Использование нейросетей в трейдинге - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, не так.
У Вас обязательно получится.
Просто когда-нибудь пусть Вам вспомнятся мои слова.
1. Жирную точку на НС на этом форуме ставили несколько раз. Применение НС - типичная системная ошибка первого рода: решение правильными методами неправильно поставленной задачи. Где постановка задачи? Где вербальное, неформальное описание рынкета? Что в рынкете пытаемся выискать (чему обучить)?
2. В рамках эконометрики НС применяются как один из методов классификации. Не более. Причем для прогноза классификация бесполезна, т.е. построить ТС только на НС невозможно.
3. Больше всего в НС меня удивляет другое. НС явно не простая вещь с чрезвычайно высоким уровнем абстракции. На изучение и применение уходят годы. Почему это время не тратится на изучение мейнстрима под названием "эконометрика"? Пример. Берем два ТФ, например Н1 и Н4 и для каждого вычисляем регрессию. Регрессия на Н1 выше Н4 - лонг, в обратном шорт. Пересчитываем на каждом новом баре, типа адаптация. Получаем для некоторых участков работоспособную ТС, причем очевидны перспективы по выявлению причин убытков и если двигаться дальше по эконометрике, то очевидны инструменты по улучшению этой ТС. Изучение регрессий вместе с R займет максимум полгода. Хорошо проработанный инструмент именно для рынкета ..... Нет 100 раз обсуждается НС и каждый раз делаем ошибку, описанную выше в п.1.
Не устаю удивляться....
1. Где постановка задачи? Где вербальное, неформальное описание рынкета? Что в рынкете пытаемся выискать (чему обучить)?
Заработать с рынка денег.
Накой вербальное? Форумы сотрясать?) Худо бедно математического описания хватит.
Учим делать прибыль.
2. В рамках эконометрики НС применяются как один из методов классификации. Не более. Причем для прогноза классификация бесполезна, т.е. построить ТС только на НС невозможно.
Пример: Распознать паттерн, классифицировать его, совершить сделку в соответствии с классом. Готовая ТС, почему нет? И все в рамках возможностей НС о которых Вы говорите.
3. Больше всего в НС меня удивляет другое. НС явно не простая вещь с чрезвычайно высоким уровнем абстракции. На изучение и применение уходят годы. Почему это время не тратится на изучение мейнстрима под названием "эконометрика"?
Что бы делать какие-то категоричные выводы о неспособности НС к чему-то, надо потратить теже годы. Иначе это как "книгу не читал, но судя по каментам - гумно". Я потратив, да, годы - чего-то нашел. Может Вам не повезло? Сколько Вы потратили времени на НС? Я вот за эконометрику Вам ничего не скажу, хотя по каментам свое мнение о ней тоже имею)
Да, но слишком нестабильно, я ведь результаты выкладывал. Дальше выложенного сильно не зашло. Мысли есть, руки не доходят, хотя проблема даже не в реализации, а в организации нормальной Walk Forward оптимизации.
А эхо сеть опубликовать хотел, тоже руки не доходят :) хотя скоро доп. мотивация появится, надеюсь.
TheXpert:
А эхо сеть опубликовать хотел, тоже руки не доходят :) хотя скоро доп. мотивация появится, надеюсь.
Сам уйдешь или направление напомнить?
Все провоцируешь на ответное хамство? Не дождешься.
Заработать с рынка денег.
Накой вербальное? Форумы сотрясать?) Худо бедно математического описания хватит.
Учим делать прибыль.
Пример: Распознать паттерн, классифицировать его, совершить сделку в соответствии с классом. Готовая ТС, почему нет? И все в рамках возможностей ТС о которых Вы говорите.
Что бы делать какие-то категоричные выводы о неспособности НС к чему-то, надо потратить теже годы. Иначе это как "книгу не читал, но судя по каментам - гумно". Я потратив, да, годы - чего-то нашел. Может Вам не повезло? Сколько Вы потратили времени на НС? Я вот за эконометрику Вам ничего не скажу, хотя по каментам свое мнение о ней тоже имею)
спасибо.
Ответ принять не могу. Он не по существу. Торговля по паттернам называется "Технический анализ". Вы пытаетесь найти еще один паттерн, не более того. Но выйти за ограничения ТА вам не удастся.
Берем два ТФ, например Н1 и Н4 и для каждого вычисляем регрессию. Регрессия на Н1 выше Н4 - лонг, в обратном шорт. Пересчитываем на каждом новом баре, типа адаптация. Получаем для некоторых участков работоспособную ТС, причем очевидны перспективы по выявлению причин убытков и если двигаться дальше по эконометрике, то очевидны инструменты по улучшению этой ТС. И