Неграль! - страница 52

Новый комментарий
 
Так не гуманно же Михе и сочувствующим нервы щекотать, там же до инфаркта от переживаний за Санька один шаг.
 

Я понял почему получился неграль. Перевернули Мартина, предполагая, что он сливает больше чем перед на сделку. В конкретном случае да, может быть, НО если замерить сколько в среднем длиться жизнь депо до слива, то, гипотезирую, это будет такое число, разделив на которое размер депо, получим спред. Если есть среднее, есть и ст.откл. Улавливаете мысль?

 
alexeymosc:

Я понял почему получился неграль. Перевернули Мартина, предполагая, что он сливает больше чем перед на сделку. В конкретном случае да, может быть, НО если замерить сколько в среднем длиться жизнь депо до слива, то, гипотезирую, это будет такое число, разделив на которое размер депо, получим спред. Если есть среднее, есть и ст.откл. Улавливаете мысль?


на самом деле не само удвоение ставки увеличивает дисперсию в результатах, а несимметричность в величинах прибыльных и убыточных сделок. Чем больше соотношение между ними, тем больше дисперсия - разброс оценок статистик (таких как МО например) от своих истиных значений.

Например, если у стратегии с фикисированными sl=tp есть 100 сделок, то у системы sl=2tp для оценки статистик с такой же точностью нужно 400 сделок.

У мартинов это соотношение огромное т.к. цель обычно мала, а величина убыточной сделки равна депозиту. Поэтому дисперсия результатов большая и для их оценки нужно огромное число сделок. Пока такое соберёшь, стат.преимущество уже может исчезнуть даже если оно было

 
alexeymosc:

Я понял почему получился неграль. Перевернули Мартина, предполагая, что он сливает больше чем перед на сделку. В конкретном случае да, может быть, НО если замерить сколько в среднем длиться жизнь депо до слива, то, гипотезирую, это будет такое число, разделив на которое размер депо, получим спред. Если есть среднее, есть и ст.откл. Улавливаете мысль?

Интересно, а как можно замерить в среднем жизнь(среднее количество сделок при неудачном исходе: депо сливается ) депо размером в 100 на котором работает мартин?

ЗЫ: если дело в спереде, то часть спреда можно возвращать по партнерке.

 

Можно замерить... Вот и получится слив по спреду. Но это в среднем...

 

100 баксов, 0.1 лот и 2 пункта спред= 2 бакса с одного лота.

100/2=50

50*0.1=5 лот

итог, нужно сделать оборот в 5 лот что бы слить депо в 100 баксов по спреду.

 
Avals:


на самом деле не само удвоение ставки увеличивает дисперсию в результатах, а несимметричность в величинах прибыльных и убыточных сделок. Чем больше соотношение между ними, тем больше дисперсия - разброс оценок статистик (таких как МО например) от своих истиных значений.

Например, если у стратегии с фикисированными sl=tp есть 100 сделок, то у системы sl=2tp для оценки статистик с такой же точностью нужно 400 сделок.

У мартинов это соотношение огромное т.к. цель обычно мала, а величина убыточной сделки равна депозиту. Поэтому дисперсия результатов большая и для их оценки нужно огромное число сделок. Пока такое соберёшь, стат.преимущество уже может исчезнуть даже если оно было

Небольшое уточнение. Депо убивает убивает не мартин, а серийность убыточных сделок. Если наложить ограничение СЛ=ТР при условии что будет не более 3-4 убыточных сделок подряд далее 1 прибыльная то получим грааль или что то близкое. Заметьте, что МО такой системы без мартина будет меньше 0.
 
примерно 6-7 сделок с последовательно увеличением лота в 2 раза
 
а можно посчитать какого вероятность слива по мартину через 3-4 сделки? )
 
sanyooooook:
а можно посчитать какого вероятность слива по мартину через 3-4 сделки? )

конечно - через сколько пунктов удваиваемся?
1...454647484950515253545556575859...109
Новый комментарий