Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 587
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
три недели, только три недели ...
не хватает значка надежности сигнала
ahahahahaha
да просто экспозиция риска превышена опять (это видно как начинаются большие зизгаги на кривой средств)
а всё равно же наблюдал за сигналом, да? ) рано или поздно Толик перестанет перегружать деп и профит попрёт )
а всё равно же наблюдал за сигналом, да? ) рано или поздно Толик перестанет перегружать деп и профит попрёт )
Да только сегодня с вахты с завода вернулся... глянул... а там...
Вообще для любой системы которая не сливает (в среднем положительное МО, кокон наклонён вверх) можно оценить максимальную просадку с заданным уровнем вероятности исходя из решения уравнения y=k*x-s*n*sqrt(x) --> min, где k - матожидание доходности и s - разброс доходности (СКО), n - число сигм соответствующее выбранному уровню вероятности (можно грубо взять по Гауссу для начала) либо имея достаточное количество сделок хотя бы 300 (лучше больше) провести рандом бутстреп (например 100000 траекторий) и оценить эту макс глубину просадку визуально чтобы хотя бы приблизительно планировать риски и понимать адекватно ли идёт торговля или нет...
При этом есть 4 тонкости которые могут всё испортить: (1) для некоторых торговых систем может так оказаться что собранные сделки не вполне адекватно отражают всю полноту вариации при разном рынке, (2) предположение о том что МО в среднем положительно это тоже большое предположение ведь в реальности оно плавает, (3) требуется постоянный уровень нагрузки, нагрузка не должна увеличиваться так как это очевидным образом увеличивает дисперсию кокона возможных траекторий, (4) если строгость отбора торговых сетапов меняется то это тоже может увеличивать дисперсию, особенно это характерно когда волатильность локально падает и трейдер привыкает к пониженной волатильности а потом бац...
Если торговать с большой дисперсией то можно выбросить даже годные торговые методы просто не поняв что они в целом годные просто разброс доходности был слишком фатальный для данного депозита... а разбор почти всегда выше чем средняя доходность, такой мировой тлен...
Дример, писать очевидное - твой конек?))
Я бы сформулировал так: самое главное в трейдинге - не входить в те сделки которые будут приносить большие убытки - вот это наверное самое главное.
Дример, писать очевидное - твой конек?))
Разброс доходности конечно тоже плавает как и МО, но тут посыл был только в том чтобы сделать хотя бы начальную оценку - адекватно ли мы вообще торгуем или можно уже сразу заранее идти в магазин спецодежды за спецовкой - и оценка эта заключается в сравнении своего депозита с предполагаемой волатильностью кривой средств счёта
Дример, писать очевидное - твой конек?))
чем не предсказание волатильности?
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURCHF, H1, 2020.07.25
RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
чем не предсказание волатильности?
о боже. шо это?
о боже. шо это?