Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 427
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да ладно, потом ещё какая нибудь хня появится, которую всенепременно нужно будет победить и уж тогда-то!.. на завод, если не победить очередную хню, конечно же, а потом следующую и т.д. и т.п.
Еще лет 20-30 помучаться потестировать и тогда уже точно на завод
Какие могут варианты обхода/минимизации влияния фазовой изменчивости?
В чем проблема статистических подходов - даже счётное число параметров уже может представлять проблему, для слишком простых моделей можно не уловить значимые факторы дифференциации фазы, но с любым добавлением новой переменной драматически увеличивается декартово пространство, не говоря уже о скорости расчётов, да и тестер МТ5 скажем честно не самый быстрый, потому что там там много продвинутых вещей, моделирование тиков, задержек и т.п., это очень крутой функционал, но и это всё подтормаживает, даже вот такая простая вещь как определение стоимости пункта уже несёт свои издержки, а в портфеле это делается для всех инструментов, и помногу раз, поэтому даже можно пожертвовать точностью и заранее рассчитать стоимости пунктов для рабочих отрезков истории, это может ускорить работу, я краем уха слышал что есть люди которые немало средств потратили на облачную оптимизацию, отказывали себе в еде и одежде, хехе... Отдельной задачей является оптимизация кода с предварительным кэшированием всех необходимых данных, это тоже должно заметно улучшить скорость тестов...
Началось движение 17 синтетиков пробили свои 3-х недельные каналы в нужном направлении
Началось движение 17 синтетиков пробили свои 3-х недельные каналы в нужном направлении
отлично с ретестом даже
В чем проблема статистических подходов - даже счётное число параметров уже может представлять проблему, для слишком простых моделей можно не уловить значимые факторы дифференциации фазы, но с любым добавлением новой переменной драматически увеличивается декартово пространство, не говоря уже о скорости расчётов
Да, как вариант, для проверки некоторых идей, после того как будут выгружены необходимые статистические данные, можно применять MS EXCEL, для оптимизации параметров. Или более продвинутый функционал стат пакетов, правда конечно же нужно понимать зачем это использовать, и что нужно искать. EXCEL вполне достаточно, даже для динамических графиков. Однако...
Даже в EXCEL если прогонять оптимизацию по параметрам - может занять очень долгое время, (иногда задумываешься над квантовым компьютером) поэтому порой приходится искать баланс между загруженностью оптимизируемых параметров и времени обработки данных.
Да, как вариант, для проверки некоторых идей, после того как будут выгружены необходимые статистические данные, можно применять MS EXCEL, для оптимизации параметров. Или более продвинутый функционал стат пакетов, правда конечно же нужно понимать зачем это использовать, и что нужно искать. EXCEL вполне достаточно, даже для динамических графиков. Однако...
Даже в EXCEL если прогонять оптимизацию по параметрам - может занять очень долгое время, (иногда задумываешься над квантовым компьютером) поэтому порой приходится искать баланс между загруженностью оптимизируемых параметров и времени обработки данных.
Можно в R проверять, если язык превозмочь.
отлично с ретестом даже
да, тут ещё кочергу(1-2-3,крюк росса) прилепить - и вообще лепота :)
это же паттерн, как его прилепишь?
ну будет и будет ;)
Какие могут варианты обхода/минимизации влияния фазовой изменчивости?
---
ты забыл анализ рынка под препаратами и прочими грибами, но и это тлен, да ты и сам знаешь об этом, но почему умолчал?
В чем проблема статистических подходов - даже счётное число параметров уже может представлять проблему, для слишком простых моделей можно не уловить значимые факторы дифференциации фазы, но с любым добавлением новой переменной драматически увеличивается декартово пространство, не говоря уже о скорости расчётов, да и тестер МТ5 скажем честно не самый быстрый, потому что там там много продвинутых вещей, моделирование тиков, задержек и т.п., это очень крутой функционал, но и это всё подтормаживает, даже вот такая простая вещь как определение стоимости пункта уже несёт свои издержки, а в портфеле это делается для всех инструментов, и помногу раз, поэтому даже можно пожертвовать точностью и заранее рассчитать стоимости пунктов для рабочих отрезков истории, это может ускорить работу, я краем уха слышал что есть люди которые немало средств потратили на облачную оптимизацию, отказывали себе в еде и одежде, хехе... Отдельной задачей является оптимизация кода с предварительным кэшированием всех необходимых данных, это тоже должно заметно улучшить скорость тестов...
ускорение оптимизаций это тоже тлен, ибо профита там тоже нет, сколь быстро не оптимизируй тлен - на выходе будет тлен, знатный такой
срань господня, а не вариант, параметры уходят куда раньше, чем думается, надеяться на инертность - тупиковый вариант
еще больший тлен, чем предыдущий, 50/50
тлен, вытекающий из предыдущего тлена, те же 50/50 - или встретишь динозавра на улице, или не встретишь
статистический тлен
динамико-статистический тлен
вообще тлен, рукоблудный
артистический тлен
опять же тлен
и снова тлен
казалось бы не тлен, но всё равно тлен, ибо профита там нет - одни мучения, и полное непонимание на смертном одре нахера было так жить, собственно..
тлен, привет от динозавров выше
---
ты забыл анализ рынка под препаратами и прочими грибами, но и это тлен, да ты и сам знаешь об этом, но почему умолчал?
ускорение оптимизаций это тоже тлен, ибо профита там тоже нет, сколь быстро не оптимизируй тлен - на выходе будет тлен, знатный такой
А если в сочетании. Скажем, поел грибочков, обучил НС и оптимизировал на статистике.