Закономерности движений цен: Часть 1. Ориентация цены - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to denis_orlov: Нарисовал, прошу прощения за скромные знания Корелдрю:
это очевидно и без опытов. берем три тополя на плющихе - мал, мала, меньше.
каких тополей больше "внутренних" или "внешних"? конечно "внутренних" !
потому что внешние это те, которые - большие, а больших, длинных топол... тьфу ты, баров - очевидно меньше по статистике чем маленьких, коротких. Длинные свечи - реже. Короткие - чаще.
Закономерность? Да.
а теперь внимание вопрос: И что нам это дает?
ответ: С!
рецепт обогащения:
Допустим, берем определенное количество палочек ( баров), хорошо, пусть коротких будет больше .
Распределяем (чередуем) их случайным способом. Определяем положение относительно друг друга случайно с условием безгэповости.
Каких будет больше? внутренних, внешних?
Нет, будет паритет.
Дисбаланс этого паритета говорит о том Цена движется импулсами.
Внутренний бар- затухание импулса. Внешний - раскачка рынка.
+ Косвенное свидетельство существования торговых уровней.
Когда цена попадает в уровень - она совершает затухающие колебания, образуя внутренние бары .
Когда цена отрывается от уровня - она движется и попадпет в новый уровень, образуя новые внутренние бары.
Почему на минутках % внут. баров больше(а на секундных барах (если бы были) - вообще шквал) ? - высокочастотники, будь они неладны.
Насчет с Вы правы. Только нужно математически грамотно рассчитать.
При правильных рассчетах даже при TP=SL всегда получается стат. преимущество.
К примеру, результат грубого рассчета.
TP=SL, лот постоянный. за пару месяцев.
К примеру, результат грубого рассчета.
TP=SL, лот постоянный. за пару месяцев.
неплохо, в 7 раз, за пару месяцев, хе хе...неплохо, неплохо...
че терь делать не знаю, форексу хана 0_o ...
но это грубо, а если точно, да с малыми рисками, скажем до 2% - процентов 10 набежит? ;) беру две! :)
Решил перенести сообщения в отдельную тему...
1. Началось всё с того, что перечитывал книгу Вильямса и решил проверить какова доля внутренних баров на графике. Далее решил сопоставить долю внутренних и внешних баров, в результате чего выявилась закономерность: доля внутренних баров выше доли внешних баров.
это закономерность волатильности: медленное затухание после всплеска и в результате образуется несколько внутренних баров; быстрый рост - часто за один бар и соотвестсвенно один внешний бар образуется
за 4 месяца... используя один(первый, самый низкий) эффективный уровень (не торговый) входа в рынок и рассчетный SL для этого уровня. уровней таких много может быть для одной пары,они меняются, для каждой пары разные, для разных типов ордеров разные.
Но евро/долл проявляет фантастическую инерционность начиная с 2004 года.
че терь делать не знаю, форексу хана 0_o ...
Не хана. Грааля нету. Можно только надеяться и верить, что методы, которые сейчас работают будут и в будущем работать. Будущего никто не знает. Мы можем только предполагать.
но это грубо, а если точно, да с малыми рисками, скажем до 2% - процентов 10 набежит? ;)
Для более глубокого рассчета нужно писать специальный цифровой фильтр, чем я сейчас и занимаюсь.
Классические АЦФ очень плохо подходят.
Точнее 2 фильтра - для рассчета параметров уровней и значений SL 1- стоп-ордеров 2- лимит-ордеров . ТП отдельно.
10 % в мес при прос до 1% - вполне реально. К-во слелок примерно от 1 до15 в день по 1 валютной паре. С диверсификацией на неск пар - показатели, ест. стабильнее.
Насчет рисков ... Они не должны быть фиксированными.. Должны зависить от плотности и коэф. равномерности распределения "закономерностей", фактора восстановления и др.
Риск должен быть статистически оправдан и рассчитываться, естественно, от стопа а не от залога. Для некорых систем риск 2% неоправданно мал.
беру две! :)
Да брать нечего пока по сути своей. Все в стадии разработки.
Это меня недельку назад "осинило". Сутки не спал, пока не провел первые рассчеты. До этого юзал индикаторы, Фибо, пробои паттернов и др., пытаясь понять почему оно все так нестабильно и хреновато работает.
Сейчас меня интересует проблема - где и в чём я ошибаюсь? Если ошибаюсь, то дальше идти в этом направлении смысла нет.
медвежий внешний
бычий внешний
внутренний
Ошибка в терминологии
Сейчас меня интересует проблема - где и в чём я ошибаюсь? Если ошибаюсь, то дальше идти в этом направлении смысла нет.
Нигде по сути. Но вообще надо добавить проверку на смежность баров и нулевые бары.
На смежность проверить легко --
Для месячного ТФ равенство не работает.
где и в чём я ошибаюсь?