Тем, кто уверен, что все советники с мартином сливают. - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Та не - добрые. (но кровожадные)
P.S. Не понимаю, как можно строить торговую систему, в тайне надеясь, что "того-то" или "вот этого" не произойдёт. Или не произойдёт до удвоения депо. Или не произойдёт до чего бы то ни было ещё.
P.P.S. При попутном безоткате такой сов закроет позиции как только чуть выскочит в плюсы, а при встречном сольётся совсем. Тоже мне стратеги.
У меня вопрос автору темы khorosh.
Для того чтобы показать нам красивый возрастающий график на исторических данных вы проводите оптимизацию эксперта? Или же вы подбираете "выигрышные" параметры эксперта на основе некоторых "фундаментальных" соображений?
Я хочу вас немного насторожить. Положим вы при оптимизации стратегии на исторических данных (положим за последний год-два) определили "выигрышные" параметры, при которых ваша стратегия весьма успешна. Я уверен, что если стратегия предусматривает множество настраиваемых параметров, то всегда можно подобрать такие, при которых она будет фантастически прибыльна. Но сможете ли вы с уверенностью утверждать, что при тех же параметрах она будет успешна в ближайшие будущие год-два? Проводили ли вы подобные исследования вашей стратегии? Или же вы исследовали возможности стратегии только на одном периоде 1999-2013?
Я советую вам прооптимизировать стратегию на исторических данных, например, за 2005 год и запустить тест системы при полученных "выигрышных" параметрах на данных 2006 года. Если вдруг выяснится, что ваша система с такой же легкостью "сливает" в 2006 году, как и зарабатывала в 2005 году, то я могу огорчить вас: ваша система вовсе не "грааль", а успех на периоде 1999-2013 лишь итог "удачно" подогнанных параметров, которые вы скорее всего не сможете аналитически определить для будущих еще не известных временных периодов.
У меня вопрос автору темы khorosh.
Для того чтобы показать нам красивый возрастающий график на исторических данных вы проводите оптимизацию эксперта? Или же вы подбираете "выигрышные" параметры эксперта на основе некоторых "фундаментальных" соображений?
Я хочу вас немного насторожить. Положим вы при оптимизации стратегии на исторических данных (положим за последний год-два) определили "выигрышные" параметры, при которых ваша стратегия весьма успешна. Я уверен, что если стратегия предусматривает множество настраиваемых параметров, то всегда можно подобрать такие, при которых она будет фантастически прибыльна. Но сможете ли вы с уверенностью утверждать, что при тех же параметрах она будет успешна в ближайшие будущие год-два? Проводили ли вы подобные исследования вашей стратегии? Или же вы исследовали возможности стратегии только на одном периоде 1999-2013?
Я советую вам прооптимизировать стратегию на исторических данных, например, за 2005 год и запустить тест системы при полученных "выигрышных" параметрах на данных 2006 года. Если вдруг выяснится, что ваша система с такой же легкостью "сливает" в 2006 году, как и зарабатывала в 2005 году, то я могу огорчить вас: ваша система вовсе не "грааль", а успех на периоде 1999-2013 лишь итог "удачно" подогнанных параметров, которые вы скорее всего не сможете аналитически определить для будущих еще не известных временных периодов.
До того как я занялся советниками с мартином, я перепробовал много разных ТС с использованием разных индикаторов. И при их проверке всегда выяснялось, что работать на интервале вне периода оптимизации они не могут, обычно сливают. А вот советники с мартином в этом отношении ведут себя значительно лучше. И порой встречается даже такое, что оптимизация на интервале в несколько месяцев даёт такие параметры, что с ними советник работает прибыльно на интервале в несколько лет. Именно поэтому я в последние годы занимаюсь только советниками использующие мартин. Обязательно при этом для выработки сигналов на вход использую индикаторы, а иногда их использую и для определения точки выхода. Главная задача найти параметры при которых советник должен преодолевать самый длинный безоткатный тренд, который встречался в истории и с запасом. Гарантий это конечно не даёт от слива. Но по крайней мере несмотря на возможные редкие сливы в целом заработать можно, так как прибыльность может быть достаточно высокой.
До того как я занялся советниками с мартином, я перепробовал много разных ТС с использованием разных индикаторов. И при их проверке всегда выяснялось, что работать на интервале вне периода оптимизации они не могут, обычно сливают. А вот советники с мартином в этом отношении ведут себя значительно лучше. И порой встречается даже такое, что оптимизация на интервале в несколько месяцев даёт такие параметры, что с ними советник работает прибыльно на интервале в несколько лет. Именно поэтому я в последние годы занимаюсь только советниками использующие мартин. Обязательно при этом для выработки сигналов на вход использую индикаторы, а иногда их использую и для определения точки выхода. Главная задача найти параметры при которых советник должен преодолевать самый длинный безоткатный тренд, который встречался в истории и с запасом. Гарантий это конечно не даёт от слива. Но по крайней мере несмотря на возможные редкие сливы в целом заработать можно, так как прибыльность может быть достаточно высокой.
