Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теперь к ряду Е. Пускай на счету у нас 100 рублей. Каково матожидание значения Е на завтра? Правильно, 100+10=110 рублей, т.к. в среднем эквити увеличивается каждый день на эту сумму. Другими словами, каждый день матожидание эквити для данной ТС увеличивается на 10 рублей, т.е. оно непостоянно во времени - ряд нестационарен.
Вот это для меня открытие - меня учили если есть две случайные величины 100 и 110 с равными вероятностями по 0.5, то МО = 105. Завтра над этим подумаю..........
А если сегодня у меня 100 р, а завтра я жду что будет 120, то мое МО будет 120? А если я передумал и жду завтра 150, то через секунду уже МО = 150?
а если я ждал завтра 150 а получилось 110, то сколько мое МО?
Это просто откровение......... До меня только дошел сакральный смысл слова "ожидание" в словосочетании МО............
А если сегодня у меня 100, а завтра я ожидаю 100 и послезавтра 100, то это и есть стационарный ряд?
А если сегодня у меня 100, а завтра я ожидаю 100 и послезавтра 100, то это и есть стационарный ряд?
(2 копейки от меня.)
Да! Стационарный ряд, грубо говоря, всегда параллелен оси X.
(2 копейки от меня.)
Да! Стационарный ряд, грубо говоря, всегда параллелен оси X.
в идеале - да.
на практике допускается небольшой угол наклона
зачем так много букофф???
1. никто не трогает эргодичность. И вам ее трогать не надо - так сейчас все это позалезает в такие дебри....
2. стационарность - это постоянство МО
3. на практике значения МО совпадать не могут - это не сказка, а реальная жизнь. Поэтому для стационарности достаточно изменения МО в определенных границах
МО - это не то же самое, что выборочное среднее, которое вы имеете в виду.
4. "усреднением по ансамблю всех возможных реализаций" - писал же выше.... Ну нельзя же "разжевывать" не читая что именно ты "разжевываешь". Нет реализаций - есть только одна реализация. Сосредоточтесь на примере - ОДНА реализация. ОДНА.
Если она в принципе ОДНА, то ни о каких случайных величинах, а тем более процессах, речи идти не может: все известно и так. Смысл эконометрических расчетов в данном случае в том, чтобы оценить, как может себя вести эквити на других интервалах времени (в будущем), которых может быть бесконечное множество - это и есть тот ансамбль, по которому должно рассчитываться МО. Но т.к. этого ансамбля у нас естественно нет, единственное, что мы можем делать - оценивать МО по имеющимся реализациям. Делать это можно разными способами, но когда у нас только ОДНА реализация, практически все они будут требовать эргодичности ряда в той или иной степени, а следовательно, для нестационарного (неэргодического) процесса будут как правило давать смещенные оценки. У каких-то методов смещение м.б. большое (например, при замене МО на выборочное среднее), у каких-то гораздо менее заметно (например у ХП фильтра или у более современного сплайна со штрафом). Но иметь в виду его надо всегда.
5. еще раз объясняю что делать в этом случае - рубать ряд, сравнивать МО, если не отличается в пределах 3 - 5% стационарен.
6. первую разница - мне не нужна. Может, кому то нужна, но не мне. А нужна ли мне она - нет. А может все таки нужна - может, но не для этого примера.
Работали челюстями энергично, но зачем?
Повторить азы никогда не вредно. Преподы в университетах для чего, думаете, этим из года в год занимаются? Они ж умнеют на глазах!
в идеале - да.
на практике допускается небольшой угол наклона
суду все ясно - все это к реальной жизни не имеет никакого отношения
теоретическая чушь - с таким подходом в реальной жизни стационарных процессов нет, так как МО реальных процессов хоть на тысячные или милионные доли, но отличается
Спасибо, но не стоило тратить время - пользы нет
Но методика расчета МО как величины, которую "ожидает" получить наблюдатель в будущем без всяких там расчетов и заморочек с вероятностями - понравилась. повеселила!
дык! корреляция между отдельными валютами (не парами) скорее слабая, нежели сильная.
не?
// EURCHF не предлагать. ;)
ну цена полюбому относительна другого актива (или нескольких). Иначе не бывает.
Вот к примеру, берём приращения пары EURUSD и GBPUSD на m15. Из этих двух распределений, генерируем приращения EURGBP при условии их независимости и сравниваем с реальными приращениями EURGBP. Т.е. монтекарлим разные приращения EURUSD и GBPUSD из реальных их распределений и считаем при это кросс EURGBP
синим цветом реальные, а красным синтетические приращения EURGBP. Синтетические действительно похожи на Коши. У реальных хвосты конечно поболее чем у нормального, но до Коши им далеко. Ну и ярко выраженная островершинность.
Я например, не видел ни у одного валютного актива распределения приращений как у этой синтетики. Будь то пара, или более сложное - индекс бакса например. А единственное внесенное условие в этот псевдокросс - это независимость приращений мажоров. Поэтому вывод, что все активы зависимы. Хотя может и не на прямую, а через другие активы, но сути не меняет
зачем так много букофф???
1. никто не трогает эргодичность. И вам ее трогать не надо - так сейчас все это позалезает в такие дебри....
2. стационарность - это постоянство МО
Очень желательно не пропагандировать отсебятину хотя бы на этой ветке. Особенно не приятно Ваше не желание замечать другие, со ссылками точки зрения.
Стационарность - это мо + дисперсия.
Не учитывая дисперсию Вы произвели глупость в своих рассуждения про эквити.
Давайте вернемся к теме топика.
На данный момент я вынес одно: если мы обсуждаем стационарность баланса (замечу что у меня даже не баланс - доходность в пипсах!), то наиболее ценной мыслью является то, что детрендирование баланса возможно только в виде прямой линии и мое сглаживание фильтром НР не верно.
Попробую пересчитать с учетом этого.