Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Беру таймаут на советник.
Результат обязательно выложу.
Да, это уточнение метадрайвера.
Пардон, так этот результат есть по тестеру анонимуса. Тогда надо перепроверить в тестере и посмотрим....
Да, это уточнение метадрайвера.
Пардон, так этот результат есть по тестеру анонимуса. Тогда надо перепроверить в тестере и посмотрим....
отркрываешься в сторону прогноза, если цель больше X*спред. На следующем баре если прогноз совпадает с позой - держим (экономим спред по сравнению с повторным входом). Если в противоположную, то закрываемся
EconModel:
Ребята, прекращайте изобретать велосипеды.
;)) это здесь (#)
.
Захотелось тебе тоже поизобретать чё-нибудь? Это похвально.
Подсказка: изобретательство начинается там, где заканчивается "методичка".
Сделал модель пространства состояний и по не сделал прогноз на один шаг вперед.
Выкладывают график.
Черный - eurusd, а красный - прогноз на один шаг вперед. Из графика видно, что имеется прогноз на один шаг. Он получен на предыдущих 48 барах Н1. Предыдущий прогноз - он получен на предыдущих барах. Т.е. красная линия - это вне выборки.
Проблема. Как перейти к торговой системе. Вроде прогнозирует не плохо. Не понимаю условий входа и выхода из рынка.
Готов идеи реализовывать и результат выкладывать.
Вы прогнозируете конкретное значение (точку) вместе с диапазоном, в который точка попадет. Этот вид прогноза широко применяется в реальной экономике (прогноз сбыта, спроса ....), но не применяется на финансовых рынках, на которых мы работаем.
Мы все, независимо от того осознаем или нет, применяем прогноз тенденции. ТА: пересеклись две машки - будет лонг, наоборот - шорт. Конкретная величина, которую достигнет торгуемый инструмент не волнует. Поэтому Ваша модель должна быть дополнена средствами, которые превращают прогноз точки в прогноз тенденции. (См.личку). Это так называемые пороговые модели. Если прогноз выше (ниже) порога, то имеется (с некоторой вероятностью, например 90%) соответствующая тенденция и можно входить. Пересекли противоположный порог - реверс позы. В мертвую зону между порогами запросто могут попасть откаты.
Из собственного опыта. Получаемые по пороговым моделям величины ничего общего не имеют, например, с ско. Наблюдал пороги, которые, естественно, переменные, ко всему которые бывает оба лежат по одну сторону от мо!
Модель пространства состояний + пороговая модель = должна быть супер торговая система.
Успеха.
Вы прогнозируете конкретное значение (точку) вместе с диапазоном, в который точка попадет. Этот вид прогноза широко применяется в реальной экономике (прогноз сбыта, спроса ....), но не применяется на финансовых рынках, на которых мы работаем.
Мы все, независимо от того осознаем или нет, применяем прогноз тенденции. ТА: пересеклись две машки - будет лонг, наоборот - шорт. Конкретная величина, которую достигнет торгуемый инструмент не волнует. Поэтому Ваша модель должна быть дополнена средствами, которые превращают прогноз точки в прогноз тенденции. (См.личку). Это так называемые пороговые модели. Если прогноз выше (ниже) порога, то имеется (с некоторой вероятностью, например 90%) соответствующая тенденция и можно входить. Пересекли противоположный порог - реверс позы. В мертвую зону между порогами запросто могут попасть откаты.
Из собственного опыта. Получаемые по пороговым моделям величины ничего общего не имеют, например, с ско. Наблюдал пороги, которые, естественно, переменные, ко всему которые бывает оба лежат по одну сторону от мо!
Модель пространства состояний + пороговая модель = должна быть супер торговая система.
Успеха.
Спасибо, посмотрел, сразу не разберешься.
Буду дорабатывать до прогноза тенденции.
Спасибо, посмотрел, сразу не разберешься.
Буду дорабатывать до прогноза тенденции.
Не обольщайтесь.
Фаа теоретик.
Не обольщайтесь.
Фаа теоретик.
Конкретней, по теме топика есть что сказать?
Конкретней, по теме топика есть что сказать?
По теме топика я Вам уже сказал.
Если "прогнозирует неплохо", то торгуйте в направлении прогноза.
Если такая торговля приводит к сливу по спреду, значит - прогнозирует плохо.
Проверить "неплохость" прогнозов можно в тестере стратегий.