MT4 осталось жить недолго - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дак если будет решение по тикам для фонды, придется и для хворекса, народ будет требовать.
Проще просто забыть и тиках вообще, заменив их заглушкой-суррогатом и не терять клиентуру.
да просто это решается - брокеры предоставляющие тиковую историю предоставляют ее за 2 дня примерно. Остальное стоит приличных денег. Для форекс инструментов тоже продаётся тиковая истрория от разных поставщиков - тот же eSignal или IQFeed
Речь не о теоретическом потенциале даже, а том, что на практике это всегда будет недоступно.
В первую очередь из-за ограниченности бюджетов российских (и не только) кухонь.
Какой же бред вы несете! Вы никакого понятия не имеет о торговле кратковременными рыночными неэффективностями. Провели наивнейшее сравнение моделированных тиков с реальными - взяли 100 000 тиков обоих видов и сравнили, получил, что различие минимально. Ну возьмите миллион тиков - получите картину еще лучше. А потом возьмите 10 тиков и посмотрите.
Вам задали простой вопрос:
О какой точности моделированных тиков идет речь? Тиковая история нужна в очень специфических задачах (включая HFT), для большинства же M1-истории достаточно. Так хотя бы не экономили на мелочах, сохраняя OHLC Ask.
Вы настолько далеки от реальной торговли, что не понимаете необходимость возможности внедрения в тестер своей собственной истории, включая накопленную (пользователем, не вами) тиковую. И, конечно, работу с такой историей только на локальных агентах (а не в облаках).
Вы профи в разработке торговых платформ, создании целой инфраструктуры, но в вопросах торговых стратегий полный чайник. Чтобы обидно не было, немного самокритики: как программист и разработчик - я полный ноль рядом с вами. Но повторюсь, вам надо учиться и учиться решениям вопросов алготрейдинга на стороне трейдера, а не гнать пургу своих чисто теоретических представлений об этом.
Еще раз повторю:
Вот и сейчас Ваш ответ ровно такой же: тики рулез, а вы ничего не понимаете. Все мы понимаем - это наша работа думать над тем, от чего зависит наш бизнес.
Найдите тики за громадный период (это практически невозможно), доставьте их 500 000 - 1 000 000 пользователей (не убив свою инфраструктуру, каналы и компы трейдеров), обеспечьте синхронизацию и пережевывание гигабайтов тиков на стороне клиента, победите возглас "WTF?" трейдеров, а потом уже говорите о применимости в реале.
Реальность - это не желания (хочу торговать так-то), а возможность при наличии технического обеспечения.
Мы видим, что на текущем техническом уровне, решить проблему наличия/доставки/обработки гиганской тиковой истории на массовом уровне нельзя. Это закономерно приведет к суициду платформы. На наших форумах достаточно возмущенных заявлений даже по простым вопросам SSE2, памяти, Windows XP, включая неприятие технического развития (и на старом все работает!).
Вырастут возможности массового рынка, подтянется нижний уровень массового железа до полного x64, улучшатся каналы связи и тогда рынок будет готов к громадным тиковым историям.
Вы меня простите за "близорукость", но я не вижу внедрений МТ5 в биржевой сектор, а вижу вот это:
Где здесь лучшее технологическое сопровождение, тоже не вижу. А ведь не меньше полугода прошло с анонса о подключении МТ5 к Plaza II. N нововедений это конечно очень хорошо, но если не ведется работ на пользовательской стороне по интеграции МТ5 с биржей какой смысл во всех этих нововедениях? Торговать на бирже даже на демо как было нельзя так и по-прежнему невозможно.
То есть, Вы ставите нам в вину, что мы не предоставляем доступ к РТС?
Мы не брокеры и не члены биржи РТС, поэтому не имеем права транслировать их данных. Мы показали поток в демонстрационном режиме (фьючерсы уже истекли), что достаточно.
