Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 219
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если Вы видите, что строить можно, то почему же возникает вопрос "как"?
По-моему всё логично и последовательно: если я вижу, что кто-то умудряется строить синтетические ФИ с нужным набором параметров, и далее торгуя их получать прибыль, то у меня, по моему разумению вполне логично возникает вопрос "как?" - как конкретно он это делает, каков алгоритм, критерии и т.д.
вопрос интересный и не решенный с целью получения "боевой" машины для заработка, поэтому только мысли:
- нужно подбирать пары близкие по волотильности
как раз волотильность выравнивается лотами на сколько я вижу
Я лично для себя пока еще не решил - где точка начала отсчета (дата и время), с которой можно применить коэффициент для наложения пар и выдать это за чистую монету?
Кто каким инструментарием пользуется при выборе ФИ и коэффициентов к ним для формирования нужных синтетиков?
Сомневаюсь,что такой инструментарий имеется в свободном доступе.По поводу ФИ,то наверно тут следует мониторить все доступные варианты из мажеров(во вложениии) и выбирать самые устойчивые.
С направлениями скорей всего та-же история... перебор всех и выбор максимально "узкого" коридора.
++++ ++-- +++- ++-+
+-++ +--- +-+- +--+
зеркальные отбросить:
---- --++ ---+ --+-
-+-- -+++ -+-+ -++-
Прошу дополнить если не учтен какой либо вариант из направлений.
Лоты по волатильности и стоимости уравнивал - Либо не то или не так!Возможно нужно не только ее учитывать.
А может тоже перебором в цикле?
Проанализировав стейты джокера,пришел к выводу,что не стоит добиваться коинтегрированного канала на длительном промежутке времени,достаточно и нескольких недель для одной сделки.Затем пересчет.
:)
Утром не рано перечитайте свой пост...
как раз волотильность выравнивается лотами на сколько я вижу
а знаешь, прав ты.
У меня теперь хоть просветление...
Допустим - лот это некоторый коэффициент...
А пробовал на все пары коэффициенты наложить, чтобы они по одной струнке в прямую линию натянулись, а дальше посмотрим? (тока что родилось)
скорее всего нужно будет выдать им одинаковое отклонение от прямой...
после такой операции и лот одинаковый у них будет и границы работы тоже понятными и собственными станут
а знаешь, прав ты.
У меня теперь хоть просветление...
Допустим - лот это некоторый коэффициент...
А пробовал на все пары коэффициенты наложить, чтобы они по одной струнке в прямую линию натянулись, а дальше посмотрим? (тока что родилось)
скорее всего нужно будет выдать им одинаковое отклонение от прямой...
после такой операции и лот одинаковый у них будет и границы работы тоже понятными и собственными станут
рен, побойся бога... я даже арифметически раз в год дёргаюсь, а уж геометрически.... без нас...
А пробовал на все пары коэффициенты наложить, чтобы они по одной струнке в прямую линию натянулись, а дальше посмотрим? (тока что родилось)
Подобные рассуждения не имеют шансов на успех. Ответьте для себя на такой вопрос: чем ваш подход лучше подходов остальных участников торгов?
1. Ваш подход не опирается на информационное преимущество (инсайд/макроэкономические показатели/равновесные связи с другими классами инструментов).
2. Ваш подход не опирается на преимущество в скорости доступа к торгам.
3. Ваш подход не опирается на структурную сложность модели. У гибкой и сложной модели много шансов на выживание в разных режимах рынка, а простая модель перестанет работать, если до неё догадаются те, кто реагирует на изменение ситуации на рынке быстрее вас (можно схитрить и учесть поведение тех, кто быстрее вас, однако в конечном итоге система достигнет равновесия и вы перестанете зарабатывать).
Подобные рассуждения не имеют шансов на успех. Ответьте для себя на такой вопрос: чем ваш подход лучше подходов остальных участников торгов?
1. Ваш подход не опирается на информационное преимущество (инсайд/макроэкономические показатели/равновесные связи с другими классами инструментов).
2. Ваш подход не опирается на преимущество в скорости доступа к торгам.
3. Ваш подход не опирается на структурную сложность модели. У гибкой и сложной модели много шансов на выживание в разных режимах рынка, а простая модель перестанет работать, если до неё догадаются те, кто реагирует на изменение ситуации на рынке быстрее вас (можно схитрить и учесть поведение тех, кто быстрее вас, однако в конечном итоге система достигнет равновесия и вы перестанете зарабатывать).
Ваш подход вообще ни на что не опирается, потому имеет право на жизнь... :-)))
( морган стенли почаще - как правило сбывается...)
Ваш подход вообще ни на что не опирается, потому имеет право на жизнь... :-)))
Okay :(
( морган стенли почаще - как правило сбывается...)
Как сказал один дед своей внучке-проказнице "лучше метр в руке, чем дециметр в...".