Абсолютные курсы - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сгенерируйте курс ED и DY с помощью случайного блуждания и дополните EY=ED*DY. Потом так же найдите E,D,Y чтобы КК->1. Что теперь они будут отображать закономерности СБ?
Ну не знаю.... Я не вижу что бы давали бы ваши построения по сравнению с обычными индексами. Один фиг приходится идти не некоторые допущения и апроксимациии в расчетах. Касательно той же йены - индексы также показывают ее падение с мая 2012 по январь 2013, последние несколько недель это движение замедлилось, возможно даже развернулось. Теже яйца с другого боку.
Ну не знаю.... Я не вижу что бы давали бы ваши построения по сравнению с обычными индексами. Один фиг приходится идти не некоторые допущения и апроксимациии в расчетах. Касательно той же йены - индексы также показывают ее падение с мая 2012 по январь 2013, последние несколько недель это движение замедлилось, возможно даже развернулось. Теже яйца с другого боку.
Сколько раз можно повторять, НЕ ТЕ ЖЕ. Какие "индексы"? Это графики йены ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕМУ? По отношению к корзине валют? Так стоимость этой корзины сама меняется дико. Нельзя. НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Должен быть НЕИЗМЕННЫЙ попугай. Например сама йена в некоем баре 1 января 2012 года. И вот по отношению к нему, по определению равному самому себе весь этот год с хвостиком и во все времена, стройте.
Коллега, я Вам привел пример. Синус и косинус. Корреляция ноль. Ортогональности нет. Что ещё надо?
Не будут. Полагаю мой алгоритм разрушится и не сможет изобразить три похожих кривых с КК->1. Самая возможность свести к единой форме определяется неслучайностью котировок. Я попробую. Сегодня-завтра-послезавтра выложу тут. Собственно я сам в прошлых своих инкарнациях тут не раз предлагал тестировать всякие алгоритмы на гауссовом белом шуме и на простых функциях (синусы, меандры, ступеньки).
Не верю!!! Предлагаю сделать следующее. Дать вам три набора данных пар.
1- Как говорил Авалс сгенерировать полностью из гпсч
2- Неизвесный вам кусок истории 2-х не известных пар (по аналогии ЕД И ДЙ, олько с другим порядком валют в них) их нормализованные значения.
3- Сделать гпсч с распределениями от реальных пар. из пункта 2.
4- один из рядов- реальная пара, а другой гпсч.
корреляция по определению используется как мера взаимосвязи для случайных величин. Поэтому говорить о какой то корреляции для этих величин не имеет смысла.
Ещё один бредит? Корреляция (имею в виду коэффициент линейной корреляции К. Пирсона, характеризующий существование линейной зависимости между двумя величинами) используется как мера связи НЕКОТОРЫХ, ВООБЩЕ, САМИХ ПО СЕБЕ, ВЕЛИЧИН. Может быть случайных, может быть х и х в квадрате, не суть. Вам какое дело случайные они или нет? у Вас есть формула, подставляете, находите результат. Говорите - опа - коэффициент корреляции между х и х в квадрате в таком-то интервале х равен 0,97 почти. И чего?
Не верю!!! Предлагаю сделать следующее. Дать вам тир набора данных пар.
1- Как говорил Авалс сгенерировать полностью из гпсч
2- Неизвесный вам кусок истории 2-х не известных пар (по аналогии ЕД И ДЙ, олько с другим порядком валют в них) их нормализованные значения.
3- Сделать гпсч с распределениями от реальных пар. из пункта 2.
Согласен на эксперимент :-)
Пусть кто-нибудь приготовит "настоящие" EURUSD и EURJPY и "случайные". "Настоящие" пусть будут тоже просто столбцами клозе без всего остального (дат, опен, и прочего). Можете их как-то исказить, но НЕ МЕНЯЯ ПРИРОДЫ, например взять экзотический треугольник из немажоров и инвертировать направление времени. И я укажу результаты для обеих пар файлов.
Согласен на эксперимент :-)
Пусть кто-нибудь приготовит "настоящие" EURUSD и EURJPY и "случайные". "Настоящие" пусть будут тоже просто столбцами клозе без всего остального (дат, опен, и прочего). Можете их как-то исказить, но НЕ МЕНЯЯ ПРИРОДЫ, например взять экзотический треугольник из немажоров и инвертировать направление времени. И я укажу результаты для обеих пар файлов.
но это будут настоящие EURUSD и EURJPY не как 1,3333 и 125,00, это будут настоящие курсы в нормализованном виде, чтоб вы не подглядывали. Так пойдет?
но это будут настоящие EURUSD и EURJPY не как 1,3333 и 125,00, это будут настоящие курсы в нормализованном виде, чтоб вы не подглядывали. Так пойдет?
Ещё один бредит? Корреляция (имею в виду коэффициент линейной корреляции К. Пирсона, характеризующий существование линейной зависимости между двумя величинами) используется как мера связи НЕКОТОРЫХ, ВООБЩЕ, САМИХ ПО СЕБЕ, ВЕЛИЧИН. Может быть случайных, может быть х и х в квадрате, не суть. Вам какое дело случайные они или нет? у Вас есть формула, подставляете, находите результат. Говорите - опа - коэффициент корреляции между х и х в квадрате в таком-то интервале х равен 0,97 почти. И чего?
Читайте википедию:
Корреля́ция (от лат. correlatio), (корреляционная зависимость) —статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми).