Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 587

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

три недели, только три недели ...

не хватает значка надежности сигнала

ahahahahaha

да просто экспозиция риска превышена опять (это видно как начинаются большие зизгаги на кривой средств)

 
transcendreamer:

 

а всё равно же наблюдал за сигналом, да? ) рано или поздно Толик перестанет перегружать деп и профит попрёт )

 
Aleksandr Volotko:

а всё равно же наблюдал за сигналом, да? )  рано или поздно Толик перестанет перегружать деп и профит попрёт ) 

Да только сегодня с вахты с завода вернулся... глянул... а там...

Вообще для любой системы которая не сливает (в среднем положительное МО, кокон наклонён вверх) можно оценить максимальную просадку с заданным уровнем вероятности исходя из решения уравнения y=k*x-s*n*sqrt(x) --> min, где k - матожидание доходности и s - разброс доходности (СКО), n - число сигм соответствующее выбранному уровню вероятности (можно грубо взять по Гауссу для начала) либо имея достаточное количество сделок хотя бы 300 (лучше больше) провести рандом бутстреп (например 100000 траекторий) и оценить эту макс глубину просадку визуально чтобы хотя бы приблизительно планировать риски и понимать адекватно ли идёт торговля или нет...

При этом есть 4 тонкости которые могут всё испортить: (1) для некоторых торговых систем может так оказаться что собранные сделки не вполне адекватно отражают всю полноту вариации при разном рынке, (2) предположение о том что МО в среднем положительно это тоже большое предположение ведь в реальности оно плавает, (3) требуется постоянный уровень нагрузки, нагрузка не должна увеличиваться так как это очевидным образом увеличивает дисперсию кокона возможных траекторий, (4) если строгость отбора торговых сетапов меняется то это тоже может увеличивать дисперсию, особенно это характерно когда волатильность локально падает и трейдер привыкает к пониженной волатильности а потом бац...

Если торговать с большой дисперсией то можно выбросить даже годные торговые методы просто не поняв что они в целом годные просто разброс доходности был слишком фатальный для данного депозита... а разбор почти всегда выше чем средняя доходность, такой мировой тлен...

 
Дример, писать очевидное - твой конек?))
Забыл добавить, что во время тренда надо торговать трендовые системы, а во время флета флетовые.))

Ты не можешь спрогнозировать волатильность, потому спрогнозировать разброс доходности тоже не представляется возможным.
Предсказуемые перепады в волатильности "день-ночь" тоже бесполезны, т.к. любую неэффективность там убьет спред и комиссия.
 
Макс:
Дример, писать очевидное - твой конек?))
Забыл добавить, что во время тренда надо торговать трендовые системы, а во время флета флетовые.))

Ты не можешь спрогнозировать волатильность, потому спрогнозировать разброс доходности тоже не представляется возможным.
Предсказуемые перепады в волатильности "день-ночь" тоже бесполезны, т.к. любую неэффективность там убьет спред и комиссия.

Я бы сформулировал так: самое главное в трейдинге - не входить в те сделки которые будут приносить большие убытки - вот это наверное самое главное.

 
Макс:
Дример, писать очевидное - твой конек?))
Забыл добавить, что во время тренда надо торговать трендовые системы, а во время флета флетовые.))

Ты не можешь спрогнозировать волатильность, потому спрогнозировать разброс доходности тоже не представляется возможным.
Предсказуемые перепады в волатильности "день-ночь" тоже бесполезны, т.к. любую неэффективность там убьет спред и комиссия.

Разброс доходности конечно тоже плавает как и МО, но тут посыл был только в том чтобы сделать хотя бы начальную оценку - адекватно ли мы вообще торгуем или можно уже сразу заранее идти в магазин спецодежды за спецовкой - и оценка эта заключается в сравнении своего депозита с предполагаемой волатильностью кривой средств счёта

 
Макс:
Дример, писать очевидное - твой конек?))
Забыл добавить, что во время тренда надо торговать трендовые системы, а во время флета флетовые.))

Ты не можешь спрогнозировать волатильность, потому спрогнозировать разброс доходности тоже не представляется возможным.
Предсказуемые перепады в волатильности "день-ночь" тоже бесполезны, т.к. любую неэффективность там убьет спред и комиссия.
Волатильность как раз можно спрогнозировать  , и это не плохо получается.
2 ошибки, 1ая-металлы всётаки более волатильны в для счёта из-за стоимости пункта , они в итоге и устроили расколбас.
2ая ошибка - опять же на металлах завысил риск на полную котлету.
Но, вообще 100 баксов (центов) на самом деле слишком мелкий депо для такой мультивалютной торговли. Ну да не беда, все равно я сделаю с 1 бакса миллион.
 

чем не предсказание волатильности?

 
Anatolii Zainchkovskii:

чем не предсказание волатильности?

EURCHF, H1, 2020.07.25, RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real

о боже. шо это?

 
multiplicator:

о боже. шо это?

Хаос во всей красе
1...580581582583584585586587588589590591592593594...882
Новый комментарий