Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 215
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Состряпал спред из трех пар. Канал может быть вплоть до года.
Из дома уже, на работе просто мониторю. Ночью на открытии открыл 1лот sell CHFJPY 0.9лота buy EURJPY и 0.1лота buy CADJPY. На пробу так сказать. Ну что могу сказать... пересиживаю. Сама картинка индикатора будет вечером. Поделюсь формулой. Может что подправить нужно.
/d1=x*d2+y*d3. пары только йеновые. х и у - лотность. d1 d2 d3 - движение 3 пар. При решении системы желательно чтобы х и у были положительными и меньше 1.
\1=х+у
ИМХО, слишком просто. Это фактически торговля кросса eurchf.
Частный случай получился. Идея в том, чтобы сумма лотов равнялась нулю, то есть йена в торговле не участвует.
Данный скрин это по состоянию на 1 час ночи. То есть индикатор со сдвигом на 17 часов.
А это сгенирирован свежий спред без сдвига. Пока вкуриваю как торговать. либо на пробой либо на отбой внутри канала. Посмотрим.
/*Идея в том, чтобы сумма лотов равнялась нулю, то есть йена в торговле не участвует.*/
Вот эта идея правильная. Мне уже намекали, что знаменатель полезно обнулить (usd, jpy). Но позиция по йене не точно нейтральная.
sell chfjpy 1,0 лот это sell chf 100k и buy jpy 11,4679 млн.
buy cadjpy 0,1 лот это buy cad 10k и sell jpy 0,93837 млн.
buy eurjpy 0,9 лот это buy eur 90k и sell jpy 12,589020 млн.
Остальное пока смотрим дальше...
Можно было бы и четырьмя ордерами, но не хватает внятного третьего уравнения. Поэтому пока три. То есть ну совсем несимметричный спред. Доведу эту пачку до нуля, да прикрою. Есть мысль сдвигать канал пока на нулевом баре индикатор не выйдет из канала. До этого я пытался подбирать максимально длинный канал. То есть в какую сторону спред не торгуй, все равно пересечет нулевую отметку. вопрос времени... пересиживать. Просадка пока около $120.
Спред уже пересекал нулевую отметку час-полтора назад. Надеюсь все-таки спред пойдет вниз. Так как изначально CHF был продан. Оставлю на ночь. Закрытие будет по эквити равном общему залогу.
if(AccountEquity()-AccountBalance()>AccountMargin())closeall();Баблокоса идея тут есть. Как вижу, никто правильно не начал. Т.е. сначала нужно выразить все пары через валюту депозита, затем соотнести их в равных долях (приравнять) по цене. ... Затем нанести на один график, затем посчитать лоты, затем составить портфель на основании и по стратегии "статистический арбитраж", затем посмотреть - что получается (портфельный индюк я здесь от Хирурга показывал), только затем ужо попробовать на демке....
Лучший вариант - написать все индикаторы - наложение пар, спреды, канал, ордера, эквити для тестирования на MQL4 или сразу писать на MQL5.
Баблокоса идея тут есть. Как вижу, никто правильно не начал. Т.е. сначала нужно выразить все пары через валюту депозита, затем соотнести их в равных долях (приравнять) по цене. ... Затем нанести на один график, затем посчитать лоты, затем составить портфель на основании и по стратегии "статистический арбитраж", затем посмотреть - что получается (портфельный индюк я здесь от Хирурга показывал), только затем ужо попробовать на демке....
Лучший вариант - написать все индикаторы - наложение пар, спреды, канал, ордера, эквити для тестирования на MQL4 или сразу писать на MQL5.
Портфельный индюк ни к чему. С ценой удобней работать.
Закрыл -123.