Из ответа я так и не понял: конкретно этот советник может похвастать тем, что с параметрами, оптимизированными, например, под 2005 год, успешно проработать далее (ну хотя бы в 2006 году)? Интересно было бы посмотреть итоги.
И вы уже проводили такие исследования именно на этом советнике?
Хочу заметить, что параметры с которыми "советник должен преодолевать самый длинный безоткатный тренд" наверняка будут отвратительно работать в условиях "нормального откатного" тренда. Вы так не думаете? Это я к тому, что для прибыльной работы советника нужно постоянно правильно подбирать "выигрышные" параметры. И конечно это не возможно определить аналитически заранее. Как говорится, знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Цитата: "Но по крайней мере несмотря на возможные редкие сливы в целом заработать можно, так как прибыльность может быть достаточно высокой" Наверное так же думали и создатели LTCM. ;)
Я ведь неспроста это спрашиваю. Было время, я изучал подобный мартингейл (насколько помню это был FAPTurbo) и пришел именно к таким выводам: это итог работы недальновидных программеров-бизнесменов.
До того как я занялся советниками с мартином, я перепробовал много разных ТС с использованием разных индикаторов. И при их проверке всегда выяснялось, что работать на интервале вне периода оптимизации они не могут, обычно сливают. А вот советники с мартином в этом отношении ведут себя значительно лучше. И порой встречается даже такое, что оптимизация на интервале в несколько месяцев даёт такие параметры, что с ними советник работает прибыльно на интервале в несколько лет. Именно поэтому я в последние годы занимаюсь только советниками использующие мартин. Обязательно при этом для выработки сигналов на вход использую индикаторы, а иногда их использую и для определения точки выхода. Главная задача найти параметры при которых советник должен преодолевать самый длинный безоткатный тренд, который встречался в истории и с запасом. Гарантий это конечно не даёт от слива. Но по крайней мере несмотря на возможные редкие сливы в целом заработать можно, так как прибыльность может быть достаточно высокой.
Чем больший безоткат наблюдался в истории, тем меньше будет прибыльность эксперта. Я правильно понял?
Из ответа я так и не понял: конкретно этот советник может похвастать тем, что с параметрами, оптимизированными, например, под 2005 год, успешно проработать далее (ну хотя бы в 2006 году)? Интересно было бы посмотреть итоги.
И вы уже проводили такие исследования именно на этом советнике?
Хочу заметить, что параметры с которыми "советник должен преодолевать самый длинный безоткатный тренд" наверняка будут отвратительно работать в условиях "нормального откатного" тренда. Вы так не думаете? Это я к тому, что для прибыльной работы советника нужно постоянно правильно подбирать "выигрышные" параметры. И конечно это не возможно определить аналитически заранее. Как говорится, знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Цитата: "Но по крайней мере несмотря на возможные редкие сливы в целом заработать можно, так как прибыльность может быть достаточно высокой" Наверное так же думали и создатели LTCM. ;)
Я ведь неспроста это спрашиваю. Было время, я изучал подобный мартингейл (насколько помню это был FAPTurbo) и пришел именно к таким выводам: это итог работы недальновидных программеров.
Чем больший безоткат наблюдался в истории, тем меньше будет прибыльность эксперта. Я правильно понял?
Выражу и я свое мнение: это не совсем так. При правильно подобранных параметрах и достаточном размере счета советник сможет преодолеть в принципе любую просадку и даже сможет в таких случаях получить повышенную прибыль (все таки размер компенсирующих сделок увеличивается, а с ним и возможная прибыль). Трудность заключается в определении универсальных параметров, если таковые вообще существуют, что маловероятно.
Посмотрите на график баланса на этой странице. Там где баланс делает ступеньки, там закрытие ордеров при развороте или коррекции тренда. Ступенька получается из-за того, что накопилось много ордеров во время предшествующего безоткатного тренда. Так что наоборот после безоткатного тренда, если он успешно преодолён, всегда большой прирост депозита. Но должны быть предусмотрены меры и соответствующая настройка параметров, которые обеспечивают, чтобы просадка при безоткатном тренде не превысила критической величины, желательно чтобы она была хотя бы менее 50%, лучше конечно меньше, но это уж как получится.
А можно увидеть эквити? График баланса мало что говорит. Уверен, что уровень эквити клюёт чуть ли не до "критической величины".
И речь была не о ступеньках, а о величине безотката, который сов способен преодолеть. Так вот эта величина обратно пропорциональна его прибыльности.