Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 14

[Avals]

avtomat:

вот здесь остатки имеют равномерное распределение. И что? ТС с таким выходом надо выкинуть, только потому, что остатки не нормальны? ;))))

если остатки равномерны, то выкидывать никуда не стоит - это грааль))

[Alexey Subbotin]

avtomat:

вот здесь остатки имеют равномерное распределение. И что? ТС с таким выходом надо выкинуть, только потому, что остатки не нормальны? ;))))

ненормальность остатков - это проблема регрессионной модели, а не ряда))) Теоретически всегда можно подобрать такую модель, чтобы остатки были нормальными, но нужно ли это всегда делать? Нормальность не имеет прямого отношения к стационарности, но ее отсутствие во многих случаях говорит о том, что при детрендировании неверно выбран тип (модель) тренда, т.е. не учтены все ресгрессионные зависимости.

[TheXpert]

Avals:
если остатки равномерны, то выкидывать никуда не стоит - это грааль))

Грааль в граале даже наверное.

[[Удален]]

TheXpert:
Грааль в граале даже наверное.

вот здесь остатки имеют распределение Коши. И что? ТС с таким выходом надо выкинуть, только потому, что остатки не нормальны? ;))))

[TheXpert]

avtomat:

И что? ТС с таким выходом надо выкинуть, только потому, что остатки не нормальны? ;))))

Ты сейчас шарлатанством занимаешься.

[[Удален]]

TheXpert:
Ты сейчас шарлатанством занимаешься.

;))) вовсе нет. Я лишь хочу, чтоб стало понятно, что нормальность остатков --- нельзя рассматривать как критерий в оценке результативности ТС !

вот здесь остатки имеют логистическое распределение. И что? ТС с таким выходом надо выкинуть, только потому, что остатки не нормальны? ;))))

[[Удален]]

И контрпример: здесь остатки имеют нормальное распределение. И что? ТС с таким выходом предпочтительнее предыдущих, только потому, что остатки нормальны? ;))))

[СанСаныч Фоменко]

avtomat:

И контрпример: здесь остатки имеют нормальное распределение. И что? ТС с таким выходом предпочтительнее предыдущих, только потому, что остатки нормальны? ;))))

Как пишут в учебникам по уголовному праву: "уголовное дело сфабриковано путем сужения доказательной базы".

Все время пишу - важны произвольные изменения дисперсии. В нормальном - изменения дисперсии не произвольные, но кроме этого еще важен размах этих изменений!!! а так получается, что подтасовал картинки. Маленький нюанс - размах, а умолчал.

Если берем остаток и вычисляем описательные статистики, как я сделал выше, то все сразу видно на цифрах, а не на глаз как на картинках. Почувствуй разницу.

[[Удален]]

Ну играйся и дальше с этой пресловутой "нормальностью"... Я понимаю, насколько сложно отказаться от установившихся представлений... Интересно, как скоро ты поймёшь то, о чём я сейчас говорил, и что я пытался донести до сознания...

[Avals]

avtomat:

вот здесь остатки имеют распределение Коши. И что? ТС с таким выходом надо выкинуть, только потому, что остатки не нормальны? ;))))

просто значит недостаточно сделок чтобы Коши продемонстрировал себя)) И как выглядит распределение остатков? Не как ты генерировал Коши, а какая получилась разница между трендом и эквити