Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 128
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы хотите сказать. что должно быть ТП >> СЛ? Каждый раз закрываемся по СЛ и ждем счастливого случая?
Только я имею ввиду не расстояние до ТП и СЛ, а размеры профита и убытка, получаемые при их достижении ценой.
Например, торговля импульсов в котировках. При одинаковых расстояниях до ТП и СЛ (предположим 100 п.) мы получим разные профит и убытки, если, например, через каждые 20 п. движения цены в плюс будем доливать по 20% от объёма начальной позы, а при обратном движении - закрывать по столько же. Пример грубоватый, но принцип показывает...
Вы по сути делаете то же самое что и ЦОС, задавая модуляцию в виде ставок (мм). Можно и не симметричные сл и тп брать + мм, и оперировать ими как нелинейными для эквити фильтрами, система фильтров будет задавать свойства для кривой эквити. На рынке можно и без мм, только тп и стоплос и их динам е изменения, поскольку рынок не СБ, а можно и с мм, мм может также вывести сливную тс в +, и значительно увеличить доходность не сливной.
На сб же, такое возможно в основном только мм-ом.Поэтому на сб и нужен депо большой, потому как именно своим депо вы и раскачиваете, создаете эту эквити со свойствами.Поэтому и путают заработок на СБ с предсказанием СБ, хотя одно не противоречит другому, ибо не предсказывает.50/50 никуда не девается для знаков приращений, но мнам ведь и не надо сам ряд предсказыватьна каждом отсчете, важно сведения ряда к числу конечному (примерно), за некоторое количество случайных отсчетов.
Вы по сути делаете то же самое что и ЦОС, задавая модуляцию в виде ставок (мм). Можно и не симметричные сл и тп брать + мм, и оперировать ими как нелинейными для эквити фильтрами, система фильтров будет задавать свойства для кривой эквити. На рынке можно и без мм, только тп и стоплос и их динам е изменения, поскольку рынок не СБ, а можно и с мм, мм может также вывести сливную тс в +, и значительно увеличить доходность не сливной.
На сб же, такое возможно в основном только мм-ом.Поэтому на сб и нужен депо большой, потому как именно своим депо вы и раскачиваете, создаете эту эквити со свойствами.
Ну вот я и говорил тут как-то: оказывается, подобрать можно режим под любые особенности статистики исходов. И сделать ТС, выдающую такую статистику - прибыльной. Главное - ПОСТОЯНСТВО... Постоянство используемых особенностей, или - достаточно медленная их изменчивость.
А в происходящих здесь дискуссиях КАК-РАЗ ЭТОТ МОМЕНТ И НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ. Все силы направлены на достижение преимущества в вероятности. А источник благосостояния - не там... Он - в особенностях статистики ТС...
Ну вот я и говорил тут как-то: оказывается, подобрать можно режим под любые особенности статистики исходов. И сделать ТС, выдающую такую статистику - прибыльной. Главное - ПОСТОЯНСТВО... Постоянство используемых особенностей, или - достаточно медленная их изменчивость.
А в происходящих здесь дискуссиях КАК-РАЗ ЭТОТ МОМЕНТ И НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ. Все силы направлены на достижение преимущества в вероятности. А источник благосостояния - не там... Он - в особенностях статистики ТС...
как это не обсуждается, я приводил посты, где именно это и упомяналось, но все отмолчались)).
типа этого.
Статистическое преимущество будет несомненно, но оно низкое - я тестировал...
Комиссия той же рулетки все сожрет...
Поэтому я согласился с Kent_
В Адверзе я использую один из паттернов - пробитие трендовой - я раньше думал, что эта таже идея на сходимость...
В каком то смысле это так...
И чем сильнее модель - чем больше было отклонений в одну сторону, тем вероятность отработки паттерна выше...
Но как показали тесты, просто уход в одну сторону хоть и повышает вероятность возврата, но не сильно...
А вот если уход идет определённо с определённым сочетании волн, то вероятность может на порядок увеличиться...
И со временем начинаешь понимать, что пересечение с идей сходимости хоть и есть, но все не так просто...
И видишь, что у процесса есть память и при использовании разных таймфреймов, сочетании разных графических моделей эту вероятность можно тянуть за уши дальше и дальше...
И это уже не просто идея сходимости, а что-то другое...
Допустим есть закономерность, которая изменяется плавно...
Мы может найти закономерность, по которой изменяется закономерность...
Найти закономерность по которой изменяется вторая закономерность...
И т. д.
Тем самым мы получим закономерность, которая практически не меняется... Вот идя по такому пути и получишь, что уже есть в волновой теории и есть в Адверзе...
