Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не смеши мои тапки. Я не согласен на меньше 100%. Именно в таком контексте ты обозвал "мифом" торговлю на цвете бара. Твоё предложение совершенно уводит из такого контекста, патамушта тогда ты вообще не можешь гарантировать никакого "положительного матожидания", поскольку оно вообще существует только в тестере (на истории), а на реале известно только задним числом. ))
Не хватает знаний, что сразу.
Вообще-то, как мне помнится, надо проверять на единичный корень.
А какой у него хвост?
?hist, ?density, ?quantile
Тест на 100 барах - это просто смешно. Делайте на 2-3 тысячах минимум.
Не хватает знаний, чтоб сразу.
Вообще-то, как мне помнится, надо проверять на единичный корень.
да видно всё будет)
Не хватает знаний, чтоб сразу.
Вообще-то, как мне помнится, надо проверять на единичный корень.
распределение по частотам, чтобы увидеть распределена ли ошибка нормально
Вот тест на единичный корень # Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Tesт:
Value of test-statistic is: -7.0173
Critical values for test statistics:
1pct 5pct 10pct
tau1 -2.6 -1.95 -1.61
Как я понимаю, остаток стационарен.
Вот тест на единичный корень # Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Tesт:
Value of test-statistic is: -7.0173
Critical values for test statistics:
1pct 5pct 10pct
tau1 -2.6 -1.95 -1.61
Как я понимаю, остаток стационарен.
Вопрос старый.Что делать с прогнозом.
Пока вижу одно рабочее предложение - торговать один бар. Правда без спреда. Сомневаюсь.
да фиг знает чего там эти тесты выдают. По распределению видно - либо как у приращений цены - островершинность и толстые хвосты, либо фиксированная небольшая дисперсия без выбросов за несколько сигм
Вопрос старый.Что делать с прогнозом.
Пока вижу одно рабочее предложение - торговать один бар. Правда без спреда. Сомневаюсь.
отркрываешься в сторону прогноза, если цель больше X*спред. На следующем баре если прогноз совпадает с позой - держим (экономим спред по сравнению с повторным входом). Если в противоположную, то закрываемся
Да, это уточнение метадрайвера.
Пардон, так этот результат есть по тестеру анонимуса. Тогда надо перепроверить в тестере и посмотрим....