за человеческим поведением и выводов (рабочих гипотез?) к которым пришёл на сегодняшний день. А именно: (1)"Цели" легко декларируются, точно (или не очень) формулируются-конкретизируются, но при этом всегда являются всего лишь ментальной конструкцией - Образом-Описанием. Ну либо зафиксированной на бумаге/камне/электронном-носителе Декларацией.; (2)"Потребности" же всегда Реальны - но хреново поддаются формализации. О них мы мало что можем сказать точно .... много можем предположить (сочинить Теорий), но если по честному.. почти всё что можно о них узнать, это то что они, похоже, существуют, и что люди и другие организмы как-то их удовлетворяют. ..
Это то что я думаю о понятии "полезности для науки". Это, конечно, далеко не всё, что я об этом думаю. Например я знаю распространённый Миф о "Целях и Задачах Науки". Ну само-собой. Тут всё просто, гораздо проще чем на самом деле. Миф гласит примерно следующее: Целями и Задачами Истинной Науки является производство Научных Знаний о Мире, а также их Систематизация. Впрочем, чего это я? Каждый может ознакомиться с изложением этого Мифа например в версии Википедии.
Вопчем.. Тут я счёл нужным из серой рамки посвящённой понятию "Научной Пользы" уже наконец выйти на белый фон. В рамке же постарался (получилось?) не столько прояснить вышеуказанное понятие, сколько, обратить внимание на фактическую неопределённость не только самого понятия (термина), но и фактов/факторов/аспектов-реальности за ним стоящих/лежащих/пребывающих. Надеюсь крышеснос удался, хотя бы частично... (?)
Здесь мне уже пора как-то оправдываться...?. Нахрена было ломать более-менее определённую и весьма социально-согласованную ментальную конструкцию в пользу гораздо менее определённого чего-то-сумбурно-наплетённого...? Ну дык потому, что так оно честнее. Все мы смутно догадываемся, что не существует никакой "Науки", как локализованного в пространстве объекта, который можно было бы, к примеру, научными линейками измерить и буквами-цифрами правильно описать. Зато точно знаем, что "науку" производят живые люди, с различными ("правильными" и не очень) мотивациями, целями, потребностями и личными тараканами. Другими словами: то что пишет Пионерская Правда Википедия и то, что есть на самом деле - это две большие разницы. Эту идею я и хотел пока что сакцентировать, а всё остальное что выше (на сером фоне) - это что-то типа "размышлительной иллюстрации". Собсно размышление ещё никуда не закончено.. просто оборву его на полуслове, пусть поварится.... /* Прошу зла на меня за это не держать - пользы от этого всё равно никакой не будет... ... ну нормальный же аргумент?... :) К тому же к этой теме завсегда можно вернуться если/когда приспичит.... */
..
Итак вернёмся же в к изложению истории научных представлений о причинности во времена Альберта Эйнштейна. Чего там получилось с причинностью в связи с падением на головы учёных мужей Теории Относительности. Стоит слегка упомянуть, что теорий вообще-то две Специальная и Общая. Обе сильно потрепали предшествующую последовательную декартову причинность. Первая фактически заявила, что (1) "причинно-следственные изменения/влияния в Мире имеют конечную скорость рапространения" (а именно меньшую или равную Скорости Света). И (2) "непрерывное и равномерно распределённое течение Времени не является таковым во всех возможных системах координат, а только в каждой отдельно взятой инерционной. а ежели они промеж собой движутся, да ещё если с переменной скоростьюююю........ тады ой. время становится вдруг нелинейным... кривым, короче."... Вторая (Общая) ТО сочла измывательства над девственной строгостью и простотой картезианстой причинности недостаточными, и замутила идею искривления ещё и пространства. Процитирую пожалуй Вики: "В общей теории относительности постулируется, что гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, а деформацией самого пространства-времени, в котором они находятся. Эта деформация связана, в частности, с присутствием массы-энергии.". Вот такие вот дела. Дожили называется... Причинность стала окончательно запутанной. Словами её сформулировать никто (из Продвинутых Учёных) после этого всерьёз уже не брался, зато ходили слухи, что на языке формул всё это безобразие с причинностью выглядит более менее связным и разборчивым..................
Но таки на этом ведь всё не кончилось. Окончательно прикончили идею детерминированной вселенной "Гейзенберг и Компания" - сообщество квантовых теоретиков. Не буду дальше парить мозг общественности своими об этом скудными представлениями, а предоставлю слово "знатокам". Итак: Вернер Гейзенберг Квантовая механика и философия Канта (1930-1932), глава из книги "Часть и Целое". В этой главе... впрочем не буду. Давайте просто прочитаем. Она не такая уж и длинная. И очень (с моей колокольни) увлекательная.
// Там по ссылке вся эта книга, надеюсь найдутся желающие поковыряться и в других главах, а может и прочитать целиком.
// Там и ещё одна книга имеется : "Физика и философия" - ахрененно впечатлила меня когда-то. Они у меня обе в бумажном виде (в одном сборнике) имеются. Ковыряюсь там иногда под настроение...
Потом .. надеюсь продолжим попытки померять/посортировать измеримые рыночные факты... в попытках удовлетворения собственных потребностей, разумеется... ну а что ещё мы можем? .. ;)