Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как определяется стационарность ряда с единственной реализацией - достаточно длинный ряд рубится на куски, определяется МО и оно сравнивается. Для стационарного ряда должно изменятся не более чем на 3 - 5 %.
Замнем "разброс". нельзя ли ссылку на ваше определение стационарности. Я такого не встречал. Я использую ровно одно, отличное от Вашего. Математик тут как-то декларировал еще разновидности, но Ваше определение - просто новость, так что ссылку плиз.
ну вернёмся к исходной)) Что есть качественная торговля? Очевидно что высокий уровнь доход/риск. Риск это фактически дисперсия этих остатков. Так если дисперсия бесконечна/неопределена как у Коши, то как доход/риск могут удовлетворять?
Замнем "разброс". нельзя ли ссылку на ваше определение стационарности. Я такого не встречал. Я использую ровно одно, отличное от Вашего. Математик тут как-то декларировал еще разновидности, но Ваше определение - просто новость, так что ссылку плиз.
это прикладное определение стационарности, потому что одинаковое МО на всей выборке или у всех реализаций - это абстракция в жизни случающаяся крайне редко.
Ну вот статью посмотрите - там в тексте есть:
"Для стационарных случайных процессов математическое ожидание — постоянная величина. Для эргодических процессов и математическое ожидание, и дисперсия, и автокорреляционная функция, вычисленные по одной реализации, будут такими же и для любой другой реализации. Так, для проверки эргодичности достаточно вычислить значение дисперсии для трех—пяти реализации одинаковой длины и сравнить их между собой, Если они отличаются друг от друга в пределах 3-5%, то данный процесс эргодичен и длина реализации достаточна для вычисления его характеристик. Если расхождение более 10%, то либо процесс нестационарен, либо используются слишком короткие реализации." (С)
это прикладное определение стационарности, потому что одинаковое МО на всей выборке или у всех реализаций - это абстракция в жизни случающаяся крайне редко.
Ну вот статью посмотрите - там в тексте есть:
"Для стационарных случайных процессов математическое ожидание — постоянная величина. Для эргодических процессов и математическое ожидание, и дисперсия, и автокорреляционная функция, вычисленные по одной реализации, будут такими же и для любой другой реализации. Так, для проверки эргодичности достаточно вычислить значение дисперсии для трех—пяти реализации одинаковой длины и сравнить их между собой, Если они отличаются друг от друга в пределах 3-5%, то данный процесс эргодичен и длина реализации достаточна для вычисления его характеристик. Если расхождение более 10%, то либо процесс нестационарен, либо используются слишком короткие реализации." (С)
В цитате "дисперсия" есть, а у Вас нет. Именно об этом все мои вопросы к Вам. Не надо делить целое на две части для их использования порознь. Везде выше я их использовал только вместе и только совместное их использование имеет смысл в этом топике.
не совсем понял - обсуждали стационарность. Стационарность - постоянство МО.
14
зачет?
Не зачет.
На рисунке автомата аналитическая прямая по формуле у=а+bx. И расположение точек на этой прямой предопределено этой формулой.
Математическое ожидание - это характеристика случайной величины и не имеет никакого отношения к аналитическим, детерминированным предопределенным наборам точек.
Если мы смотрим на прямую на этом графике, как на реализацию СВ, то надо вычесть детерминированную составляющую, и остаток будет иметь мо и дисперсию (разброс). Если это сделать, то мо=0 и дисперсия = 0, что подтверждает, что мы имеем дело с детерминированным набором точек.
Стационарность - это характеристика случайных величин и не имеет никакого отношения к детерминированным величинам.
Пользуюсь определением стационарности: мо=константе и дисперсия= константе. Всегда обе. Можно погуглить и уточнить это рабоче-крестьянское определение, но смысл останется. Вашего определения нет вообще.
Avals:
ну вернёмся к исходной)) Что есть качественная торговля? Очевидно что высокий уровнь доход/риск. Риск это фактически дисперсия этих остатков. Так если дисперсия бесконечна/неопределена как у Коши, то как доход/риск могут удовлетворять?
avtomat:
риск -- это ни в коем случае не дисперсия остатков.
ну и кроме того, надо ведь понимать, что любое распределение характеризуется не своим названием, а своими параметрами ;) и поэтому утверждать, что раз, мол, распределение Коши, то сливай воду - это непонимание сути явления.... Сливать воду можно при любом распределении, если параметры оного окажутся сливными, будь это Коши или нормальное, или любое другое.
вот Коши -- с различными параметрами
ну и кроме того, надо ведь понимать, что любое распределение характеризуется не своим названием, а своими параметрами ;) и поэтому утверждать, что раз, мол, распределение Коши, то сливай воду - это непонимание сути явления.... Сливать воду можно при любом распределении, если параметры оного окажутся сливными, будь это Коши или нормальное, или любое другое.
вот Коши -- с различными параметрами
Опять эти варяги с АЧХ.
Ну какое имеет отношение Коши к топику и котирам вообще. У нас, здесь, на рынкете, следующее значение СВ за правым краем графика предопределено в некотором интервале, т.е. существует и мат.ожидание и дисперсия. Ну, какой такой Коши. Еще и нарисовал, слава богу, что не плотность, а то бы народ путал с нормальным....
Так представляли строение вселенной в средние века.
.
По настоянию церкви и схоластов наблюдения природы заменялись штудированием сочинений Аристотеля. Характерен такой случай: один монах, увидев в телескоп солнечные пятна, решил показать их своему духовному начальнику. Однако тот отказался смотреть, заявив: «Напрасно, сын мой; я читал сочинения Аристотеля с начала до конца много раз и могу заверить, что я нигде не нашёл у него ничего подобного. Иди и успокойся. Будь уверен, что то, что ты принимаешь за пятна на Солнце, есть лишь недостаток твоих стёкол, либо твоих глаз».
Так, в отрыве от жизни, от природы шло изучение окружающего мира в средние века.
.
ничего не напоминает? в современном звучании - с "нобелями"....
Так представляли строение вселенной в средние века.
.
По настоянию церкви и схоластов наблюдения природы заменялись штудированием сочинений Аристотеля. Характерен такой случай: один монах, увидев в телескоп солнечные пятна, решил показать их своему духовному начальнику. Однако тот отказался смотреть, заявив: «Напрасно, сын мой; я читал сочинения Аристотеля с начала до конца много раз и могу заверить, что я нигде не нашёл у него ничего подобного. Иди и успокойся. Будь уверен, что то, что ты принимаешь за пятна на Солнце, есть лишь недостаток твоих стёкол, либо твоих глаз».
Так, в отрыве от жизни, от природы шло изучение окружающего мира в средние века.
.
ничего не напоминает? в современном звучании - с "нобелями"....
Много раз давал совет, что называется от души. Посмотри модели пространства состояний - по-моему цельно содранные с ТАУ, только урезанные.
В остальное просто не суйся - смешон.