Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 227

Новый комментарий
 

Подскажите кто знает - Считаю волатильность за сутки. Имеются следующие данные:

1. средняя волатильность минутки за текущие сутки - 17 пунктов

2. пройденный путь ценой = 20000 пунктов (сумма разностей high-low на всех минутках)

3. пройденное расстояние = 880 пунктов (макс high-мин low за сутки)

Как эти числа соединить для подсчёта средней волатильности ? и если кто знает то как сюда добавить экспоненту чтобы придать свежим данным больший вес ?

Заранее спасибо.

 
Desead:

Подскажите кто знает - Считаю волатильность за сутки. Имеются следующие данные:

1. средняя волатильность минутки за текущие сутки - 17 пунктов

2. пройденный путь ценой = 20000 пунктов (сумма разностей high-low на всех минутках)

3. пройденное расстояние = 880 пунктов (макс high-мин low за сутки)

Как эти числа соединить для подсчёта средней волатильности ? и если кто знает то как сюда добавить экспоненту чтобы придать свежим данным больший вес ?

Заранее спасибо.


Индикатор АТР.
 
r772ra:

Индикатор АТР.

Даже спасибо за такой ответ не могу сказать. Во первых это не ответ на вопрос а во вторых атр это просто разность между экстремумами(закрытиями) где выбирается 1 из 3 вариантов. там не участвуют те переменные на которые мне нужно опереться.
 
Всем доброго времени суток. Господа у меня вопрос помогите пожалуйсто, просветите пожалуйста, если я работаю с Alpari и Master_Forex тестирую советников на историй которую качаю с рабочего терминала ничего из вне, ни левой историй, с Дукаса например, ни вспомогательных программ, типо Tick Data Suite, просто 90% моделирование с терминала моего ДС конкретно Alpari или Master_Forex, методом ........ протестил пол года на разных условия и параметрами, выбрал лучший, потом бЭк тест и к следующему полугодию,так 2-5г после чего всё в кучу и сова готова. Может ли это быть надёжный добытчик или всё же надо 99% и всё к нему прилагающие.
Спасибо!!! ........
 
Elektronik:

Как сделать трал для "Средства:" (AccountEquity())?

Параметры

extern double TrailingStart = 10000; // Стартовый уровень трала
extern double TrailingStop = 100; // Размер трала
extern double TrailingStep = 10; // Шаг трала

Посмотреть принцип решения такой задачи можно здесь.
 
laveosa:
Всем доброго времени суток. Господа у меня вопрос помогите пожалуйсто, просветите пожалуйста, если я работаю с Alpari и Master_Forex тестирую советников на историй которую качаю с рабочего терминала ничего из вне, ни левой историй, с Дукаса например, ни вспомогательных программ, типо Tick Data Suite, просто 90% моделирование с терминала моего ДС конкретно Alpari или Master_Forex, методом ........ протестил пол года на разных условия и параметрами, выбрал лучший, потом бЭк тест и к следующему полугодию,так 2-5г после чего всё в кучу и сова готова. Может ли это быть надёжный добытчик или всё же надо 99% и всё к нему прилагающие.
Спасибо!!! ........


Из личного опыта - если советник заточен на мелкие заработки то тестеру верить нельзя в не зависимости от качества моделирования.

пс. Кто нить знает ответ на мой вопрос ?

Подскажите кто знает - Считаю волатильность за сутки. Имеются следующие данные:

1. средняя волатильность минутки за текущие сутки - 17 пунктов

2. пройденный путь ценой = 20000 пунктов (сумма разностей high-low на всех минутках)

3. пройденное расстояние = 880 пунктов (макс high-мин low за сутки)

Как эти числа соединить для подсчёта средней волатильности ? и если кто знает то как сюда добавить экспоненту чтобы придать свежим данным больший вес ?

Заранее спасибо.

 
Desead:


Из личного опыта - если советник заточен на мелкие заработки то тестеру верить нельзя в не зависимости от качества моделирования.

пс. Кто нить знает ответ на мой вопрос ?

Подскажите кто знает - Считаю волатильность за сутки. Имеются следующие данные:

1. средняя волатильность минутки за текущие сутки - 17 пунктов

2. пройденный путь ценой = 20000 пунктов (сумма разностей high-low на всех минутках)

3. пройденное расстояние = 880 пунктов (макс high-мин low за сутки)

Как эти числа соединить для подсчёта средней волатильности ? и если кто знает то как сюда добавить экспоненту чтобы придать свежим данным больший вес ?

Заранее спасибо.


Удивительный случай. Обычно выкладывают идею, а здесь она востребована.
 
Holymc:

Я Сам написал советника. И сначала он работал все ошибки по не внимательности были исправлены и советник работал. я его тестировал. Но в какойто прекрасый день он стал выдовать при тестировании ошибки (11:24:48 TestGenerator: unmatched data error (high value 1.8390 at 2004.06.17 00:00 is not reached from the least timeframe, high price 1.8385 mismatches)

Посмотрел пофорумам эта ошибка значит что типо в истории рассогласование и нужно перезакачать историю заного (Странно но ведь в коде я ничего е менял и с МТ4 нечиги не делал...) но всёже сделал как. ТЕПЕРЬ ОШИБОК НЕТ но сделки попрежнему неоткрывает?!??!??!?!? как так?! и почему? как исправить этуситуацию?

До этого советник тестировался и всё было в порядке советник очень прибыльный и за месяц делал около 10 депо те кто помогут исправить ситуацию не пожалеют думаю.

Оч смешной код. Сочувствую...

Ошибки-то в журнале тестера какие пишет?

 
artmedia70:

Оч смешной код. Сочувствую...

Ошибки-то в журнале тестера какие пишет?



Всё исправил уже))) В той теме всё написал.
 
Holymc:

Всё исправил уже))) В той теме всё написал.
Ню-ню...
1...220221222223224225226227228229230231232233234...1178
Новый комментарий