Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну вот если генерировать много сб с нулевым мо и объединить все траектории на одном графике, то получится труба)) Если сб со сносом, то труба с наклоном вверх. Это и будет модель, когда мо постоянно, а остатки распределены нормально. На форуме много раз этот рисунок выкладывали, его ещё в ёлку переделали)). Если тоже сгенерировать с распределением остатков по Коши, то явно будет неминуемый марджин-колл почти во всех реализациях в зависимости от длины ряда. Конечно можно придумать огромную трендовую компоненту, а Коши с минимальным коэф-том масштаба (или как оно там задаётся коль дисперсии у него нет) - но это фантастика. И всё равно для продолжительного ряда будет МК
В этих рассуждениях (довольно распространённых) ошибка состоит в том, что попутаны местами причина и следствие, -- т.е. не лошадь тянет телегу, а телега тянет лошадь.
ну вернёмся к исходной)) Что есть качественная торговля? Очевидно что высокий уровнь доход/риск. Риск это фактически дисперсия этих остатков. Так если дисперсия бесконечна/неопределена как у Коши, то как доход/риск могут удовлетворять?
Объясняют же, стационарны его первые разности, сам ряд - это I(1), который нестационарен по определению стационарности. Читайте литературу.
Я понимаю когда Avals тупит, но я же не могу все разжевывать всем - возьмите тот же советник, прогоните на той же истории но с меньшим лотом и получите прирост эквити за весь период примерно в 2% и получите СТАЦИОНАРНЫЙ РЯД ЭКВИТИ!
Я могу хоть десять "литератур" прочитать - смысл не меняется. График эквити - недетерминированная величина. Следовательно она случайна и она либо стационарна, либо нет.
Получите разброс МО не более 3 - 5 % и имеете стационарную величину - что сложного то?
Я могу хоть десять "литератур" прочитать - смысл не меняется. График эквити - недетерминированная величина. Следовательно она случайна и она либо стационарна, либо нет.
Получите разброс МО не более 3 - 5 % и имеете стационарную величину - что сложного то?
Ничего не понимаю, что Вы пишите. Давайте на примере.
Выше, на графике у Автомата проведена наклонная линия с 10 до 18.
Ответьте, какое мо у этой линии?
Ничего не понимаю, что Вы пишите. Давайте на примере.
Выше, на графике у Автомата проведена наклонная линия с 10 до 18.
Ответьте, какое мо у этой линии?
14
зачет?
14
зачет?
А разброс?
faa1947:
А разброс?
чего разброс?
-приборы?
-8!
-что - 8?
-а что-приборы?
Я могу хоть десять "литератур" прочитать - смысл не меняется. График эквити - недетерминированная величина. Следовательно она случайна и она либо стационарна, либо нет.
Получите разброс МО не более 3 - 5 % и имеете стационарную величину - что сложного то?
Это Ваш пост.
И мой вопрос в Ваших терминах. Есть величина, стационарная по Вашему, мо = 14, а разброс?
Это Ваш пост.
И мой вопрос в Ваших терминах. Есть величина, стационарная по Вашему, мо = 14, а разброс?
как определяется стационарность ряда с единственной реализацией - достаточно длинный ряд рубится на куски, определяется МО и оно сравнивается. Для стационарного ряда должно изменятся не более чем на 3 - 5 %.