Абсолютные курсы - страница 61

Новый комментарий
 
Dr.F.:

Это Ваши открытые сделки: 7 штук. Все в минусе, 1 в плюсе на 3 пипса. 

 

Это мои открытые сделки: 7 штук. Все в плюсе, 1 в минусе, бывает. У неё есть все шансы вернуться, верно? 

 

 


Коррекция? Консолидация? не, не слышали:)
 
grell:
Вы вообще чувствуете разницу между М5 и Н1? 

Коллега, если у Вас H1, то и цели (ожидаемый ТП) должен быть больше моего. У меня 50 пипс. А Вы единицы пипс ловите. Единицы пипс надо ловить анализируя М1. А то и тики. 
 
И тем не менее, время покажет, ТП принципиально не использую.
 

Вот например такое построение на основе ДПФ: 


Это AUDUSD. Я разложил цену на 3 компоненты: SMA, положительный добавок к SMA, и отрицательный добавок к SMA, и показал на рисунке соответственно SMA+ положительный добавок и SMA+отрицательный.  Если ловить единицы пипс то даже отсюда видно что AUDUSD предпочтительнее продавать. Хотя и несильно предпочтительнее. Порядок SMA тут = 256 баров. 

 
Dr.F.:

Вот например такое построение на основе ДПФ: 


Это AUDUSD. Я разложил цену на 3 компоненты: SMA, положительный добавок к SMA, и отрицательный добавок к SMA, и показал на рисунке соответственно SMA+ положительный добавок и SMA+отрицательный.  Если ловить единицы пипс то даже отсюда видно что AUDUSD предпочтительнее продавать. Хотя и несильно предпочтительнее. 


Ох и сложно будет это все автоматизировать, поскольку Вы до сих пор, даже для себя, не формализовали однозначно входы.
 
grell:

Ох и сложно будет это все автоматизировать, поскольку Вы до сих пор, даже для себя, не формализовали однозначно входы.

Что сложного в ДПФ? Всё просто и никаких вычислительных ресурсов не просит. Формализовать не проблема. Неважно как формализовать, важно чтобы формализация была одинаковая в процессе заключения разных сделок. Чтобы параметры системы не менялись. А какие они - не суть. Уловите Вы это. Если в системе есть зерно то важны не значения параметров а их неизменность. А прибыльность можно регулировать величиной лота. 
 
Dr.F.:

Что сложного в ДПФ? Всё просто и никаких вычислительных ресурсов не просит. Формализовать не проблема. Неважно как формализовать, важно чтобы формализация была одинаковая в процессе заключения разных сделок. Чтобы параметры системы не менялись. А какие они - не суть. Уловите Вы это. Если в системе есть зерно то важны не значения параметров а их неизменность. А прибыльность можно регулировать величиной лота. 

Полностью согласен. Если идея работает, то на всех парах, и главное ОДИНАКОВО, а не так, что "тут можно купить, а тут продать, так, а почему, ах да, я так на графике увидел", то есть ЧЕТКОЕ правило.
 
А в вопросе просадок тоже прошу правильно понять. Система не прогнозирует движение ТЕКУЩЕГО бара, система видит тенденцию, со своими откатами и коррекциями, она видит направление, и это направление и торгуется. В моей системе срабатывание СЛ приравнивается к ошибке прогноза, а так как взаимосвязанные кроосы торгуются слаженно (согласно индексам), то вполне готов к массовым убыткам, и это нормально. Прицел же не на прибыль, а стабильность идею, все ошибаются. И я не стыжусь того, что могу ошибиться, Да и тем более какой смысл допиливать неработоспособную идею? Либо пан, либо пропал.
 

 

Тут даже без индексов видна тенденция, И эта самая убыточная на данный момент, цена откатилась, это нормально. 

 
grell:

Полностью согласен. Если идея работает, то на всех парах, и главное ОДИНАКОВО, а не так, что "тут можно купить, а тут продать, так, а почему, ах да, я так на графике увидел", то есть ЧЕТКОЕ правило.

И поняв это Вы бросились рисовать прямые на графиках ОТНОШЕНИЙ валют (а мы говорили об этом в начале ветки) от времени (шедевр!). Ещё и тенденции там обнаруживаете. Мдя. 
1...545556575859606162636465666768...113
Новый комментарий