Закономерности движений цен: Часть 1. Ориентация цены - страница 2

 
M_Dimens:
Сделаем позже. Я думаю вообще формализацию треугольников переделать, сделать её более мягче., она очень жесткая.
Сейчас меня интересует проблема - где и в чём я ошибаюсь? Если ошибаюсь, то дальше идти в этом направлении смысла нет.
 
denis_orlov:

это очевидно и без опытов. берем три тополя на плющихе - мал, мала, меньше.
каких тополей больше "внутренних" или "внешних"? конечно "внутренних" !
потому что внешние это те, которые - большие, а больших, длинных топол... тьфу ты, баров - очевидно меньше по статистике чем маленьких, коротких. Длинные свечи - реже. Короткие - чаще. _

В том и дело, что тополя стоят в определённом порядке, точнее - порядок в хаосе, а не совсем случайно. Порядок этот неочевиден для большинства трейдеров. Попробую позже нарисовать.
 
AlexFF:

Хорошо бы еще собрать статистику по размерам в пунктах этих треугольников, и совсем хорошо бы - по времени (суток) их образования. Предположу, что затухающие треугольники возникают на новостях.

Постепенно сделаем.
 
DmitriyN:
Сделаем позже. Я думаю вообще формализацию треугольников переделать, сделать её более мягче., она очень жесткая.
Сейчас меня интересует проблема - где и в чём я ошибаюсь? Если ошибаюсь, то дальше идти в этом направлении смысла нет.

Почему думаете что ошибаетесь треугольный паттерн давно известен и многие трейдеры любят эту конфигурацию

еще можно клинообразные определять не обязательно с полным схождением

 
AlexFF: Хорошо бы еще собрать статистику по размерам в пунктах этих треугольников
DmitriyN: Постепенно сделаем.

Не постепено, а первым делом )). Вы уже не первый раз сравниваете то просто вероятности, то просто соотношения величин. Каких то треугольников будет меньше, но у них может быть очень велико соотношение длина свечи "из конце треугольника" к длине свечи "в начале треугольника". И соответственно может оказаться что соотношение средних размеров затухающих и разгорающих треугольников будет обратно пропорционально частотам появления таких треугольников.

P.S. И минорное замечание - к каким треугольникам отнести треугольник из трёх одинаковых свечей, судя по коду во втором скрипте к "затухающим". Конечно чем больше баров в треугольнике тем меньше вероятность такого события. Но это повод задуматься об уточнении определений.

 
GaryKa:

P.S. И минорное замечание - к каким треугольникам отнести треугольник из трёх одинаковых свечей, судя по коду во втором скрипте к "затухающим". Конечно чем больше баров в треугольнике тем меньше вероятность такого события. Но это повод задуматься об уточнении определений.

Да, конечно, вы правы. Но, обратите внимание и обратных событий должно быть столько же.

to M_Dimens: Я думаю над формализацией треугольников. Формализованные треугольники должны охватывать большУю часть цены, а не быть редкими событиями.

 

to denis_orlov: Нарисовал, прошу прощения за скромные знания Корелдрю:


 
DmitriyN:

Решил перенести сообщения в отдельную тему...

1. Началось всё с того, что перечитывал книгу Вильямса и решил проверить какова доля внутренних баров на графике. Далее решил сопоставить долю внутренних и внешних баров, в результате чего выявилась закономерность: доля внутренних баров выше доли внешних баров.

Напомню, что такое внутренние и внешние бары:

На скрине выше: бар B для бара А является внешним, а бар F для бара R является внутренним.

Для исследований в этой области был написан простой скрипт:

Пример результата работы скрипта:

2. Далее, следуя этой логике, решил исследовать соотношение внутрених и внешних треугольников. Внутренние треугольники я назвал затухающими, а внешние - разгорающимися.
С этой целью был написан простейший скрипт:

Вышеуказанный скрипт анализировал треугольники размеров в 6 (шесть) бар. В этом скрипте был добавлен очень простой способ расчёта погрешности вычислений.

Пример результата работы скрипта:

Напомню, что такое затухающиеся и разгорающиеся треугольники. Пример затухающего треугольника (1) и разгорающегося (2):

1.) 2).

 

думаю, ты на правильном пути.

считаю, что надо избрать, в качестве объекта исследования любой паттерн и собирать по нему статистику, характеризующую его виды, категории. перечень таких паттернов есть в алфавите языков, хоть китайский) выбирай любой.

хочешь- свой придумай.

 
Термины "внешние" и "внутренние" бары я считаю вообще ненужными: это просто колебания разной амплитуды. А так называемых "внешних" баров меньше, чем "внутренних" только потому, что на рынке меньше колебаний большей амплитуды. Таким образом вы просто ищете статистику разных по величине колебаний. Что касается свечных моделей,например поглощения из 2 свечей, то они не являются постоянно действующими закономерностями (это мы неоднократно проверяли при разработке своих систем автоматической аналитики), поэтому не могут являться торговыми сигналами.