Оптимальная скользящая средняя - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что-то существенное нужно, святая вода слабовата. Весь ужас в том, что нас сейчас поймут.
Пикантненько:) (Это - Лизоньке).
Куда-то делись посты кузена деда Зигмунда, но ответить постараюсь.
Спектральный анализ не отвергаю. Дело в другом.
Моя профессия - разработка спецматематики для автоматизации управленческой деятельности. Более всего шишек я набил, реализуя простые решения: автоматизируя деятельность человека, не надо пытаться ее изменить,- необходимо и достаточно сделать ее более комфортной и менее трудозатратной. В этом смысле, идеальный автомат смотрится "подхалимом", генерирующим именно те варианты решения, которые примет человек, под особенности мышления которого автомат "подстраивается" (адаптируется).
Вы знакомы хотя-бы с одним профессиональным трейдером, торгующим на основе метода спектрального анализа?
Потому, что бессмысленно искать закономерности процесса на интервалах, длительность которых несопоставима с периодом процесса. Где-то так ...
еще раз, что мешает в попытках сопоставить эти 2 разъезжающихся понятия. нужно наверное всего-то определиться с понятием тренда, и сделать упор на выравнивание частоты дискретизации.
нужно наверное всего-то определиться с понятием тренда, и сделать упор на выравнивание частоты дискретизации.
Безоткатных движений цен не бывает вообще. Откаты есть всегда и везде, в той или иной степени. Поэтому, говоря, что откаты были (или их нет) - поясняйте, что вы понимаете под откатами.
Откаты - это на сколько процентов? Для одних - это на 33%, для других - на 50%, для третьих - на 66% или 100%, для пятых - ещё какая-либо цифра. Исходя из этого - давайте определение тренда, какое вам нравится.
Некоторые вообще не используют %-ное исчисление откатов, а предпочитают пунктное.
И ещё, правильно исчисляйте откаты. Нужно понимать откуда исчислять их. Цена не сама по себе двигается, её двигают. Нужно понимать зачем, как и насколько её двигают.
Лично для меня: 100%-й откат (не важно где, когда и на чём) - это флет, я уже говорил про это. Флет всегда является частью тренда, а тренд - частью флета, они являются компонентами друг друга.
Я уже говорил, что я не работаю с аналоговыми графиками, как вы (и многие тут блуждающие), я работаю только с цифровыми графиками и цифровыми системами, основанными на определённых "манипуляциях" с числовыми рядами цен и сделок, а поэтому не заморачиваюсь над тем, что такое тренд и флет.
По поводу Фурье: признаюсь, работал, но бросил эту тему, не понравилась она мне, хотя я по ней и заработал за 2 месяца около 20%. Не моя это тема.
откат счетается откатом, пока не превысил размер хода цены впунктах в обратном направлении, относительно которого мы откладываем понятие отката.
причем понятие движения цены и хода- разные вещи. цена может по разному пройти скажем те же 100 пп. исходя из этого эти самые 100 пунктов, соединив начало и конец, можно выделить как тренд.
Оцифровку проводить тоже по разному можно, можно в этом направлении Сергея)) https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page141#347465
а можно фильтрами . и фурье тут не причем вообще.
На мысль навели. Берем 1-5-10-20 и тд. пунктов. Если откат не более 100% то тренд продолжается по текущему тф. Если более то разворот. Причем Если превысили скажем уровень 50пп но не превысили 100 пп то значит по 50 пп разворот тренда и ВЕРОЯТНОСТ разворота на большем ТФ увеличивается. Надо поумать..
На мысль навели. Берем 1-5-10-20 и тд. пунктов. Если откат не более 100% то тренд продолжается по текущему тф. Если более то разворот. Причем Если превысили скажем уровень 50пп но не превысили 100 пп то значит по 50 пп разворот тренда и ВЕРОЯТНОСТ разворота на большем ТФ увеличивается. Надо поумать..
Еще добавить фактор того что такой откат не являетс случайностью и думаюю интерено исследование можно провести
я работаю только с цифровыми графиками и цифровыми системами, основанными на определённых "манипуляциях" с числовыми рядами цен и сделок, а поэтому не заморачиваюсь над тем, что такое тренд и флет.
ТАк это много кто делает- это правильно. Любой график можно перевести в другую интерпретацию в контексте торговой системы. .. не только системы но и любого фильтра.
А какие у Вас манипуляции с числовыми рядами цен? Все через заг?
Freud 19.05.2012 18:13 товарищ Дмитрий так и не ответил на этот пост.
В том то и дело, многие размусоливают о тренде и флете, делая его абстрактным, что тогда ждать от попыток поиска абстракного понятия.
под трендом можно считать как безоткатное движение, так и приращение цены за определенный интервал .
я пока за тренд принимаю уравнение прямой, она есть всегда, можно еще рассматри вать тренд как отдельную функцию, точки которой равноудалены от функции цены.
проблема в том, что концы линии линейного тренда скачут, эта линия существует на определенном отрезке, при смене отрезка концы этих линий расходятся, нучно обойти как-то этот момент.
с такой постановы я считаю что флетов нет есть только тренды, есть наложение трендов, или вхождение одних трендов в состав других.
все эти квадратики тары... это и есть поиск резонансных точек, так же и фильтры удаляя нужные частоты выявляют эти точки.
ЗЫ: это не мое авторское, это както случайно выявилось, то что по высокочастотным колебаниям которые навешены на низкие частоты младшего порядка, резонируют с высокочастотными колебаниями навешанными на низкие частоты более высокого порядка.
вот картинка по рисунку 2 мы можем построить контур колебаний для более высокого порядка (продлить его как бы в будущее).