Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 3

Новый комментарий
 
orb:

Ты читал статью, по модели Султанова? Там есть МНК, я не в курсе просто?) Два пункта описано МНК и Остатки.

Кстати насчет стационарности ты зря, faa мутит по коинтеграции (парный трейдинг базирует на нем, по-моему, ну он сам за себя скажет, я за себя сказал).


коинтеграция и разработана для нестационарных временных рядов.

МНК там по моему есть и вот как раз именно МНК - точно только для рядов с нормальным распределением.

 
Demi:

коинтеграция и разработана для нестационарных временных рядов
Ладно, ты меня не понял или себя не понял. Ты писал, что "faa послушать, так нормальность не нужна, стационарность не нужна" А разве в коинтеграции не используется, такое понятие как стационарность временного ряда?
 

ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ОФТОП.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Да-да, отвлеклись мы...

Жгите Юсуф! Шакалы лают - караван идет.

 

Теперь попросим РМС распознать параболу Y = a+ bx^2 и она справляется и сэтой задачей идеально при a=0 и b=1 с ошибкой 4,78013E-07:

ׂ 

ׂ 

При a=10000 и b=10:



:

 
yosuf:

Уважаемые форумчане, не секрет. что актуальным является вопрос поиска зависимостей, описывающие основные закономерности рынка. Здесь попытаемся приблизиться к решению этого вопроса всеми доступными средствами анализа, включая различные предложения участников по этому поводу и накопленный к этому моменту теоретический и практический материал из всевозможных источников. В результате этой работы если мы остановимся даже только на виде этой функции, думаю, будем считать, что времени и сил затрачены не зря.

Я начну с демонстрации возможностей РМС на простых примерах описания известных закономерностей : линейной зависимости, параболы, гиперболы, экспоненты, синуса, косинуса, тангенса, котангенса и других, а также их сочетании, которые, несомненно, присутствуют на рынке. Прошу поддержать меня в этом порыве с конструктивными предложениями и здоровой критикой, если потребуется.

Ну возьмем ценовой ряд. опишем его полиномом, нейросетью или фурье. получим модель описывающий этот ряд с практически любой точностью. но эта модель никак не будет прогнозтической на следующий бар те же орел решка. возможно лучше строить модель состояния рынка определяющй тренд и флет на ранних этапах их зарождений. хотя состояний рынка также множество, но если подходить с точки зрения прибыли это множество скорее всего будет ограничено 5 - 10 состояний.
 

Теперь посмотрим, как РМС "превращается" в идеальную гиперболу Y =  b/x  при произвольн  b=10 c фантастически мизерной ошибкой 6,34693E-14 % :

ׂ 

:

 
А теперь покажите волшебную параболу эквити на реале.
 
Ну же, не томите, када ужо в идиальную цену он превратится, или закосит под положительную кривую баланса?
 
ivandurak:
Ну возьмем ценовой ряд. опишем его полиномом, нейросетью или фурье. получим модель описывающий этот ряд с практически любой точностью. но эта модель никак не будет прогнозтической на следующий бар те же орел решка. возможно лучше строить модель состояния рынка определяющй тренд и флет на ранних этапах их зарождений. хотя состояний рынка также множество, но если подходить с точки зрения прибыли это множество скорее всего будет ограничено 5 - 10 состояний.
Доберемся и до Фурье, подождите.
12345678910...47
Новый комментарий