Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это я всё понимаю. Мне реально полбара 100%-го прогноза достаточно чтоб грааль сделать.
Именно. В том то и дело. ))Когда-то в тестере был доступен нулевой бар с другого символа. Потиково моделируется только символ выбраный в тестере, а по другим символам был доступен сформированный бар. Этого было достаточно для полученя тестерного грааля. Смотрим евру, торгуем по фунту.
Дисперсия ничто. Точность прогноза - всё. ))
в учебнике. Или на картинке. В реальной жизни не встречал.
ТС, которая (грубо говоря) показывает цвет следующего бара (оно же тренд) и дает положительное мат ожидание с учетом торгового спрэда - миф
Интересные вы ребята эконометристы... как будто с луны свалились, о чем-то своем в своем междусобойчике трете.
Если текущая цена 1.3200 и прогноз на один шаг 1.3200, то и ежу понятно, что ничего делать не надо.
Размер бара первышает спред, потому прогноза направления бара достаточно. На первой картинке почти все направления изменения правильно спрогнозированы, ну просто фантастика.
может и интересные, но реалисты
см. выше
Для меня ясно одно, что просто так прогноз использовать не удастся.
Начни с малого.
Сделай и оттестируй на реальных котировках эту систему вообще без спреда. Если не заработает - выбрось нах...
А вот если будет работать (даже с просадками) - есть смысл ковыряться дальше, потому как вообще есть что совершенствовать.
А пока ты это не сделаешь - будешь плодить глюки в своей и чужих головах. С умными разборками на тему "что же важнее, прогноз или таки дисперсия...." )))
--
Вот картинка понравилась на пятом форуме:
Зря Вы ругаете эконометрику - живете за счет опыта, а если уйти с рынка на год, то от опыта останется пшик.
Сначала авто делают, проверяют все узлы, а потом ходовые испытания. Ваш тестер - ходовые испытания. Сейчас речь идет о проверке всех узлов.Я пытаюсь найти ответ на вопрос: что делать с прогнозом? Вы предлагаете: ТС = модели, а такого не бывает, может что-то надо доделать, а не обосновывать выброс модели с помощью тестера.
Начни с малого.
Сделай и оттестируй на реальных котировках эту систему вообще без спреда. Если не заработает - выбрось нах...
А вот если будет работать (даже с просадками) - есть смысл ковыряться дальше, потому как вообще есть что совершенствовать.
А пока ты это не сделаешь - будешь плодить глюки в своей и чужих головах. С умными разборками на тему "что же важнее, прогноз или таки дисперсия...." )))
--
Вот картинка понравилась на пятом форуме:
Зря Вы ругаете эконометрику - живете за счет опыта, а если уйти с рынка на год, то от опыта останется пшик.
Сначала авто делают, проверяют все узлы, а потом ходовые испытания. Ваш тестер - ходовые испытания. Сейчас речь идет о проверке всех узлов.Я пытаюсь найти ответ на вопрос: что делать с прогнозом? Вы предлагаете: ТС = модели, а такого не бывает, может что-то надо доделать, а не обосновывать выброс модели с помощью тестера.
а ее и не ругают
просто простое применение ее методов ничего не даст. Зры, думаете, фаа курилку вандализировал? От отчаяния
а ее и не ругают
просто простое применение ее методов ничего не даст. Зры, думаете, фаа курилку вандализировал? От отчаяния
Мы разные люди. Faa выложил текст не работающей (по моему мнению модель не соответствует рынку) моделей и начал подробно их исследовать - для обучения идеально.
У меня модель, соответствующая вербальному описанию рынка: динамическая, для нестационарных процессов, адаптирующаяся по параметрам и набору моделей. Но не понимаю как использовать.
в учебнике. Или на картинке. В реальной жизни не встречал.
ТС, которая (грубо говоря) показывает цвет следующего бара (оно же тренд) и дает положительное мат ожидание с учетом торгового спрэда - миф
В такие моменты хочется привлечь пишущего в финансовой ответственности за базар. Пари, может?
Сколько готов выиграть/проиграть $, если я тебе этот "миф" в тестере обналичу (на всех инструментах, на много мульёнов) за сутки? // Таймфрейм, для простоты - тоже сутки.
;)
Зря Вы ругаете эконометрику - живете за счет опыта, а если уйти с рынка на год, то от опыта останется пшик.
Сначала авто делают, проверяют все узлы, а потом ходовые испытания. Ваш тестер - ходовые испытания. Сейчас речь идет о проверке всех узлов.Я пытаюсь найти ответ на вопрос: что делать с прогнозом? Вы предлагаете: ТС = модели, а такого не бывает, может что-то надо доделать, а не обосновывать выброс модели с помощью тестера.