Найдите тики за громадный период (это практически невозможно), доставьте их 500 000 - 1 000 000 пользователей (не убив свою инфраструктуру, каналы и компы трейдеров), обеспечьте синхронизацию и пережевывание гигабайтов тиков на стороне клиента, победите возглас "WTF?" трейдеров, а потом уже говорите о применимости в реале.
На дворе какой год? Вас заставляют торговать в кухнях? Есть прозрачные и перспективнейшие решения на том же MT4. Оглянитесь лишь только.
От того, что кто-то выводит через мост или переливает внутри дома ничего принципиально не меняется.
Я говорю о том, что кухни, даже если они перешли на STP, на сегодняшний момент, не заинтересованы давать возможность долбить свои сервера высокочастотникам (а тики для чего еще нужны?).
Они даже просто элементарно множество микропоз иногда вытянут не могут. Именно поэтому и неттинг МК попросили сделать, а отнюдь не из-за высоких идеалов соответствия мировым стандартам.
Ренат, вы читать не умеете. О какой массовой тиковой истории идет речь? Вам несколько человек сказали, что нужно всего лишь иметь возможность в тестер самому пользователю внести им накопленную тиковую историю. Тестеру же по барабану, на каких тиках работать - моделированных или реальных. Чтобы не было проблем с оптимизатором, отключить для таких случаев облако, разрешив тестироватьна своей истории только на локальных агентах.
С вашей же стороны ничего больше, чем M1 для массовости никто и не требует, акромя паранойиков маны небесной от тиковой истории.
Сейчас целый класс торговых стратегий просто нереализуем на тестере MT5 - это и HFT и стат. арбитраж (для вас красная тряпка, возможно, слово арбитраж. Так вот речь идет о стат. арбитраже, а не об классическом арбитраже). Более того, из-за отсутствия OHLC Ask, в тестере невозможно адекватно прогнать еще более грубый класс задач.
Если брокер изменил торговые условия вчера. Например, сменил поставщика котировок, улучшились спреды и т.д. На кой черт мне его история со старым условиями, если она уже совершенно не будет отражать текущие реалии?! Я возьму историю нового поставщика котировок (пример) и прогоню стратегию на ней, подкорректировав настройки своей стратегии. На MT5 такую простую вещь даже нельзя сделать.
так зачем предоставлять тики за гормадный период? Речь о поддержки тестером тиковой истории, а тики за нужный период мы сами найдём ;)
Правильная постановка просьбы! Ведь это может быть и самостоятельно сгенерированный тестовый поток тиков разной плотности и характера - чем не улучшение для отладки\тестирования?
Странно, что Ринат как-бы не слишит этой "незатейливой" просьбы. (
Может этот режим "кастомного тиканья") разрешать моновалютно...
так зачем предоставлять тики за громадный период? Речь о поддержки тестером тиковой истории, а тики за нужный период мы сами найдём ;)
Ничего не найдете, зато будет масса критики и заявлений "да ничего не работает! и клауд не жует мои тики! да и вообще - все расходится с чартами и тд".
Я практически не верю в то, что трейдеры в состоянии правильно предобработать любую найденную тиковую историю.
Например, по Форексу:
Все это давно продумано и опробовано нами - грабли пройдены.
Но каждый трейдер хочет теоретической возможности пройти свой путь по граблям, требуя от нас нерабочего варианта. Причем трейдер остановится даже на первом шаге "где котировки?".
Догадываюсь, что в MT5 нет понятия точного времени прихода тика. Т.е. вот пример тиковых данных (инструмент, время тика (с точностью до мс), Bid и Ask):
CHF/JPY,20120102 00:37:10.508,81.983,82.171
CHF/JPY,20120102 00:37:29.707,81.983,82.169
CHF/JPY,20120102 00:37:30.716,81.983,82.165
Это время редко, когда нужно, для моновалютных стратегий. Но для мультивалютных без него, как без рук.