Случайность или закономерность? Как выявить? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Аппроксимирующие сетки бесполезны, т.к. они измышляют гипотезы, т.е. пытаются пример, который им не показывали (отсутствует в обучающей выборке), интерполировать по своему (например, подсунуть выходное значение наиболее похожего паттерна) и не проверяют гипотезы на предмет противоречивых примеров в обучающей выборке.
В том то и дело, что в моём алгоритме по умолчанию принята гипотеза о неопределенности, т.е. 0.5. Если есть хоть один пример в обучающей выборке, который опровергает эту самую гипотезу и нет примеров ему противоречащих, тогда алгоритм принимает этот пример в качестве "доказательства" в пользу классификации. Но сие "доказательство" вовсе не означает правильность, т.к. вполне не исключено, что в обучающую выборку с той или иной вероятностью противоречия не попали.
Допустим мы придумали вход в рынок по предпологаемой нами закономерности. Делаем два теста с одинаковым ТР и SL на том же участке истории. Один тест
с нашим входом , другой со случайным входом. Если средний непрерывный выигрыш у нашего входа больше чем при случайном входе, значит закономерность
есть. Не факт, что на этом можно заработать, средний непрерывный проигрыш у нашего входа тоже может оказатся больше чем у случайного. Это значит ,что
закономерность действует не всегда(временная), или не полноценна .
Я применяю более расширенный медод. Проверяю спрогнозированный вход, случайный, и бездействие. Т.е. вход "ничего ниделанья". В таком варианте можно более качественно и количесвенно оценить прибыльность/проигрышность прогноза. И этим соотношением можно коректировать величину лота или скоректировать им какиелибо дополнительные параметры.
Если например средний нрепрерывный выигрыш=7, то можно до 4-й сделки увеличивать лот, а дальше уменьшать. После проигрыша выставлять минимальный
лот. Какие у вас варианты?
Я повторюсь, что надо сделать ещё прогноз на простой. Т.е. иметь прогноз типа: средний простой равен=Х,
и в совокупности с random непрерывный выигрыш=Y, сделать вывод.
Если можно объясните по подробнее. Например есть 3 теста:
1)Наш вход
2)рандом в нонстопе(при срабатывании SL или TP сразу открывается другая сделка)
3)рандом где сделки открываются в тотже момент, что и при нашем прогнозируемом входе
Из какого теста берем средний простой(X)?
Из какого теста берем Y?
Что такое Y? Длительность всего периода непрерывных выигрышей или сумма длительности сделок?
Если можно объясните по подробнее. Например есть 3 теста:
1)Наш вход
2)рандом в нонстопе(при срабатывании SL или TP сразу открывается другая сделка)
3)рандом где сделки открываются в тотже момент, что и при нашем прогнозируемом входе
Из какого теста берем средний простой(X)?
Из какого теста берем Y?
Что такое Y? Длительность всего периода непрерывных выигрышей или сумма длительности сделок?
<< 3)рандом где сделки открываются в тотже момент, что и при нашем прогнозируемом входе >>, вот здесь обратите внимание.
Нужен ещё "наш прогнозируемый простой" - это не просто простой. Его надо спрогнозировать. Т.е. Вы не знаете сколько можно времени просидеть без зделки. Попытайтесь спрогнозировать это.
Y берём из 2)