Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 861
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему-то следующее видео у меня о том, как девушке правильно сделать пентаграмму из верёвок на себе 😆
https://www.youtube.com/shorts/4PfmsLW2G48
Это не просто так!😉
Судя по исследованию Петерса размерность вложения для рынка получается слишком большой чтобы быть динамической хаотической системой. Скорее, больше похоже на стохастическую систему. Отчасти, признанием этого служит и тот факт, что основа математического аппарата современной финансовой математики - это стохастическое исчисление Ито. Поэтому обычный подход состоит в том, что, имея систему уравнений описывающих цены набора активов, стремятся построить построить портфель, цена которого описывается уравнением с заданными свойствами. На практике, предположение об известности уравнений для исходных активов выглядит слегка наивным, поэтому на него забивают и просто строят портфель с нужным уравнением. Для парного арбитража, например, обычно предполагают, что цена портфеля описывается процессом Орнштейна-Уленбека, который задаётся простейшим линейным СДУ. В реальности же, это слишком сильное предположение и для описания нужен более широкий класс систем, который помимо процесса ОУ должен включать и нелинейные СДУ.
Если с написанием осмысленного BRD нет проблем, то всё остальное уже не страшно.
Помнится когда делал восстановление размерности, получал какие-то фантастические 15-20 измерений, бросил, из-за сильной разреженности.
По Орнштейну-Уленбеку и т.д. есть принты и гайды, но в итоге торговля как правило сводится к тому, чтобы торговать когда отклонение составит столько-то сигм и выходить где-то в серединке, например Daniel Herlemont "Pairs Trading, Convergence Trading, Cointegration", учитывая что торговые параметры все равно оптимизируются или даже брутфорсятся, и перформанс сильно зависит от них (а не от способы построения пары) то получается парадоксальный вывод, что предварительная супер-сложная математика как бы может и не сильно нужна, если ее вклад в перформанс невысокий, конечно обмазаться интегралами Ито в любом случае не помешает в любом случае, но скорее всего если мы в силах за ночь перебрутить все пары с найса и дасдака, за год, опираясь просто на тест единичных корней и коинтеграции, отбросить пары одного эмитента, отбросить некоторые ETF, и сверхнизкую волатильность, и дальше просто сделать виртуальную торговлю, чтобы выбрать самые интересные, в итоге-то все равно все упрется в валидацию форварда, хехе.
BRD решили делать уже после запуска прототипа, в лучших традициях когда доки пишутся после разработки🤣 (на самом деле скоуп еще не до конца сформирован вот почему)
Встретимся на заводе!🙂
Ютуб парень простой - анализирует твои предпочтения, на основе просмотров, и рекомендует :)
Ну, может быть, хотя обычно ютуб суёт каких-нибудь стендаперов, которых совсем не смотрю.
По Орнштейну-Уленбеку и т.д. есть принты и гайды, но в итоге торговля как правило сводится к тому, чтобы торговать когда отклонение составит столько-то сигм и выходить где-то в серединке, например Daniel Herlemont "Pairs Trading, Convergence Trading, Cointegration", учитывая что торговые параметры все равно оптимизируются или даже брутфорсятся, и перформанс сильно зависит от них (а не от способы построения пары) то получается парадоксальный вывод, что предварительная супер-сложная математика как бы может и не сильно нужна, если ее вклад в перформанс невысокий, конечно обмазаться интегралами Ито в любом случае не помешает в любом случае, но скорее всего если мы в силах за ночь перебрутить все пары с найса и дасдака, за год, опираясь просто на тест единичных корней и коинтеграции, отбросить пары одного эмитента, отбросить некоторые ETF, и сверхнизкую волатильность, и дальше просто сделать виртуальную торговлю, чтобы выбрать самые интересные, в итоге-то все равно все упрется в валидацию форварда, хехе.
Ну, просто постоянно натыкаюсь на архетипическую картину спреда, когда долгие колебания около нуля перемежаются редкими но большими всплесками. Линейные модели, аппроксимирующие в метрике L2 могут такие всплески "не замечать" вовсе, но стопы на них вполне сработают) Хотелось бы иметь модели содержательно работающие и в таких случаях.
https://frankrg.com/99577
Убытки клиентов форекс-дилеров в III квартале стали рекордными за 5 лет
неправильно они новость формулируют )))
правильно читать так:
Доходы форекс-дилеров в III квартале стали рекордными за 5 лет
Подобный подход иногда полезен и при конструировании ТС. Например, можно просто считать коинтеграцию и пытаться торговать её. Но поскольку тема весьма популярна, то можно поразмышлять, как её использование многими сказывается на результатах её применения. Очевидно, вполне может возникнуть эффект зависимости степени сходимости пар от величины расхождения. Например, может оказаться, что маленькие расхождения будут сходиться быстрее чем средние, а достаточно большие могут приводить к ещё большим расхождениям (из-за стопов и разворотов). А это уже нелинейные эффекты, которые не могут быть учтены обычными тестами на коинтеграцию, основанными на линейной регрессии.
Это может служить хорошим примером того, как массовое стремление к преодолению тлена приводит к ещё более массовому его порождению)
можно я выскажу робкое мнение, что считать и торговать коинтеграцию бесполезно?
можно я выскажу робкое мнение, что считать и торговать коинтеграцию бесполезно?
Высказывайтесь, разве кто против.
Высказывайтесь, разве кто против.
Хотелки не просчитываемы в принципе. Иногда мечталки совпадают с реальностью и кто-то может подумать, что вон он звёздный час - хотелки просчитываемы, но нет.
А по сему остаётся работать с вероятностями, с ММ и РМ. Ну или бетонировать. Но потом придёт Дример, с Толика перфоратором, и сделает фундаменту "перфоратором др-др-др-др.👷♂️🗜🔩"
Хотелки не просчитываемы в принципе. Иногда мечталки совпадают с реальностью и кто-то может подумать, что вон он звёздный час - хотелки просчитываемы, но нет.
А по сему остаётся работать с вероятностями, с ММ и РМ. Ну или бетонировать. Но потом придёт Дример, с Толика перфоратором, и сделает фундаменту "перфоратором др-др-др-др.👷♂️🗜🔩"
В принципе, паттерны неплохо показывают хотелки. Есть паттерн - торгуй, видишь что сломали = принимай лосика. Вероятность, да. Но если паттерн робастный то всё в сумме будет в ажуре. Все проблемы возникают только когда слом хотят пересидеть и приходит кочерга в итоге)))