Есть второй путь... Написать алгоритм поиска этой медленно меняющей ся закономерности и запустить его...
Но нужны бешенные вычислительные возможности...
Т. е. полученные оптимальные варианты закономерности ты называешь подгонкой...
В какой то степени это верно, но закономерность эта содержит формализацию в виде идей и бинарных правил и не содержит цифр, кроме числа волн и экстремумов...
Можно сказать, что это опты, пускай... Но скажем так венигрет из этой формализации дает закономерность которая меняется так медленно, что можно смела ей пренебречь... Через 100 лет эта закономерность также будет прекрасно работать...(это к вопросу неколиной системы ставок, расчитанной на долгие года))))
Но то для казено, комп с собой туды не возмешь, а с компом можно не доводить до уровня стационарности (почти стац-и) в иерархии закономерностей от эквити, а уже использовать на уровне когда свойства хоть и значительно меняются, но всеже медленнее чем характиристики движения.
А источник благосостояния - не там... Он - в особенностях статистики ТС...
Согласен, не все тс могут подойти для этого, но это наверное не фатально, многоточки показывали результаты на разных рядах, както им давали 5 рядов, на 4 был + с разным уровнем прибыли, а на одном система просто не совершала сделок, потому что ряд просто не содержал условий (моментов удовлет-х условиям) для сделок, ну и что, нет сделок - не т убытка всеравно.
Ну да... Это - идея. А вот конкретные обсуждения конкретной ТС (в этом ключе) - не наблюдаются. И совета молодым проводить такие исследования самим - тоже не встречал.
И что им остаётся?..
Вот я и встреваю тут со своими предложениями, дабы народу было куда развернуться в плане выбора направлений куда моск поломать :-)
Ну да... Это - идея. А вот конкретные обсуждения конкретной ТС (в этом ключе) - не наблюдаются. И совета молодым проводить такие исследования самим - тоже не встречал.
И что им остаётся?..
Вот я и встреваю тут со своими предложениями, дабы народу было куда развернуться в плане выбора направлений куда моск поломать :-)
Я на протяжении всей ветки эти вопросы в виде уж не знаю куда более явном затрагиваю, от вас чегойто я этого особо не видел, я изучаю такие вопросы, ито вас никчерту непонять, поэтому и говорю что пишете общеизвестную лабуду ниграма не сузив направления мысли для новичков, а наоборот сидят у этой мысли и от этой точки в разные стороны можно напридумывать кучу других мыслей, не понятно куда именно и чего капать, кашу им сделали.
Что еще есть, чем можете поделиться (кроме того что непонятно повторяете на свой лад уже освученные здесь другими идеи, выдавая их за нечто другое))))?
Картинки, примеры ТС, или еще чего. Рынок не трогаем, мы тут СБ уже страниц с 90 как обсуждаем.
всем кто заинтересован в переходе темы уже на формализацию просьба перейти в ветку 1-я и 2-я производная от макди. Там я пробую с ЦФ фильтрами.
Возможно совмесно подумать над системой наложенных НЕ линейных фильтров по иерархиям юзающими свойства модулей приращений, от их остатков опять фильтруем и т.д. до получения нужных свойств инерции.
Я на протяжении всей ветки эти вопросы в виде уж не знаю куда более явном затрагиваю, от вас чегойто я этого особо не видел, я изучаю такие вопросы, ито вас никчерту непонять, поэтому и говорю что пишете общеизвестную лабуду ниграма не сузив направления мысли для новичков, а наоборот сидят у этой мысли и от этой точки в разные стороны можно напридумывать кучу других мыслей, не понятно куда именно и чего капать, кашу им сделали.
Что еще есть, чем можете поделиться (кроме того что непонятно повторяете на свой лад уже освученные здесь другими идеи, выдавая их за нечто другое))))?
Картинки, примеры ТС, или еще чего. Рынок не трогаем, мы тут СБ уже с 90 как обсуждаем.
Господи Боже!
А хотя бы моя "затравочка" об особенности облака линий на графике со страницы Википедии "Задача о разорении игрока"?
Разве я не обращал внимания читателей на особенность, по которой ни одна из 1000 линий не закончила свой путь далее чем на 120 единиц от оси Х?.. Разве тут нечем поживиться?..
Да спасибо, вот это единственная дельная мысль, ну может еще парочка, за кучей флуда)))))))))
Вот только это и так понятно было.Но о том в каком направлении для этогоразворота копать- ни слова. Рынок инерционен- тоже дельная мысль, но не более, без того как выудить эту имеющую инерционные свойства линию))) и не одну.