Абсолютные курсы - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё нормально. Вечером покажу графики со следующими результатами (на компе где я щас у меня только устаревший полуручной алгоритм потому хочу дождаться дома):
для файла 1: будут показаны E, D, Y коррелирующие между собой с коэффициентом около 0,97, при этом EDx, EYx, DYx, представляющие собой соответственно E/D, E/Y, D/Y, будут коррелировать corr(ED, EDx) = 0,9999+ и аналогично EY, EYx и DE, DYx.
для файла 2: будут показаны E, D, Y коррелирующие между собой с коэффициентом около 0,998, при этом EDx, EYx, DYx, представляющие собой соответственно E/D, E/Y, D/Y, будут коррелировать corr(ED, EDx) = 0,9999+ и аналогично EY, EYx и DE, DYx.
Эти цифры предварительны так как нормально прописанный алгоритм на другом компе. Но вывод из них будет такой:
файл 1: реал.
файл 2: ГСПЧ.
Почему? Потому что сигнал ГСПЧ ничем внутренне не связан, и E, D, Y могут коррелировать между собой как 0,998 даже при моем полуручном алгоритме сейчас. То есть в пределе могут дойти до 1. А вот на реальных данных предел отстоит от 1 дальше. Думаю может до 0,99 поднимется, но не более. Надо смотреть вечером. А может и останется как 0,97. И вот это вот отличие и есть тонкий эффект, обуславливающий формы ОТНОШЕНИЙ ED, EY, DY. В случае реальных котировок есть ограничение (сумма corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) не может достигнуть 3. А в случае ГСПЧ может. Ибо никаких внутренних скрытых связей нет. Как-то так. Вечером разберу подробнее.
наоборот)) Первый реальные (М15 EURUSD и USDJPY c 10/02/2009 (00:00)). Преобразование простое (делим на первый член ряда т.е. на значение в 00:00)
второй - гпсч
Реальные:
ну что так рано палите опять(
Всё нормально. Вечером покажу графики со следующими результатами (на компе где я щас у меня только устаревший полуручной алгоритм потому хочу дождаться дома):
для файла 1: будут показаны E, D, Y коррелирующие между собой с коэффициентом около 0,97, при этом EDx, EYx, DYx, представляющие собой соответственно E/D, E/Y, D/Y, будут коррелировать corr(ED, EDx) = 0,9999+ и аналогично EY, EYx и DE, DYx.
для файла 2: будут показаны E, D, Y коррелирующие между собой с коэффициентом около 0,998, при этом EDx, EYx, DYx, представляющие собой соответственно E/D, E/Y, D/Y, будут коррелировать corr(ED, EDx) = 0,9999+ и аналогично EY, EYx и DE, DYx.
Эти цифры предварительны так как нормально прописанный алгоритм на другом компе. Но вывод из них будет такой:
файл 1: реал.
файл 2: ГСПЧ.
Почему? Потому что сигнал ГСПЧ ничем внутренне не связан, и E, D, Y могут коррелировать между собой как 0,998 даже при моем полуручном алгоритме сейчас. То есть в пределе могут дойти до 1. А вот на реальных данных предел отстоит от 1 дальше. Думаю может до 0,99 поднимется, но не более. Надо смотреть вечером. А может и останется как 0,97. И вот это вот отличие и есть тонкий эффект, обуславливающий формы ОТНОШЕНИЙ ED, EY, DY. В случае реальных котировок есть ограничение (сумма corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) не может достигнуть 3. А в случае ГСПЧ может. Ибо никаких внутренних скрытых связей нет. Как-то так. Вечером разберу подробнее.
ну что так рано палите опять(
не переживайте. добираюсь до дома, делаю нормальный анализ, выкладываю картинки сюда, и кажется всё будет ок.
если будут сомнения то с удовольствием угадаю один реальный среди десятка гспч. готовьте файлы.
ну что так рано палите опять(
ну дык автор анализ провёл, выводы озвучил - чего тянуть-то?))
ну это Вы на ходу придумываете объяснения)) Делаете умозрительные выводы по поводу внутренней несвязанности и т.д. и как это сказывается на корреляцию рядов полученных фиг знает по какому алгоритму. В общем, всё ясно :)
Конечно на ходу выдумываю. Что вижу то и объясняю. А как ещё. Это нормальное исследование. Мне кажется я уже понял причину своей первоначальной ошибки. Если я вечером выложу данные которые будут повторять что я сейчас уже сказал и Вы процитировали, то, повторюсь: с удовольствием угадаю один реальный среди десятка гспч. готовьте файлы. Вечером по мск, в часов 9-12.
не переживайте. добираюсь до дома, делаю нормальный анализ, выкладываю картинки сюда, и кажется всё будет ок.
если будут сомнения то с удовольствием угадаю один реальный среди десятка гспч. готовьте файлы.
ну понятно, что с какой-нибудь попытки угадаете))
ну понятно, что с какой-нибудь попытки угадаете))
Ещё раз: я показываю картинки, делаю вывод. Затем я с первой попытки угадываю 1 из 10. Делайте файлы к вечеру. И лучше 288 баров, ибо в коротких последовательностях скрытые закономерности обнаружить сложнее. При длине последовательности в 2-3 бара и вовсе невозможно, это же ясно.
Ещё раз: я показываю картинки, делаю вывод. Затем я с первой попытки угадываю 1 из 10. Делайте файлы к вечеру.
с меня хватит - хотите сами делайте. Мне уже всё ясно
Могу и сам сделать. Тема интересная, о различении котировок и гспч. Сделать это мой алгоритм видимо может, хотя и не планировалось такого. Выложу в общем материальчик.